论文目录 | |
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第13-17页 |
| · 研究背景 | 第13-16页 |
| · 研究意义 | 第16-17页 |
| 第二节 相关理论与文献综述 | 第17-24页 |
| · STAR-GARCH模型的设定与估计 | 第17-20页 |
| · STAR-GARCH模型中均值方程的单位根检验 | 第20-22页 |
| · STAR-GARCH模型的预测 | 第22-23页 |
| · 实证研究 | 第23-24页 |
| 第三节 论文写作框架与创新点 | 第24-27页 |
| · 论文写作框架 | 第24-25页 |
| · 论文创新点 | 第25-27页 |
| 第二章 STAR-GARCH模型的设定与估计 | 第27-55页 |
| 第一节 STAR-GARCH模型与平稳遍历性 | 第27-35页 |
| · STAR-GARCH模型 | 第27-34页 |
| · STAR-GARCH模型的平稳遍历性 | 第34-35页 |
| 第二节 STAR-GARCH模型中均值方程的设定 | 第35-42页 |
| · STAR-GARCH模型中均值方程的非线性检验 | 第35-39页 |
| · STAR-GARCH模型中均值方程的误设检验 | 第39-42页 |
| 第三节 STAR-GARCH模型中方差方程的设定 | 第42-48页 |
| · STAR-GARCH模型中GARCH效应的检验 | 第43-45页 |
| · STAR-GARCH模型中方差方程的平稳性检验 | 第45-48页 |
| 第四节 STAR-GARCH模型的估计 | 第48-53页 |
| · STAR-GARCH模型的估计 | 第49-51页 |
| · STAR-GARCH模型中估计量性质的蒙特卡洛分析 | 第51-53页 |
| 第五节 小结 | 第53-55页 |
| 第三章 STAR-GARCH模型中均值方程的单位根检验 | 第55-72页 |
| 第一节 LSTAR-GARCH模型中均值方程的单位根检验 | 第55-62页 |
| · LSTAR-GARCH模型中均值方程的平稳性条件 | 第55-56页 |
| · 检验统计量的构建 | 第56-58页 |
| · 检验统计量的渐近分布 | 第58-60页 |
| · 有限样本性质 | 第60-62页 |
| 第二节 ESTAR-GARCH模型中均值方程的单位根检验 | 第62-67页 |
| · ESTAR-GARCH模型中均值方程的平稳性条件 | 第62页 |
| · 检验统计量 | 第62-64页 |
| · 检验统计量的渐近分布 | 第64-66页 |
| · 有限样本性质 | 第66-67页 |
| 第三节 方差方程的平稳性对均值方程单位根检验的影响 | 第67-71页 |
| · LSTAR-GARCH模型中方差方程的平稳性对单位根检验的影响 | 第68-69页 |
| · ESTAR-GARCH模型中方差方程的平稳性对单位根检验的影响 | 第69-71页 |
| 第四节 小结 | 第71-72页 |
| 第四章 STAR-GARCH模型的预测 | 第72-90页 |
| 第一节 STAR-GARCH模型的样本内预测 | 第72-78页 |
| · STAR-GARCH模型的样本内预测 | 第72-74页 |
| · STAR-GARCH模型样本内预测效果的蒙特卡洛分析 | 第74-78页 |
| 第二节 STAR-GARCH模型的样本外预测 | 第78-88页 |
| · STAR-GARCH模型的样本外预测 | 第78-81页 |
| · STAR-GARCH模型的样本外预测效果的蒙特卡洛分析 | 第81-88页 |
| 第三节 小结 | 第88-90页 |
| 第五章 实证研究 | 第90-115页 |
| 第一节 我国通货膨胀的非线性动态特征与样本外预测 | 第90-102页 |
| · 引言 | 第90-93页 |
| · 通货膨胀的非线性动态特征 | 第93-99页 |
| · 通货膨胀的样本外预测 | 第99-102页 |
| · 小结 | 第102页 |
| 第二节 中国股票市场弱式有效性检验 | 第102-115页 |
| · 引言 | 第102-105页 |
| · 股价指数收益率的非线性动态特征 | 第105-110页 |
| · 基于样本外预测的检验 | 第110-113页 |
| · 小结与政策建议 | 第113-115页 |
| 第六章 研究总结及展望 | 第115-118页 |
| 第一节 研究总结 | 第115-116页 |
| 第二节 研究展望 | 第116-118页 |
| 参考文献 | 第118-126页 |
| 附录A | 第126-131页 |
| 附录B | 第131-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第140页 |
