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基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量

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基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第8-20页
  1.1 研究背景与研究意义第8-9页
  1.2 金融危机影响与各国措施第9-13页
    1.2.1 全球金融危机对各国的影响第9-11页
    1.2.2 各国应对金融危机的措施第11-13页
  1.3 国内外文献综述第13-18页
  1.4 研究内容第18页
  1.5 论文框架第18-20页
第2章 系统性尾部风险系数动态估计第20-26页
  2.1 尾部指数回归模型第20-22页
  2.2 基于尾部指数的CVaR动态估计第22-24页
  2.3 系统性尾部风险系数的动态估计第24-26页
第3章 实证分析第26-38页
  3.1 数据选取与处理第26-27页
  3.2 数据描述性统计第27-29页
  3.3 股票指数尾部指数回归第29-32页
  3.4 股票指数CVaR动态估计结果第32-33页
  3.5 各国股票指数系统性尾部风险系数动态估计第33-38页
    3.5.1 依赖度量变量的估计第33页
    3.5.2 各国股票指数动态系统性尾部风险系数分析第33-38页
第4章 结论与展望第38-40页
  4.1 研究结论第38页
  4.2 研究展望第38-40页
参考文献第40-42页
致谢第42-44页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第44页

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VIX指数 尾部指数回归 CVaR 系统性尾部风险
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