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金融市场类文章3858篇，页次：1/15页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页‖最后页】 转到   页
 神经网络和深度学习在量化投资中的[本文61页]  基于模糊深度学习网络算法的短期股[本文63页]  集群环境下基于并行多主体的股票市[本文51页]
 量钟环境下基于知情交易概率的股票[本文72页]  金融危机扩散指数及其实证分析[本文53页]  信息、投资者行为与市场不稳定[本文129页]
 证券市场交易价格的场变理论与N螺旋[本文136页]  期权的性质与人力资本期权研究[本文37页]  美式期权定价问题的数值方法研究[本文52页]
 基于实物期权理论的专利权价值评估[本文55页]  一类部分信息下证券投资最优化问题[本文34页]  网络舆情信息与现实交易行为的映射[本文122页]
 复杂金融系统中含不对称和多层次相[本文110页]  复杂金融系统的时空结构及多时间尺[本文115页]  一种金融市场预测的深度学习模型：[本文131页]
 权证发行商发行权证风险对冲研究[本文75页]  证券市场羊群行为的研究[本文59页]  Lévy过程下的回望式双币期权定价研[本文50页]
 马尔科夫区制转移下的期权定价研究[本文83页]  投资者行为及其市场影响[本文134页]  随机分析在复杂网络和金融中的应用[本文112页]
 分形市场下投资管理中股价动量和反[本文172页]  远期汇率变动的期限结构特征研究[本文113页]  最优资产组合投资者和程序交易商的[本文59页]
 金融市场互相关性度量方法及其实证[本文167页]  基于路径依赖的或有可转债条款设计[本文130页]  一类局部随机波动率模型的期权定价[本文79页]
 金融资产价格波动的非参数模型及其[本文133页]  若干期权定价模型研究[本文81页]  基于期权契约模型的风险厌恶供应链[本文114页]
 基于计算实验金融的指令驱动市场指[本文113页]  基于信息披露的股票市场资本配置效[本文175页]  人工股票市场中交易者个人学习机制[本文61页]
 基于社会学习机制的股票投资者行为[本文77页]  基于订单流不平衡的股票价格形成与[本文64页]  不确定理论在金融风险管理领域中的[本文89页]
 基于符号时间序列分析的金融市场收[本文75页]  股票市场交易策略模拟研究[本文66页]  股指期货的跨期套利及其保证金水平[本文56页]
 基于计算实验金融的跨市场风险传递[本文60页]  基于计算实验方法的跨市场波动性分析[本文67页]  外汇市场有效性偏离的期限结构研究[本文75页]
 实物期权在采矿权投资中的应用研究[本文65页]  基于PSO优化混沌BP神经网络的股票指[本文56页]  基于CEV模型的股票期权重要性抽样定[本文39页]
 股票市场的混沌特征分析及其判定研究[本文64页]  基于p-范数逼近的指数跟踪模型和实[本文53页]  基于多准则决策组合优化拓展Black-[本文65页]
 基于GREY-ENTROPY方法的上市公司绩[本文55页]  私募股权投资与IPO折价研究[本文65页]  差异行为纳什均衡模型的股票定价驱[本文71页]
 当代国际金融危机的基本特征及其防[本文54页]  基于流动性的资本资产定价模型研究[本文53页]  基于鞅分析的随机美式期权定价问题[本文36页]
 信用违约互换的定价与模型[本文61页]  基于内在价值理念的股票投资研究[本文45页]  基于协整的配对交易研究[本文50页]
 应计异象进一步细分研究[本文65页]  考虑残差相关性的期货投资组合动态[本文52页]  金融危机与股票市场中羊群效应关系[本文55页]
 与欧式期权定价相关问题的一些研究[本文53页]  回望期权二项式方法定价研究[本文64页]  基于指令流信息传递的我国外汇市场[本文76页]
 引入信息成本的信息结构对股权融资[本文59页]  基于CVaR的最优套期保值比率研究[本文65页]  基于理性预期纯交换经济的股票市场[本文50页]
