教育论文网

基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计及其应用研究

硕士博士毕业论文站内搜索    
分类1:教育论文网→经济论文→经济计划与管理论文经济计算、经济数学方法论文经济数学方法论文
分类2:教育论文网→经济论文→财政、金融论文金融、银行论文金融、银行理论论文金融市场论文
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计及其应用研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-20页
· 绪论第20-32页
  · 研究背景第20-22页
  · 研究的目的和意义第22-26页
    · 问题的提出第22-24页
    · 研究目的和意义第24-26页
  · 研究方法、研究的主要内容以及创新点第26-32页
    · 研究方法第26页
    · 研究的主要内容第26-28页
    · 本文的研究结构第28-30页
    · 本文的主要创新点第30-32页
· 文献综述第32-59页
  · 一维的高频数据波动理论的回顾第32-38页
    · 已实现波动及其改进的估计方法第32-35页
    · 基于市场微观结构噪声或跳跃的已实现波动第35-38页
  · 已实现协方差阵估计方法第38-41页
  · 基于市场微观结构噪声的已实现协方差阵估计方法第41-49页
    · 市场微观结构噪声对已实现协方差阵的影响第41-43页
    · 考虑了市场微观结构噪声影响的已实现协方差阵估计方法第43-49页
  · 考虑了跳跃的影响的高频协方差阵估计方法第49-55页
    · 已实现双幂次协方差阵估计方法第49-52页
    · 已实现离群加权协方差阵ROWCOV估计方法第52-54页
    · 门限协方差阵threshol dCOV估计方法第54-55页
  · 金融高频数据在投资组合中应用的研究综述第55-57页
  · 本章小结第57-59页
· 门限预平均已实现协方差阵估计方法的提出及其修正第59-98页
  · 预平均协方差阵估计方法第60-65页
    · 改进的预平均方法第60-63页
    · 基于预平均方法的修正的已实现协方差阵估计法第63-65页
  · 新的估计量的提出——门限预平均协已实现协方差阵及其修正第65-75页
    · 高频数据的基本设定第65-67页
    · 修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV的构造形式第67页
    · 积分方差的一致估计量——修正的门限预平均已实现波动MTPRV第67-70页
    · 积分协方差的一致估计量—修正的门限预平均已实现协方差第70-75页
  · 基于修正的门限预平均已实现协方差MTPCV的模拟研究第75-89页
    · 窗宽及门限函数的选择第75-80页
    · 基于随机波动模型的数据模拟研究第80-89页
  · 本章小结第89-91页
  本章附录第91-98页
· 基于流动性调整的修正的门限预平均已实现协方差阵估计第98-113页
  · 基于刷新时间方案的修正的门限预平均协方差阵的数据损失分析第100-103页
    · 刷新时间方案第100-101页
    · 基于刷新时间方案的数据损失分析第101-103页
  · 基于流动性调整的修正的门限预平均协方差阵估计方法第103-108页
    · 基于分块策略的协方差矩阵第103-106页
    · 协方差阵的正则化处理方法第106-108页
  · RNBMTPCOV的估计及有效性分析第108-111页
    · RnBMTPCOV估计结果的描述性统计分析第108-110页
    · 基于Mincer-Zarnowitz回归的协方差阵的比较分析第110-111页
  · 本章小结第111-113页
· 多维协方差阵预测模型的比较分析第113-134页
  · 基于高频数据的协方差预测模型第115-121页
    · CF-ARMA(2,1)模型第115-117页
    · FI-VAR模型第117-118页
    · 多元异质自回归MHAR模型第118-120页
    · 基于Wishart分布的自回归(WAR)模型第120-121页
  · 基于低频数据的协方差阵预测模型第121-123页
    · DCC-GARCH模型第121-122页
    · BEKK模型第122-123页
  · 预测模型的比较方法第123-126页
    · 损失函数第123-125页
    · MCS检验第125-126页
  · 模型预测结果的比较第126-132页
    · 数据的描述第126-130页
    · 多维协方差阵预测模型的比较分析第130-132页
  · 本章小结第132-134页
· 金融高频协方差阵在投资组合中应用的实证分析第134-150页
  · 高频数据在投资组合中应用问题的提出第134-138页
    · 前言第134-136页
    · 投资组合优化问题第136-138页
  · 实证分析方法介绍第138-142页
    · 动态投资组合策略——波动择时策略第138-139页
    · 动态投资组合的比较方法第139-142页
  · 实证分析第142-149页
    · 样本数据的处理第142-143页
    · 各投资组合的收益和波动分析第143-144页
    · 各投资组合的经济收益分析第144-146页
    · 各投资组合sharpe比率的比较第146-149页
  · 本章小结第149-150页
· 总结与展望第150-154页
  · 论文工作总结第150-152页
  · 研究不足与展望第152-154页
参考文献第154-165页
附录第165-170页
致谢第170-172页
在读期间科研成果目录第172 页

