论文目录 | |
| 图表索引 | 第1-11页 |
| 中文摘要 | 第11-13页 |
| Abstract | 第13-15页 |
| 1 引言 | 第15-27页 |
| · 研究背景与选题的意义 | 第15-20页 |
| · 研究的背景 | 第15-19页 |
| · 选题的意义 | 第19-20页 |
| · 研究思路、方法和结构安排 | 第20-24页 |
| · 研究思路与方法 | 第20-22页 |
| · 论文的结构安排 | 第22-24页 |
| · 主要创新与不足 | 第24-25页 |
| · 本文主要创新点 | 第24页 |
| · 研究的不足之处 | 第24-25页 |
| · 本章小结 | 第25-27页 |
| 2 相关概念与文献综述 | 第27-53页 |
| · 本文相关重要概念的介绍 | 第27-35页 |
| · 利率、利率期限结构和收益率曲线 | 第27-29页 |
| · 久期、久期向量和凸性 | 第29-33页 |
| · 资产定价：定价核和无套利定价 | 第33-35页 |
| · 非常规货币政策 | 第35页 |
| · 国外关于利率期限结构与货币政策的相关文献 | 第35-44页 |
| · 利率期限结构的基本理论方面的文献 | 第36-40页 |
| · 货币政策和利率期限结构相互关系的文献 | 第40-44页 |
| · 国内关于利率期限结构与货币政策的相关文献 | 第44-47页 |
| · 利率期限结构的实证研究文献 | 第44-45页 |
| · 货币政策和利率期限结构相互关系的文献 | 第45-47页 |
| · 关于非常规货币政策的相关文献 | 第47-51页 |
| · 非常规货币政策对金融市场的影响 | 第47-48页 |
| · 非常规货币政策对宏观经济的影响 | 第48-51页 |
| · 本文研究所涉及的技术方法的相关文献 | 第51-52页 |
| · Nelson-Siegel利率期限结构模型的相关文献 | 第51页 |
| · 研究利率期限结构和货币政策关系的VAR方法 | 第51-52页 |
| · 本章小结 | 第52-53页 |
| 3 利率期限结构理论和货币政策的理论研究 | 第53-107页 |
| · 利率期限结构理论 | 第53-78页 |
| · 经典利率期限结构理论和模型 | 第54-59页 |
| · Nelson-Siegel利率期限结构模型 | 第59-64页 |
| · 收益率曲线变动的共同驱动因素 | 第64-69页 |
| · 三种利率曲线和债券定价 | 第69-73页 |
| · 资产定价和风险 | 第73-78页 |
| · 货币政策理论 | 第78-90页 |
| · 常规货币政策和泰勒规则 | 第79页 |
| · 最优货币政策：相机抉择、预先承诺 | 第79-82页 |
| · 最优货币政策下的短期利率和风险溢价 | 第82-85页 |
| · 货币政策的内部货币和外部货币的区分 | 第85-90页 |
| · 利率期限结构和货币政策的相互作用 | 第90-103页 |
| · 利率期限结构的信息传递作用 | 第90-95页 |
| · 考虑利率期限结构的货币政策实施 | 第95-97页 |
| · 货币政策对长期利率的影响 | 第97-98页 |
| · 关于“宏观——金融”模型 | 第98-103页 |
| · 本章小结 | 第103-107页 |
| 4 美国非常规货币政策实践和理论分析 | 第107-157页 |
| · 非常规货币政策理论的实践概述 | 第107-123页 |
| · 流动性陷阱、常规和非常规货币政策 | 第107-110页 |
| · 美国的非常规货币政策工具 | 第110-114页 |
| · 金融危机爆发美联储干预措施概述 | 第114-123页 |
| · 基于IS-LM扩展模型的非常规货币政策理论分析 | 第123-151页 |
| · 经典IS-LM模型的分析框架 | 第125-130页 |
| · 非常规货币政策的IS—MP模型分析 | 第130-138页 |
| · 非常规货币政策的CC-LM模型分析 | 第138-142页 |
| · 非常规货币政策的IS-LM-BB模型分析 | 第142-151页 |
| · 非常规货币政策是否会成为新的常规政策 | 第151-154页 |
| · 本章小结 | 第154-157页 |
| 5 美国非常规货币政策对利率期限结构的影响 | 第157-207页 |
| · 动态Nelson-Siegel利率期限结构模型 | 第157-169页 |
| · 动态Nelson-Siegel模型 | 第157-159页 |
| · 动态Nelson-Siegel模型的三因子估计和分析 | 第159-169页 |
| · 货币政策对利率期限结构的影响的VAR研究方法 | 第169-175页 |
| · VAR模型方法 | 第170页 |
| · SVAR模型方法 | 第170-171页 |
| · SVAR模型的识别 | 第171-172页 |
| · 本文模型的建立和说明 | 第172-175页 |
| · 常规货币政策对利率期限结构的影响 | 第175-182页 |
| · 联邦基金利率对利率期限结构的水平因子(L)的影响 | 第175-177页 |
| · 联邦基金利率对利率期限结构的斜率因子(S)的影响 | 第177-179页 |
| · 联邦基金利率对利率期限结构的曲率因子(C)的影响 | 第179-182页 |
| · 非常规货币政策对利率期限结构的影响 | 第182-205页 |
| · 美联储资产规模对利率期限结构的影响 | 第182-193页 |
| · 资产规模对利率期限结构水平因子(L)的影响 | 第184-186页 |
| · 资产规模对利率期限结构斜率因子(S)的影响 | 第186-189页 |
| · 资产规模对利率期限结构曲率因子(C)的影响 | 第189-193页 |
| · 美联储购买长期国债对利率期限结构的影响 | 第193-199页 |
| · 购买长期国债对利率期限结构水平因子(L)的影响 | 第193-195页 |
| · 购买长期国债对利率期限结构斜率因子(S)的影响 | 第195-196页 |
| · 购买长期国债对利率期限结构曲率因子(C)的影响 | 第196-199页 |
| · 美联储购买MBS对利率期限结构的影响 | 第199-205页 |
| · 购买MBS对利率期限结构水平因子(L)的影响 | 第200-201页 |
| · 购买MBS对利率期限结构斜率因子(S)的影响 | 第201-203页 |
| · 购买MBS对利率期限结构曲率因子(C)的影响 | 第203-205页 |
| · 本章小结 | 第205-207页 |
| 6 全文总结和进一步研究展望 | 第207-211页 |
| · 全文总结 | 第207-209页 |
| · 利率期限结构和货币政策关系的启示 | 第209页 |
| · 进一步研究的展望 | 第209-211页 |
| 7 附录 | 第211-219页 |
| · 本文数据的获取和图表相关信息 | 第211-213页 |
| · 相关报告单 | 第213-219页 |
| 参考文献 | 第219-231页 |
| 后记 | 第231-233页 |