 基于时变波动率的碳排放权期权价格[本文68页]  基于数据挖掘技术的股市定价模型[本文82页]  含税金和交易费用的算术平均亚式期[本文38页]
 动态贝叶斯网络下的高频期货数据分析[本文62页]  HAR-RV及其扩展预测模型研究[本文55页]  基于M-Copula-GJR-VaR模型的黄金市[本文68页]
 基于Copula函数的整合风险度量研究[本文56页]  一种基于伴随方程的确定隐含波动率[本文50页]  不完备市场下期货合约的中性和无差[本文37页]
 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定[本文39页]  一类非限制实施永久经理期权问题[本文43页]  不完备市场中未定权益的最优对冲策略[本文56页]
 基于久期信息的股指期货高频交易模[本文70页]  涨跌停板制约、非对称截尾Levy分布[本文58页]  股指期货高频交易模型结构研究[本文63页]
 基于集成经验模态分解的投资者情绪[本文60页]  经济转轨中的资本市场与货币政策传[本文131页]  基于双重网络的人工股票市场中信息[本文67页]
 基于贝叶斯面板平滑转换模型的期银[本文76页]  考虑市场摩擦的投资组合技术效率评[本文80页]  解美式期权和CEV模型下的美式期权的[本文42页]
 可赎回障碍期权定价及最佳赎回时刻[本文36页]  分数维布朗运动在资产定价中的应用[本文56页]  基于小波分析的金融波动模式识别及[本文56页]
 基于影响因素分析的动态证券投资组[本文46页]  证券投资型结构化信托创新研究[本文62页]  管理团队在特殊目的兼并企业业绩表[本文87页]
 量子模型下金融市场的数椐挖掘技术[本文44页]  投资者行为的SIR模型与实证分析[本文37页]  基于RBF-GARCH模型的股指预测研究[本文50页]
 CDO市场中的评级模型套利[本文51页]  亚式期权的渐近展开定价及与其他方[本文52页]  三种期权定价模型的分析与比较[本文34页]
 需求信息更新情况下供应链承诺契约[本文66页]  考虑稀释效应的永久经理期权实施策[本文78页]  创业决策中的实物期权定价分析[本文51页]
 含交易费用和红利的离散算术平均亚[本文44页]  基于混合分形布朗运动模型的欧式期[本文30页]  随机利率下期权定价的实证分析[本文52页]
 亚式期权套利收益在含交易费用时的[本文36页]  基于Black-Scholes方程反问题的期权[本文67页]  基于GA-ANFIS的股指预测研究[本文62页]
 两种期权定价模型的结合运用[本文48页]  蒙特卡罗模拟在两类路径相关期权定[本文58页]  在线学习算法在资产行业配置中的应用[本文66页]
 非线性时间序列模型研究及实证分析[本文49页]  HILBERT-HUANG变换在高频金融时间序[本文48页]  基于债券信息发现的知识服务[本文57页]
 流动性非完美条件下的期权定价模型[本文80页]  多资产美式看跌期权的有限差分法[本文40页]  配对交易策略的最佳信号机制研究[本文59页]
 跳—扩散市场下的Crash期权定价[本文66页]  Lévy金融市场下ADR连结收益债券的[本文72页]  欧式看涨期权的价格密度函数的数学[本文45页]
 考虑交易费用的投资—负债管理[本文36页]  基于趋势反转的程序化交易研究[本文45页]  基于能量因果弹性演化的岭回归股市[本文78页]
 基于离群特征提取和能量计算的SVM股[本文71页]  随机波动率模型下的期权定价[本文38页]  基于隐马尔科夫模型（HMM）的股票价[本文64页]
 分数阶Black-Scholes模型下带交易成[本文31页]  量化交易策略的研究[本文59页]  基于影响力计算模型的股市系统趋势[本文72页]
 拓展Black Scholes模型和非参数方法[本文48页]  基于GARCH模型的股市波动性分析与风[本文63页]  基于元胞自动机模型的股票市场分析[本文63页]
