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美国与金砖国家股市间相依结构的分析

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美国与金砖国家股市间相依结构的分析
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 引言第10-13页
  1.1 研究背景第10-11页
  1.2 研究意义第11-12页
  1.3 本文结构第12-13页
第2章 国内外文献综述第13-20页
  2.1 关于金砖国家股票市场相关性的研究第13-16页
    2.1.1 研究金砖国家之间的相关性第13-14页
    2.1.2 研究金砖国家与全球因素间的相关性第14-15页
    2.1.3 研究全球因素对金砖国家股票市场间相关性的影响第15-16页
  2.2 关于波动率溢出效应的研究第16-17页
  2.3 相关性的研究方法第17-18页
  2.4 本文创新点与思路第18-20页
第3章 研究方法与模型第20-32页
  3.1 Copula函数的基本理论第20-21页
    3.1.1 Copula函数的定义与性质第20页
    3.1.2 条件Copula函数第20-21页
  3.2 相关性度量方法第21-22页
    3.2.1 Pearson线性相关系数的定义第21-22页
    3.2.2 尾部相依系数的定义第22页
  3.3 常见的二元Copula函数第22-24页
    3.3.1 椭圆Copula函数族第22-23页
    3.3.2 阿基米德Copula函数族第23-24页
  3.4 TV-Copula-X模型第24-27页
    3.4.1 时变加外生变量的椭圆Copula模型第25-26页
    3.4.2 时变加外生变量的阿基米德Copula模型第26-27页
  3.5 “波动率惊喜”的定义第27页
  3.6 模型参数估计第27-28页
  3.7 本章小结第28-32页
第4章 实证研究第32-48页
  4.1 描述性统计第32-33页
  4.2 相关系数分析第33-35页
  4.3 实证结果与分析第35-45页
    4.3.1 关于金砖国家股市收益率研究的实证结果与分析第35-41页
    4.3.2 关于金砖国家股市“波动率惊喜”研究的实证结果与分析第41-45页
  4.4 本章小结第45-48页
第5章 总结第48-50页
  5.1 结论第48-49页
  5.2 建议第49页
  5.3 改进和未来研究方向第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第54页

本篇论文共54页,点击这进入下载页面
 
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金砖国家 “波动率惊喜” TV-Copula-X模型 均值溢出 波动溢出
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