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证券市场类文章2008篇，页次：1/8页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页‖最后页】 转到   页
 基于模糊深度学习网络算法的短期股[本文63页]  集群环境下基于并行多主体的股票市[本文51页]  量钟环境下基于知情交易概率的股票[本文72页]
 信息、投资者行为与市场不稳定[本文129页]  证券市场交易价格的场变理论与N螺旋[本文136页]  期权的性质与人力资本期权研究[本文37页]
 基于实物期权理论的专利权价值评估[本文55页]  一类部分信息下证券投资最优化问题[本文34页]  网络舆情信息与现实交易行为的映射[本文122页]
 权证发行商发行权证风险对冲研究[本文75页]  证券市场羊群行为的研究[本文59页]  投资者行为及其市场影响[本文134页]
 分形市场下投资管理中股价动量和反[本文172页]  一类局部随机波动率模型的期权定价[本文79页]  若干期权定价模型研究[本文81页]
 基于期权契约模型的风险厌恶供应链[本文114页]  基于信息披露的股票市场资本配置效[本文175页]  人工股票市场中交易者个人学习机制[本文61页]
 基于社会学习机制的股票投资者行为[本文77页]  基于订单流不平衡的股票价格形成与[本文64页]  不确定理论在金融风险管理领域中的[本文89页]
 股票市场交易策略模拟研究[本文66页]  股指期货的跨期套利及其保证金水平[本文56页]  基于计算实验金融的跨市场风险传递[本文60页]
 基于计算实验方法的跨市场波动性分析[本文67页]  基于PSO优化混沌BP神经网络的股票指[本文56页]  基于CEV模型的股票期权重要性抽样定[本文39页]
 股票市场的混沌特征分析及其判定研究[本文64页]  基于p-范数逼近的指数跟踪模型和实[本文53页]  基于多准则决策组合优化拓展Black-[本文65页]
 基于GREY-ENTROPY方法的上市公司绩[本文55页]  私募股权投资与IPO折价研究[本文65页]  差异行为纳什均衡模型的股票定价驱[本文71页]
 基于流动性的资本资产定价模型研究[本文53页]  基于鞅分析的随机美式期权定价问题[本文36页]  基于内在价值理念的股票投资研究[本文45页]
 基于协整的配对交易研究[本文50页]  应计异象进一步细分研究[本文65页]  考虑残差相关性的期货投资组合动态[本文52页]
 与欧式期权定价相关问题的一些研究[本文53页]  引入信息成本的信息结构对股权融资[本文59页]  基于CVaR的最优套期保值比率研究[本文65页]
 基于理性预期纯交换经济的股票市场[本文50页]  基于时变波动率的碳排放权期权价格[本文68页]  HAR-RV及其扩展预测模型研究[本文55页]
 一种基于伴随方程的确定隐含波动率[本文50页]  不完备市场下期货合约的中性和无差[本文37页]  一类非限制实施永久经理期权问题[本文43页]
 不完备市场中未定权益的最优对冲策略[本文56页]  涨跌停板制约、非对称截尾Levy分布[本文58页]  基于集成经验模态分解的投资者情绪[本文60页]
 基于双重网络的人工股票市场中信息[本文67页]  基于贝叶斯面板平滑转换模型的期银[本文76页]  基于影响因素分析的动态证券投资组[本文46页]
 证券投资型结构化信托创新研究[本文62页]  管理团队在特殊目的兼并企业业绩表[本文87页]  量子模型下金融市场的数椐挖掘技术[本文44页]
 投资者行为的SIR模型与实证分析[本文37页]  基于RBF-GARCH模型的股指预测研究[本文50页]  考虑稀释效应的永久经理期权实施策[本文78页]
 基于GA-ANFIS的股指预测研究[本文62页]  HILBERT-HUANG变换在高频金融时间序[本文48页]  基于债券信息发现的知识服务[本文57页]
 流动性非完美条件下的期权定价模型[本文80页]  配对交易策略的最佳信号机制研究[本文59页]  跳—扩散市场下的Crash期权定价[本文66页]
 Lévy金融市场下ADR连结收益债券的[本文72页]  考虑交易费用的投资—负债管理[本文36页]  基于能量因果弹性演化的岭回归股市[本文78页]
 基于离群特征提取和能量计算的SVM股[本文71页]  基于影响力计算模型的股市系统趋势[本文72页]  拓展Black Scholes模型和非参数方法[本文48页]
 基于GARCH模型的股市波动性分析与风[本文63页]  基于元胞自动机模型的股票市场分析[本文63页]  时间序列模型在股票价格预测中的应用[本文43页]
 偏度制约条件下CAPM在股票市场的有[本文89页]  基于GARCH模型簇与二叉树模型对经理[本文65页]  投资者情绪与市场收益非对称性波动[本文94页]
 网络模型下证券投资组合的选择研究[本文47页]  基于半参数变点检测方法及其在股市[本文52页]  考虑交易成本的多阶段投资组合评价[本文69页]
 考虑交易量限制的多阶段投资组合评[本文70页]  基于计算实验方法的投资者类型转换[本文53页]  存在基数约束的投资组合效率评价方[本文75页]
 非线性混合效应模型及其在金融风险[本文61页]  基于Levy过程的欧式期权定价问题研[本文66页]  基于人类主体实验的学习模型校验[本文63页]
 股票收益率及系统性风险的估计研究[本文68页]  基于人工智能算法的股票价格波动规[本文64页]  正倒向随机微分方程的数值方法及其[本文142页]
 含交易费用的实用型资产分配优化模[本文57页]  面向分布式多主体股票市场仿真系统[本文58页]  趋势跟踪程序化交易系统优化研究[本文51页]
 模糊市场下的动态均值方差资产分配[本文46页]  ARMA(1,1)-广义回归神经网络模型在[本文68页]  形态特征计算的时序自回归股市预测[本文69页]
 信息理论在量化交易中的应用与研究[本文64页]  基于二阶锥规则的投资追踪问题[本文38页]  股票市场预警与控制[本文58页]
 基于异质信念的债券定价研究[本文48页]  基于异质信念的股票定价研究[本文41页]  期权的模糊定价及其仿真分析[本文70页]
 连续实施下永久型经理期权的最优实[本文126页]  高维协方差矩阵相关理论与应用研究[本文139页]  基于Copula函数的高频数据的时间序[本文66页]
 基于可能性与可信性理论的投资组合[本文86页]  基于时变Copula函数的资产组合风险[本文62页]  引入指数成分股间的共跳对波动率预[本文62页]
 藤Copula建模理论研究[本文64页]  带偏度因子的MS-GARCH族模型及其Va[本文51页]  基于波动率随机不确定性下的衍生品[本文74页]
 基于TDDPL-FWSVM-FWKNN混合模型的股[本文69页]  基于EMD的股票指数组合预测模型[本文49页]  高维动态藤Copula结构在金融风险研[本文137页]
 股票交易量化投资[本文54页]  灰色离散GM(1,1)优化模型及其应用[本文41页]  带有私募股权的连续时间最优消费与[本文88页]
 多因素期权定价模型的修正及推广[本文59页]  一种具有任意回报与指数边界的双障[本文33页]  面向高频证券大数据的流式处理框架[本文96页]
 人工蜂群算法在投资组合问题中的应用[本文67页]  个体投资者背景和个性心理因素对投[本文107页]  基于分数Brown运动和跳-扩散过程的[本文57页]
 曲线障碍链式衍生证券定价[本文51页]  基于g-期望的动态投资组合研究[本文55页]  基于双聚类的多周期投资交易规则挖掘[本文110页]
 基于神经网络的上证指数预测研究[本文68页]  基于多变量相空间重构的投资组合策[本文74页]  基于CVaR总风险约束的积极投资组合[本文89页]
 基于ICA的利率期限结构宏观金融模型[本文67页]  基于agent股票市场模拟与预测研究[本文76页]  基于不完全信息集下金融市场内蕴风[本文52页]
 随机利率和随机波动率下的投资—消[本文60页]  一种用于求解二次双层规划问题和双[本文119页]  金融素养、财务信息可读性与投资者[本文156页]