本篇论文共172页,点击这进入下载页面
 
更多论文
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融
企业家人力资本与开发区经济增长研
基于Grinder的web service性能测试
基于图像类推的单幅图像超分辨率算
新闻流实时话题挖掘框架与算法研究
多任务学习技术在混合推荐中的应用
基于Mapreduce的并行异常报文生成引
基于网格参数化的快速纹理合成技术
上下文约束下近似重复视频检索
多GPU环境下的并行体绘制
顾客参与影响新服务开发绩效的机制
人本会计理论体系研究
营运资金概念重构与管理创新
基于优化特征约束的文物碎片虚拟匹
国有森工企业持续经营能力评价研究
农业植保预测和决策支持系统的若干
我国高端体育旅游的理论与实证研究
基于车联网的混凝土车辆监控与调度
感知控制对可用性和态度的影响研究
建国以来福建城镇社会基本养老保险
中国工业化中后期文化产业发展研究
投资收益评估与投资收益的非线性研
软件国际化与本地化自动化转换模型
产学研合作运行机制与绩效评价研究
政府审计维护金融安全的作用机理及
银行反洗钱内部控制效率评价体系研
科技与金融结合的研究
中美经济共生关系及其调整--基于两
我国装备制造业产业链纵向治理优化
我对现代陶艺发展的理性研究
心性与视角--解析当代绘画创作中的
论工笔画的现代意识
我国产业调整和发展的财税政策研究
我国国有企业高管政治关联研究--来
干涉型光纤超声波传感器及其成像实
实体经济虚拟化:理论分析及现实应
IPv6过渡技术可连通性及服务质量的
基于标签传播的实时社区发现算法研
基于子空间学习的人脸模态变换
基于视频图像的混合手势识别研究
金融信息系统中授权管理技术与单点
基于移动用户地理信息的音乐推荐研
基于视图插值的图像绘制系统
投影仪画面的自适应几何矫正
一种基于key-value存储的闪存转换层
FPC用快速固化环氧覆盖膜的制备及应
新型烷基次膦酸盐阻燃剂的合成及构
含酰胺基的次膦酸/盐类阻燃剂的合成
复合阻燃型丙烯酸酯压敏胶的制备研
烯丙氧基磺酸盐单体及其共聚物的合
改性钙基CO2吸收剂的制
两段式干煤粉加压气化过程试验和模
地面自主移动机器人路径规划算法研
基于用户聚类的Web服务QoS预测与服
可重构网络控制功能构件化技术研究
基于消息队列的分布式图像处理系统
金融报表系统的云服务化
虚拟家装系统的户型设计与装修
中国整合性巨灾风险管理研究--基于
金融机构操作风险的度量及实证研究
市场微观结构视角下中国A股市场涨跌
财税政策对风险投资的影响--基于中
创新开放度与开放式创新绩效的机理
内生动力、机制与途径:中国二元经
基础设施对技术进步的影响效应研究
技术与财政政策的协同演化研究
基于托管模式下中国开发区建设的治
政府审计、政府信息披露与政府治理
中国邮政农村金融市场的信贷代理研
玉米自交系B73低硝酸盐响应miRNA及
密云水库浮游生物底栖动物群落结构
营口市农业结构调整研究
3G直播下记者的应对
我国电视方言新闻节目发展历程与策
一种改进型高升压增益Trans-Z源逆变
基于Zigbee-GPRS的箱式变电站远程监
液压挖掘机工作装置轨迹规划研究
拉赫玛尼诺夫24首前奏曲研究
涅高兹钢琴学派的演奏特征和教学理
公共空间的私密性研究
公共空间装饰艺术的材料研究
浅谈民族文化下中式服装面料的创新
公共信息会计研究
中国失地农民多层次的养老保险体系
城镇化进程中我国农民工社会养老保
区域金融差异内在形成机制和影响研
中国村镇银行可持续发展机制研究
我国开发区财政的理论与政策初论
我国农产品质量安全生产补偿机制研
 
已实现协方差阵论文 市场微观结构噪声论文 跳跃 修正的门限预平均已实现协方差阵估计量 基于流动性调整的修正的门限预平均已实现协方差阵估计量
版权申明:目录由用户jmjdk**提供,www.51papers.com仅收录目录,作者需要删除这篇论文目录请点击这里
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved