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含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究

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含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究
论文目录
 
致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目次第10-11页
1 引言第11-22页
  · 选题的意义和目的第11-13页
  · 文献回顾第13-20页
  · 本文主要研究内容及框架第20-22页
2 含有跳违约风险的常弹性方差模型及其欧式期权定价第22-33页
  · 带有跳违约风险的常弹性方差模型第22-25页
  · 欧式期权鞅定价模型介绍第25-27页
  · 利用Bessel过程求解JDCEV模型下欧式期权定价第27-33页
3 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的障碍期权定价第33-44页
  · 带有跳违约风险的扩展CEV模型下的障碍期权定价模型第33-38页
  · 使用拉普拉斯转换求解障碍期权定价第38-44页
4 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的美式期权定价第44-60页
  · 美式期权定价模型第44-47页
  · 美式期权计算第47-52页
  · 有限差分数值结果第52-60页
5 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的欧式可转债定价研究第60-65页
  · 可转债简介及条款分析第60-62页
  · 基于JDCEV模型的欧式可转债定价模型第62-64页
  · 小结第64-65页
6 结论第65-67页
参考文献第67-74页
攻读博士学位期间主要研究成果第74 页

本篇论文共74页,点击这进入下载页面
 
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