数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明

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数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明

数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明

论文目录
第一章绪论	第1-23 页
1 数理金融学简介	第7-9 页
2 现代证券投资组合选择理论	第9-16 页
3 资本资产定价模型(CAPM)	第16-23 页
第二章不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明	第23-31 页
1 引言	第23-24 页
2 主要结果	第24-28 页
3 进一步讨论	第28-31 页
第三章具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明	第31-43 页
1 引言	第31-33 页
2 主要结果	第33-38 页
3 进一步讨论	第38-39 页
4 CAPM的基本公式	第39-43 页
第四章非负投资组合下不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明	第43-66 页
1 引言	第43 页
2 主要结果	第43-58 页
3 具体算例	第58-64 页
4 进一步的研究(Further Research)	第64-66 页
参考文献	第66-91 页
中文摘要	第91-97 页
ABSTRACT	第97-105 页

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