 人工蜂群算法在多目标模糊投资组合[本文58页]  基于非正态稳定分布的投资组合研究[本文54页]  投资组合选择理论的Bayes方法比较研[本文60页]
 模糊时间序列的股指期货价格预测方[本文60页]  企业资产定价模型的研究[本文36页]  风险价值度的计算方法与实证研究[本文53页]
 时间序列模型在股票价格预测中的应用[本文43页]  偏度制约条件下CAPM在股票市场的有[本文89页]  基于树图法和有限差分法的多叉树美[本文87页]
 基于GARCH模型簇与二叉树模型对经理[本文65页]  投资者情绪与市场收益非对称性波动[本文94页]  社会资本对产品众筹绩效的影响研究[本文65页]
 基于Kelly准则的二元期权最优投资比[本文38页]  基于异构众核架构的BSDE期权定价并[本文55页]  网络模型下证券投资组合的选择研究[本文47页]
 基于小波变换的期权波动率策略研究[本文103页]  期货市场操纵行为检测技术研究[本文63页]  一个考虑稀释作用的经理期权问题[本文63页]
 基于半参数变点检测方法及其在股市[本文52页]  具有保证金约束的投资组合绩效评价[本文75页]  考虑交易成本的多阶段投资组合评价[本文69页]
 考虑交易量限制的多阶段投资组合评[本文70页]  基于计算实验方法的投资者类型转换[本文53页]  存在基数约束的投资组合效率评价方[本文75页]
 非线性混合效应模型及其在金融风险[本文61页]  跳扩散模型下亚式重置期权的定价[本文41页]  基于实物期权的农业用地向碳汇林业[本文141页]
 基于实物期权理论的杠杆企业投融资[本文58页]  基于Levy过程的欧式期权定价问题研[本文66页]  基于人类主体实验的学习模型校验[本文63页]
 股票收益率及系统性风险的估计研究[本文68页]  基于人工智能算法的股票价格波动规[本文64页]  拟蒙特卡罗方法在期权定价中的应用[本文37页]
 向上敲出看涨障碍期权Gram-Charlie[本文36页]  基于L(?)VY驱动且带随机利率和随机[本文54页]  算术亚式期权价格的边界[本文75页]
 基于三叉树模型的摆动期权定价研究[本文53页]  具有奇异特征的博弈期权定价问题研究[本文67页]  链式障碍期权的对冲[本文31页]
 基于模糊环境对回望期权定价问题的[本文32页]  蝶式期权价格数值逼近[本文49页]  金融数据递归图中的类分形自相似结[本文202页]
 波动率估计的动态集成方法[本文51页]  Agent-Based股指价格动态预测模型构[本文54页]  正倒向随机微分方程的数值方法及其[本文142页]
 亚式期权定价的一种近似算法[本文46页]  含交易费用的实用型资产分配优化模[本文57页]  广义指数O-U过程下的欧式复杂任选期[本文64页]
 面向分布式多主体股票市场仿真系统[本文58页]  趋势跟踪程序化交易系统优化研究[本文51页]  分形跳—扩散过程下新型期权定价研究[本文64页]
 模糊市场下的动态均值方差资产分配[本文46页]  近似估计GARCH-JUMP模型，JUMP-DIF[本文34页]  ARMA(1,1)-广义回归神经网络模型在[本文68页]
 基于贝叶斯方法波动率的期权定价[本文48页]  形态特征计算的时序自回归股市预测[本文69页]  信息理论在量化交易中的应用与研究[本文64页]
 路径动态规划处理欧式期权中机制转[本文26页]  基于Gamma分布的VWAP算法研究及实证[本文74页]  基于二阶锥规则的投资追踪问题[本文38页]
 股票市场预警与控制[本文58页]  基于异质信念的债券定价研究[本文48页]  基于异质信念的股票定价研究[本文41页]
 黄金对抗通胀能力的实证分析[本文44页]  期权的模糊定价及其仿真分析[本文70页]  连续实施下永久型经理期权的最优实[本文126页]
 纯跳模型下外挡板期权定价的非参数[本文52页]  两个内部交易者的混合策略均衡研究[本文92页]  双指数障碍链式期权的定价研究[本文30页]
 具有时变参数的单边离散平方障碍期[本文33页]  任选期权与投资连结险定价[本文58页]  套期保值策略与Spread期权定价[本文73页]