 基于深度信念网络的股票价格预测研究[本文65页]  基于区间数的二叉树定价模型[本文28页]  基于跳扩散过程的资产定价[本文49页]
 有跳风险的信用结构化模型及相关问题[本文67页]  两个投资组合模型及其优化算法[本文57页]  两个投资组合模型及其求解算法研究[本文46页]
 模糊C-均值聚类在股票投资中的应用[本文45页]  基于重要抽样的信用风险度量VaR与C[本文31页]  股票资金流指数的相关性及应用研究[本文82页]
 HESTON模型下资产负债管理问题的研[本文52页]  收益率服从奇异分布的金融资产的相[本文61页]  异质信念下的股票价格波动研究[本文59页]
 媒体报道通过投资者情绪影响股票收[本文70页]  模糊投资组合优化及应用研究[本文100页]  基于均值方差和随机占优理论的IPO与[本文56页]
 分工细化、共同代理及其影响下的串[本文134页]  基于LSM模型的可转换债券定价和投资[本文50页]  投资者异质信念与资产价格泡沫形成[本文58页]
 基于投资者情绪的累积效应与资产定[本文57页]  带多个跳源的更新跳扩散模型的期权[本文44页]  可交换对方法下之Berry-Esseen界及[本文28页]
 EGARCH-GPD模型及其在股市风险度量[本文56页]  分数随机利率模型下带跳的回望期权[本文38页]  随机利率下基于分数布朗运动的亚式[本文46页]
 期权做市商波动率管理：隐含波动率[本文107页]  当市场偏离半强有效条件时的内部交易[本文28页]  技术分析中价格形态的自动识别及其[本文68页]
 基于随机波动模型的50ETF期权定价和[本文57页]  Heston模型下的欧式期权定价及隐含[本文83页]  Log-最优资产组合理论[本文45页]
 基于移动扩散随机波动率Libor市场模[本文73页]  基于GJR和门限GARCH模型的股票市场[本文29页]  随机分析在动力系统和金融中应用研究[本文44页]
 指数交易型基金投资行为影响因素研究[本文73页]  CVaR在债券投资和再制造最优生产计[本文44页]  分数布朗运动环境中随机利率下的可[本文50页]
 基于背离特征和风险偏好分析的股价[本文67页]  多阶段项目投资组合的风险决策模型[本文58页]  跳扩散相依风险资产模型下的最优投[本文47页]
 含有背景风险的均值-CVaR投资组合[本文49页]  随机环境下动态投资组合选择问题研究[本文57页]  均值-方差模型具有不确定性下的资产[本文50页]
 基于多Agent的证券市场羊群行为研究[本文44页]  基于改进的支持向量机技术在股票短[本文113页]  组群视角下股票市场波动的群体动力[本文52页]
 二次利率跳跃扩散模型的债券及债券[本文47页]  基于重要抽样方法的VaR和CVaR分析与[本文41页]  基于粗糙集的股价趋势预测研究[本文84页]
 极值理论在固定比例投资组合保险中[本文55页]  亚式期权定价研究[本文38页]  股票质押贷款中的定价模型研究[本文47页]
 混合分数布朗运动下的欧式期权定价[本文65页]  资产定价偏差分析[本文120页]  股票的市场流动性风险对收益的影响[本文55页]
 投资者网络信息传播与情绪扩散的理[本文158页]  投资者意见分歧与风险—收益权衡关系[本文138页]  证券行业操作风险计量模型的Bayes估[本文36页]
 基于连续双向拍卖机制的资产市场多[本文32页]  涨停板波段选股模型建立及实证研究[本文98页]  基于社交网络的股市信息传递特征研究[本文68页]
 基于神经网络的股票价格预测研究[本文60页]  分数Vasicek利率下新型期权定价[本文52页]  基于CAPM和动量/反转策略的投资组合[本文46页]
 策略转换行为对股票市场的影响[本文179页]  Copula理论及其在股市相关性的应用[本文64页]  含参变量的随机金融市场的强占优及[本文32页]
 证券市场中量化策略实证性分析与交[本文92页]  失业率与股票市场综合指数相关性研究[本文49页]  因子增强分位数回归模型及其在股市[本文75页]
