广告载入中...
站内搜索结果：
VAR+CVAR
搜索引擎使用说明：
1、本搜索引擎仅搜索文章标题，关键词选择支持空格或"+"号，即表示文章标题含有关键词。
2、关键词选择技巧:例如“历史+论文”表示文章标题同时含有“历史”和“论文”这两个词语，如果关键词选择“历史论文”即表示文章标题含有“历史论文”这一个词语，因此关键词的选取对搜索结果有着很大的影响。
注：以下搜索结果分为
普通期刊论文
和
硕士博士毕业论文
，需要相应的会员资格才能阅读或下载。
全站论文库
硕士博士论文库
普通期刊论文库
含有关键字
“VAR CVAR”
的文章数为：35篇，页次：1/1页 【
第一页
‖
上一页
‖
下一页
‖
最后页
】
QMC结合方差减小技术模拟套保组合
VAR
和C
VAR
【页数：
58页
】
[硕士论文]
VAR
与C
VAR
的估计方法以及在风险管理中的应用
【页数：
133页
】
[博士论文]
中国股市的动态
VAR
与C
VAR
计量模型分析
【页数：
54页
】
[硕士论文]
投资组合风险评估的
VAR
和C
VAR
方法及实证分析
【页数：
62页
】
[硕士论文]
基于流动性指标的
VAR
及C
VAR
预测
【页数：
38页
】
[硕士论文]
我国金融市场风险价值（
VAR
）与C
VAR
的理论研究及应用
【页数：
54页
】
[硕士论文]
VG模型下
VAR
、C
VAR
风险值及价值评估
【页数：
50页
】
[硕士论文]
基于极值理论的
VAR
与C
VAR
估计
【页数：
39页
】
[硕士论文]
VAR
、C
VAR
的ARMA-GARCH模型估计和积分核型估计
【页数：
41页
】
[硕士论文]
VAR
与C
VAR
样本分位数估计精度的研究
【页数：
48页
】
[硕士论文]
基于
VAR
和C
VAR
的多元供应链风险评价
【页数：
71页
】
[硕士论文]
基于EVT的证券公司市场风险管理的
VAR
与C
VAR
研究
【页数：
113页
】
[博士论文]
基于
VAR
和C
VAR
技术的采购存储策略模型
【页数：
86页
】
[硕士论文]
VAR
和C
VAR
及在证券市场中的应用
【页数：
63页
】
[硕士论文]
VAR
、C
VAR
方法的改进及其在金融风险度量中的应用
【页数：
58页
】
[硕士论文]
VAR
和C
VAR
在商业银行利率风险管理中的应用
【页数：
56页
】
[硕士论文]
基于
VAR
和C
VAR
方法的我国证券市场风险度量与实证分析
【页数：
72页
】
[硕士论文]
Beta分布下均值-
VAR
和均值-C
VAR
模型的证券组合分析
【页数：
49页
】
[硕士论文]
VAR
和C
VAR
在证券投资组合决策中的应用
【页数：
54页
】
[硕士论文]
风险度量方法
VAR
与C
VAR
及其在投资组合中的实证分析
【页数：
48页
】
[硕士论文]
VAR
和C
VAR
风险值的估计和计算
【页数：
51页
】
[硕士论文]
基于极值方法的
VAR
和C
VAR
评估
【页数：
57页
】
[硕士论文]
稳定分布下的
VAR
与C
VAR
研究及实证
【页数：
82页
】
[硕士论文]
VAR
与C
VAR
在金融风险测度中的应用
【页数：
59页
】
[硕士论文]
VAR
与C
VAR
的对比研究及实证分析
【页数：
67页
】
[硕士论文]
VAR
与C
VAR
风险控制下Log-最优资产组合模型的研究
【页数：
74页
】
[硕士论文]
基于
VAR
和C
VAR
模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用
【页数：
69页
】
[硕士论文]
QMC方法结合方差减小技术计算
VAR
与C
VAR
【页数：
40页
】
[硕士论文]
基于
VAR
和C
VAR
的我国开放式基金绩效评价
【页数：
62页
】
[硕士论文]
基于IS的
VAR
与C
VAR
计算与实证分析
【页数：
57页
】
[硕士论文]
基于GARCH模型的
VAR
及C
VAR
在金融风险度量中的应用
【页数：
55页
】
[硕士论文]
基于重要抽样方法的
VAR
和C
VAR
分析与比较
【页数：
41页
】
[硕士论文]
QMC结合重要性抽样在
VAR
与C
VAR
数值模拟中的应用
【页数：
45页
】
[硕士论文]
基于
VAR
与C
VAR
度量金融风险的实证研究
【页数：
60页
】
[硕士论文]
投资组合风险测度模型
VAR
,C
VAR
和WES的比较及应用
【页数：
68页
】
[硕士论文]
含有关键字
“VAR CVAR”
的文章数为：35篇，页次：1/1页 【
第一页
‖
上一页
‖
下一页
‖
最后页
】
|
设为首页
||
加入收藏
||
站内搜索引擎
||
站点地图
||
在线购卡
|
版权所有
教育论文网
Copyright(C) All Rights Reserved
