美国与金砖国家股市间相依结构的分析——基于TV-Copula-X模型

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美国与金砖国家股市间相依结构的分析——基于TV-Copula-X模型

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美国与金砖国家股市间相依结构的分析——基于TV-Copula-X模型

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第1章引言	第10-13页
1.1 研究背景	第10-11页
1.2 研究意义	第11-12页
1.3 本文结构	第12-13页
第2章国内外文献综述	第13-20页
2.1 关于金砖国家股票市场相关性的研究	第13-16页
2.1.1 研究金砖国家之间的相关性	第13-14页
2.1.2 研究金砖国家与全球因素间的相关性	第14-15页
2.1.3 研究全球因素对金砖国家股票市场间相关性的影响	第15-16页
2.2 关于波动率溢出效应的研究	第16-17页
2.3 相关性的研究方法	第17-18页
2.4 本文创新点与思路	第18-20页
第3章研究方法与模型	第20-32页
3.1 Copula函数的基本理论	第20-21页
3.1.1 Copula函数的定义与性质	第20页
3.1.2 条件Copula函数	第20-21页
3.2 相关性度量方法	第21-22页
3.2.1 Pearson线性相关系数的定义	第21-22页
3.2.2 尾部相依系数的定义	第22页
3.3 常见的二元Copula函数	第22-24页
3.3.1 椭圆Copula函数族	第22-23页
3.3.2 阿基米德Copula函数族	第23-24页
3.4 TV-Copula-X模型	第24-27页
3.4.1 时变加外生变量的椭圆Copula模型	第25-26页
3.4.2 时变加外生变量的阿基米德Copula模型	第26-27页
3.5 “波动率惊喜”的定义	第27页
3.6 模型参数估计	第27-28页
3.7 本章小结	第28-32页
第4章实证研究	第32-48页
4.1 描述性统计	第32-33页
4.2 相关系数分析	第33-35页
4.3 实证结果与分析	第35-45页
4.3.1 关于金砖国家股市收益率研究的实证结果与分析	第35-41页
4.3.2 关于金砖国家股市“波动率惊喜”研究的实证结果与分析	第41-45页
4.4 本章小结	第45-48页
第5章总结	第48-50页
5.1 结论	第48-49页
5.2 建议	第49页
5.3 改进和未来研究方向	第49-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53-54页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果	第54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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