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基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价

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基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价
论文目录
 
致谢第1-6 页
摘要第6-7 页
Abstract第7-9 页
目次第9-10 页
1 引言第10-14 页
2 Lévy过程简介第14-28 页
  · Lévy过程和Lévy测度第14-17 页
  · Lévy过程相关的基本定理第17-21 页
  · 指数Lévy模型第21-24 页
  · 等价鞅测度第24-28 页
3 指数方差伽玛模型第28-42 页
  · 方差伽玛过程第29-31 页
  · 指数方差伽玛模型第31-34 页
  · 鞅方法定价第34-36 页
  · Monte Carlo第36-42 页
4 可转债定价第42-72 页
  · 欧式可转债定价第44-45 页
  · 永久美式可转债定价第45-53 页
  · 美式可转债定价第53-56 页
  · 离散化方法第56-62 页
  · 实证分析第62-72 页
5 总结第72-73 页
参考文献第73-80 页
攻读博士学位期间主要研究成果第80-81 页
个人简历第81 页

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