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数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明
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数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明
论文目录
第一章 绪论
第1-23 页
1 数理金融学简介
第7-9 页
2 现代证券投资组合选择理论
第9-16 页
3 资本资产定价模型(CAPM)
第16-23 页
第二章 不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明
第23-31 页
1 引言
第23-24 页
2 主要结果
第24-28 页
3 进一步讨论
第28-31 页
第三章 具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明
第31-43 页
1 引言
第31-33 页
2 主要结果
第33-38 页
3 进一步讨论
第38-39 页
4 CAPM的基本公式
第39-43 页
第四章 非负投资组合下不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明
第43-66 页
1 引言
第43 页
2 主要结果
第43-58 页
3 具体算例
第58-64 页
4 进一步的研究(Further Research)
第64-66 页
参考文献
第66-91 页
中文摘要
第91-97 页
ABSTRACT
第97-105 页
本篇论文共
105
页,
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。
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