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基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测

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基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第8-14页
第2章 模型第14-22页
  2.1 模型1:E-GAS-AST模型第14-18页
    2.1.1 模型提出第14-16页
    2.1.2 VaR和ES的计算第16-18页
  2.2 模型2:E-GAS-AST-GPD模型第18-21页
    2.2.1 模型提出第18-20页
    2.2.2 VaR和ES的计算第20页
    2.2.3 阈值选取第20-21页
  2.3 对比模型:半参数GARCH模型第21-22页
第3章 回测方法第22-28页
  3.1 VaR的回测第22-24页
    3.1.1 非条件覆盖检验第22-23页
    3.1.2 独立检验第23-24页
    3.1.3 条件覆盖检验第24页
  3.2 ES的回测第24-28页
    3.2.1 Bootstrap检验第25-26页
    3.2.2 ES的V检验第26-28页
第4章 数据模拟第28-30页
第5章 实证分析第30-40页
  5.1 道琼斯指数第30-35页
  5.2 上证指数第35-40页
第6章 总结第40-42页
Bibliography第42-46页
致谢第46-48页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第48页

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