 基于布林线的量化交易趋势策略研究[本文74页]  股票市场动力学系统福克—普朗克方[本文53页]  含有时滞的企业竞争模型的稳定性分析[本文54页]
 带随机利率、随机强度和随机波动率[本文45页]  基于实物期权定价法的华谊兄弟企业[本文68页]  零息票债券价格的辛普森逼近及有效[本文42页]
 基于智能算法的股票价值估计研究[本文51页]  次分数Brown环境下的脆弱期权定价模[本文46页]  双分数布朗运动环境下可转换债券定[本文45页]
 基于随机微分对策的投资组合优化问[本文61页]  基于遗传算法的模糊分类系统在股票[本文76页]  新的控制变量方法在期权定价中的应[本文43页]
 考虑背景风险和心理账户的不确定投[本文102页]  一类随机波动率模型的统计推断[本文31页]  基于两因素HJM模型的债券及债券期货[本文28页]
 不定期折算制度在B基金异常亏损的作[本文80页]  朴素贝叶斯分类算法的改进及其应用[本文60页]  基于Copula方法的金融风险理论研究[本文103页]
 非高斯OU机制转换下可违约最优投资[本文31页]  基于Vine-Copula-EVT方法的多资产投[本文56页]  灰色GM(1,2)模型在股票价格预测中的[本文40页]
 对冲基金的最优投资策略模型研究[本文44页]  带激励的对冲基金最优投资问题研究[本文45页]  仿射跳扩散模型下亚式期权定价研究[本文56页]
 货币供应量与股市价格关系的实证研究[本文60页]  摩擦市场下模糊增强型跟踪指数投资[本文67页]  基于Black-Scholes模型的可转换债券[本文77页]
 国债规模及其最佳发行策略的研究[本文61页]  Feltham-Ohlson模型适用性的实证研[本文65页]  可视化股票技术指标分析与预测工具[本文88页]
 偏债型基金最优配置及其利率风险分析[本文64页]  主成分分析及拟蒙特卡洛方法在债券[本文76页]  带信用风险公司债券的利率风险结构[本文81页]
 基于不完全信息的有限到期日风险债[本文73页]  投资组合保险策略在风险管理中的应用[本文58页]  股票回报：非线性与线性剩余收益模型[本文78页]
 基于Agent的股市建模与市场分形特征[本文65页]  偏态分布下证券组合的尾部风险研究[本文47页]  两类下方风险度量下证券组合拟合有[本文63页]
 鞅理论在可转换债券定价中的应用[本文58页]  投资机会对股票预期收益的影响[本文59页]  可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究[本文59页]
 Cox比例风险模型应用于股票交易市场[本文42页]  短周期下证券市场的量子决策树方法[本文45页]  基于Copula函数和条件概率模型的配[本文56页]
 可违约永久美式期权的定价问题[本文35页]  基于计算实验金融的股票价格与交易[本文71页]  期望相依和异方差检验以及非稀疏高[本文101页]
 企业空间区位差异对分析师IPO定价预[本文58页]  均值—方差准则下连续时间证券投资[本文115页]  基于突发事件的股票风险预测方法研究[本文56页]
 文本挖掘选股与资产组合建模及其分[本文61页]  基于网络舆情的SVM股票价格预测研究[本文58页]  分布式环境中基于多Agent的人工股票[本文55页]
 基于序列比对方法的金融波动研究[本文63页]  基于符号时间序列分析的金融波动分[本文57页]  基于符号时间序列分析的多尺度金融[本文62页]
 基于ANN方法的股票预测模型[本文40页]  基于双侧风险度量方法的期货最优套[本文34页]  统计分析与预测系统研究：随机交互[本文71页]
 基于Agent的人工股票市场的模拟与分[本文62页]  期权定价的一种量子模型及其实证分析[本文43页]  新股发行上市抑价研究[本文121页]
 不同交易机制下证券市场价格形成过[本文50页]  基于蚁群优化模糊神经网络的金融押[本文82页]  基于CDaR的投资组合优化研究[本文63页]
 
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