 气候变暖背景下低碳R&D投资的期权模[本文143页]  时变参数下相关性数字期权的定价[本文58页]  双障碍敲出期权定价研究[本文34页]
 链式幂型期权[本文43页]  关于多种模型下股指期权问题的研究[本文62页]  基于O-U过程的幂期权定价研究[本文59页]
 乘积期权的定价及应用[本文50页]  基于不确定价格的领子期权定价[本文57页]  双指数跳扩散模型下两种期权的定价[本文56页]
 高维协方差矩阵相关理论与应用研究[本文139页]  基于跳—扩散模型的上证50ETF期权定[本文38页]  基于Copula函数的高频数据的时间序[本文66页]
 基于可能性与可信性理论的投资组合[本文86页]  基于Levy过程驱动的带有随机波动率[本文49页]  期货跨品种套利程序化交易策略设计[本文56页]
 随机波动率市场下的期权定价问题研究[本文47页]  基于时变Copula函数的资产组合风险[本文62页]  引入指数成分股间的共跳对波动率预[本文62页]
 藤Copula建模理论研究[本文64页]  不确定理论下期权的保险精算定价[本文51页]  带偏度因子的MS-GARCH族模型及其Va[本文51页]
 基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权[本文54页]  二选期权的定价研究[本文46页]  一类随机波动率模型下的期权定价[本文102页]
 基于不确定理论的若干期权定价问题[本文112页]  基于Esscher变换的期权定价[本文97页]  时变参数下带有信用风险的期权定价[本文49页]
 基于多目标遗传算法和深度学习的投[本文83页]  基于波动率随机不确定性下的衍生品[本文74页]  基于半参数Copula的金融市场风险Va[本文61页]
 基于受约束正则方法的奇异期权定价[本文79页]  分数跳扩散模型下交换期权的定价[本文57页]  基于TDDPL-FWSVM-FWKNN混合模型的股[本文69页]
 基于EMD的股票指数组合预测模型[本文49页]  高维动态藤Copula结构在金融风险研[本文137页]  双重货币模型下的商品互换及商品互[本文46页]
 CEV模型下有红利的回望期权的定价研[本文59页]  分数随机微分方程理论及其在期权定[本文50页]  股票交易量化投资[本文54页]
 灰色离散GM(1,1)优化模型及其应用[本文41页]  具有时滞的国内敲定价格的双币种期[本文54页]  多种测度下含有背景风险的投资组合[本文139页]
 双分数布朗运动环境下篮子期权定价[本文43页]  双分数布朗运动环境下交换期权定价[本文39页]  双分数布朗运动环境下重置期权的定价[本文46页]
 基于随机微分对策的套期保值问题研究[本文48页]  双分数布朗运动环境下最值期权定价[本文38页]  若干均值—方差套期保值问题研究[本文59页]
 算术平均亚式期权敏感性参数估计的[本文40页]  带有私募股权的连续时间最优消费与[本文88页]  多因素期权定价模型的修正及推广[本文59页]
 具有交易对手信用风险的信用衍生品[本文110页]  QMC结合方差减小技术模拟套保组合V[本文58页]  具有私人信息的多头交易动态博弈研究[本文52页]
 一种具有任意回报与指数边界的双障[本文33页]  面向高频证券大数据的流式处理框架[本文96页]  人工蜂群算法在投资组合问题中的应用[本文67页]
 个体投资者背景和个性心理因素对投[本文107页]  考虑跳风险价值的欧式脆弱期权定价[本文70页]  基于分数Brown运动和跳-扩散过程的[本文57页]
 基于混合分数布朗运动的回望期权定价[本文74页]  混合布朗运动下的欧式脆弱期权定价[本文77页]  曲线障碍链式衍生证券定价[本文51页]
 基于g-期望的动态投资组合研究[本文55页]  求解美式期权定价的高阶精度紧致有[本文102页]  基于双聚类的多周期投资交易规则挖掘[本文110页]
 
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