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基于积累线性模型的证券市场流动性度量模型

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基于积累线性模型的证券市场流动性度量模型
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-9 页
目录第9-11 页
第一章 金融市场流动性文献回顾第11-26 页
  · 引言第11-12 页
  · 市场流动性的定义第12-15 页
  · 流动性与金融市场微观结构理论第15-16 页
  · 国际学术界市场流动性的研究热点第16-20 页
  · 中国学术界市场流动性研究的近况第20-23 页
  · 本文的研究重点和特点第23-26 页
第二章 流动性度量指标模型第26-47 页
  · 流动性度量指标模型概述第26-28 页
  · 流动性度量指标模型分类第28-30 页
  · 基于价格的流动性指标模型第30-34 页
  · 基于交易量的流动性指标模型第34-37 页
  · 基于时间维度的流动性指标第37-38 页
  · 价量结合的流动性指标模型第38-42 页
  · 流动性度量指标模型的讨论第42-47 页
第三章 积累线性模型的理论探讨第47-60 页
  · 处理分类属性变量的模型选择第47-48 页
  · 积累线性模型第48-52 页
  · 序次Logistic回归和序次Probit回归的选择第52-53 页
  · 参数项的估计与股价变动的条件期望第53-55 页
  · 模型的检验方法第55-59 页
  · 本章小节第59-60 页
第四章 积累线性模型的实证检验第60-69 页
  · 数据来源及预处理第60-61 页
  · 建模:修正GH模型第61-63 页
  · 拟合优度检验第63-64 页
  · 证券价格变动的条件期望第64-66 页
  · 从模型中推导流动性指标的方法第66-68 页
  · 本章小节第68-69 页
第五章 流动性指标统计特征几个实证第69-86 页
  · 问题的提出第69-71 页
  · 数据预处理第71-74 页
  · 流动性指标概率分布的检验第74-76 页
  · 流动性指标的相关性检验第76-79 页
  · 流动性指标的敏感度检验第79-81 页
  · 特殊事件对流动性的影响第81-84 页
  · 本章小节第84-86 页
第六章 流动性修正风险模型第86-97 页
  · 流动性修正VaR模型文献回顾第86-91 页
  · 基于累积线性模型的流动性修正VaR模型第91-94 页
  · 流动性修正VaR的实证检验及讨论第94-95 页
  · 模型的应用能力讨论第95-97 页
第七章 总结与展望第97-99 页
参考文献第99-104 页
附录一: 流动性指标统计特征第104-112 页
附录二: 流动性指标相关性矩阵第112-129 页
致谢第129页

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