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分析师评级的信息含量研究——基于公司与行业评级联合的视角

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分析师评级的信息含量研究——基于公司与行业评级联合的视角
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第1章 绪论第15-24页
  1.1 问题的提出第15-17页
  1.2 研究意义第17-18页
  1.3 研究内容第18-21页
  1.4 技术路线和研究方法第21-22页
    1.4.1 技术路线第21-22页
    1.4.2 研究方法第22页
  1.5 论文创新点第22-24页
第2章 文献回顾及述评第24-39页
  2.1 分析师公司评级的信息含量第24-30页
  2.2 分析师行业评级的信息含量第30-31页
  2.3 分析师评级的信息含量的影响因素第31-35页
    2.3.1 利益关系第31-33页
    2.3.2 声誉第33-34页
    2.3.3 牛、熊市第34-35页
  2.4 文献述评第35-39页
第3章 理论分析与研究设计第39-64页
  3.1 理论分析及研究假设第39-47页
    3.1.1 有效市场假说与评级信息含量研究第39-40页
    3.1.2 公司评级的信息含量第40-42页
    3.1.3 行业评级的信息含量第42-43页
    3.1.4 公司评级和行业评级联合的信息含量第43-46页
    3.1.5 由公司评级模拟的行业评级及其与公司评级联合的信息含量第46-47页
  3.2 样本选择与数据来源第47-50页
  3.3 评级组合的分组方法第50-53页
    3.3.1 经验的分组方法第50-51页
    3.3.2 本文的分组方法第51-53页
  3.4 构建公司评级组合第53-55页
    3.4.1 月一致公司评级水平组合第53-54页
    3.4.2 月一致公司评级变化组合第54页
    3.4.3 月公司评级净变化组合第54-55页
  3.5 构建行业评级组合第55-56页
    3.5.1 月一致行业评级水平组合第55页
    3.5.2 月一致行业评级变化组合第55-56页
    3.5.3 月行业评级净变化组合第56页
  3.6 构建公司评级和行业评级联合组合第56-58页
    3.6.1 月一致公司评级水平和月一致行业评级水平联合组合第56-57页
    3.6.2 月一致公司评级变化和月一致行业评级变化联合组合第57页
    3.6.3 月公司评级净变化和月行业评级净变化联合组合第57-58页
  3.7 构建由公司评级模拟的行业评级组合第58-59页
    3.7.1 由公司评级模拟的月一致行业评级水平组合第58页
    3.7.2 由公司评级模拟的月一致行业评级变化组合第58-59页
    3.7.3 由公司评级模拟的月行业评级净变化组合第59页
  3.8 构建公司评级和由公司评级模拟的行业评级的联合组合第59-60页
    3.8.1 月一致公司评级水平和模拟月一致行业评级水平联合组合第59页
    3.8.2 月一致公司评级变化和模拟月一致行业评级变化联合组合第59页
    3.8.3 月公司评级净变化和模拟月行业评级净变化联合组合第59-60页
  3.9 评级组合的业绩评估第60-62页
    3.9.1 CAPM模型第60-61页
    3.9.2 Fama-French三因素模型第61页
    3.9.3 Carhart四因素模型第61-62页
  3.10 本章小结第62-64页
第4章 实证结果及分析第64-99页
  4.1 描述性统计第64-79页
  4.2 公司评级的市场反应第79-81页
  4.3 行业评级的市场反应第81-83页
  4.4 公司评级和行业评级联合的市场反应第83-86页
  4.5 由公司评级模拟的行业评级的市场反应第86-87页
  4.6 公司评级和由公司评级模拟的行业评级联合的市场反应第87-90页
  4.7 公司评级和行业评级联合组合形成后一年内的市场反应第90-91页
  4.8 基于规模分组的联合组合的市场反应第91-92页
  4.9 剔除动量后的联合组合的市场反应第92-94页
  4.10 稳健性检验第94-97页
  4.11 本章小结第97-99页
第5章 几种因素影响下分析师评级的信息含量第99-113页
  5.1 承销关系影响下公司评级和行业评级联合的信息含量第99-103页
    5.1.1 描述性统计第99-101页
    5.1.2 承销关系影响下公司评级和行业评级联合的市场反应第101-102页
    5.1.3 承销商分析师组和非承销商分析师组的信息含量差异检验第102-103页
  5.2 声誉影响下公司评级和行业评级联合的信息含量第103-107页
    5.2.1 分析师声誉的界定第103页
    5.2.2 描述性统计第103-105页
    5.2.3 声誉影响下公司评级和行业评级联合的市场反应第105-106页
    5.2.4 最佳分析师组和非最佳分析师组的信息含量差异检验第106-107页
  5.3 牛、熊市下公司评级和行业评级联合的信息含量第107-111页
    5.3.1 牛、熊市划分第107-108页
    5.3.2 牛、熊市下各种评级组合的描述性统计第108-109页
    5.3.3 牛、熊市下公司评级和行业评级联合的市场反应第109-110页
    5.3.4 牛、熊市的信息含量差异检验第110-111页
  5.4 稳健性检验第111页
  5.5 本章小结第111-113页
结论第113-118页
1 本文的主要结论第113-115页
2 政策建议第115-117页
3 不足及后续的研究方向第117-118页
致谢第118-120页
参考文献第120-129页
攻读博士期间发表论文及科研情况第129页
1 发表的论文第129页
2 科研活动第129页

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