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基于VaR和CVaR的我国开放式基金绩效评价

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基于VaR和CVaR的我国开放式基金绩效评价
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-20页
  第一节 研究背景及意义第9-11页
  第二节 文献综述第11-18页
    一、关于VaR和CVaR的研究第11-14页
    二、关于基金绩效评价的研究第14-16页
    三、文献述评第16-18页
    四、论文的创新点第18页
  第三节 研究思路及框架第18-20页
第二章 基于GARCH模型的VaR和CVaR度量第20-38页
  第一节 VaR和CVaR风险度量第20-23页
  第二节 GARCH模型第23-26页
  第三节 样本选取和收益率计算第26-29页
    一、基金的描述性统计第27-28页
    二、平稳性、自相关性和异方差性检验第28-29页
  第四节 VaR估计和模型评估第29-35页
    一、VaR估计第30-33页
    二、模型评估第33-35页
  第五节 CVaR的计算第35-38页
第三章 基于极值POT模型的VaR和CVaR度量第38-51页
  第一节 GPD分布与极值POT模型第38-40页
    一、广义Pareto分布第38-39页
    二、极值POT模型第39-40页
  第二节 POT模型对极值风险的测度第40-45页
    一、极值VaR第40页
    二、极值CVaR第40-41页
    三、参数的估计第41-42页
    四、阈值的选取第42-43页
    五、拟合检验第43-45页
  第三节 基于峰度法的极值POT模型估计结果第45-48页
    一、VaR的估计结果第45-46页
    二、CVaR计算结果第46-48页
  第四节 模型比较第48-51页
第四章 基于RAROC的基金绩效评价第51-55页
  第一节 基于VaR的RAROC基金绩效评价第51-52页
  第二节 基于CVaR的RAROC基金绩效评价第52-55页
第五章 结论及建议第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62 页

本篇论文共62页,点击这进入下载页面
 
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