财产保险公司风险管理研究--基于精算的视角 |
论文目录 | | 本文的创新点 | 第1-6页 | 中文摘要 | 第6-8页 | Abstract | 第8-16页 | 导论 | 第16-37页 | 一、 问题的提出 | 第16-20页 | 二、 相关文献综述 | 第20-34页 | 三、 研究方法、结构安排及创新点 | 第34-37页 | 第一章 基本理论概述 | 第37-71页 | 第一节 风险管理理论 | 第37-42页 | 一、 风险的内涵 | 第37-39页 | 二、 风险管理的内涵 | 第39-41页 | 三、 风险管理的程序 | 第41-42页 | 第二节 精算理论 | 第42-52页 | 一、 精算理论概述 | 第42-44页 | 二、 精算理论的发展历史分析 | 第44-51页 | 三、 精算在风险管理中的作用 | 第51-52页 | 第三节 风险分类理论 | 第52-55页 | 一、 操作风险 | 第52页 | 二、 战略风险 | 第52-53页 | 三、 保险风险 | 第53页 | 四、 财务(资产)风险 | 第53-54页 | 五、 准备金波动风险 | 第54页 | 六、 精算模型风险 | 第54页 | 七、 其他风险 | 第54-55页 | 第四节 整体风险管理理论 | 第55-64页 | 一、 整体风险管理理论的发展 | 第56-58页 | 二、 整体风险理论的内涵 | 第58-62页 | 三、 实施整体风险管理的意义 | 第62-64页 | 第五节 其他风险管理方面的理论 | 第64-71页 | 一、 公司法人治理结构理论 | 第64-66页 | 二、 公司内部控制理论 | 第66-67页 | 三、 公司治理、风险管理与内部控制的关系 | 第67-71页 | 第二章 西方风险管理经验及借鉴 | 第71-111页 | 第一节 西方财险公司风险管理的发展阶段分析 | 第71-74页 | 一、 西方国家风险管理发展阶段分析 | 第71-73页 | 二、 西方财险公司风险管理发展阶段分析 | 第73-74页 | 第二节 借鉴COSO发布的企业风险管理框架,实施全面风险管理 | 第74-78页 | 一、 COSO发布的企业风险管理框架的内涵分析 | 第75-76页 | 二、 借鉴COSO的经验实施全面风险管理 | 第76-78页 | 第三节 借鉴SOLVENCY Ⅱ,构建风险管理体系,提升风险管理水平 | 第78-82页 | 一、 Solvency Ⅱ出台的背景与时间表 | 第78-79页 | 二、 Solvency Ⅱ的内涵 | 第79-81页 | 三、 借鉴Solvency Ⅱ,构建风险管理体系,提升风险管理水平 | 第81-82页 | 第四节 借鉴“在险价值”(VAR)理论,实施风险管理 | 第82-86页 | 一、 “在险价值”(VAR)理论发展进程 | 第82-83页 | 二、 “在险价值”(VAR)理论的内涵分析 | 第83页 | 三、 “在险价值”(VAR)理论的制约因素 | 第83-85页 | 四、 借鉴“在险价值”(VAR)理论,实施风险管理 | 第85-86页 | 第五节 借鉴经济资本的先进经验,实施风险管理 | 第86-94页 | 一、 经济资本的发展背景 | 第88页 | 二、 经济资本的内涵 | 第88-90页 | 三、 风险调整的资本回报率 | 第90-91页 | 四、 经济资本的局限性 | 第91页 | 五、 借鉴经济资本,实施风险管理 | 第91-94页 | 第六节 借鉴风险量化与资本分配理论,实施风险管理 | 第94-104页 | 一、 风险量化的主要工具分析 | 第94-96页 | 二、 需求资本与资本分配分析 | 第96-99页 | 三、 利用资本充足性模型,实施风险管理 | 第99-104页 | 第七节 西方财险公司风险管理的典型案例分析 | 第104-111页 | 一、 澳大利亚HIH保险公司破产案例分析 | 第104-106页 | 二、 美国国际集团AIG经营危机的案例分析 | 第106-109页 | 三、 关于精算技术在风险管理中发挥作用的启示 | 第109-111页 | 第二章 我国财产保险公司风险管理的发展历程及现状分析 | 第111-137页 | 第一节 我国财产保险公司风险管理发展的历程 | 第111-114页 | 一、 改革开放之前 | 第111-113页 | 二、 改革开放之后 | 第113-114页 | 第二节 我国财产保险公司风险管理取得的主要成效 | 第114-118页 | 一、 监管政策方面 | 第114-117页 | 二、 财产保险公司自身方面 | 第117-118页 | 三、 财产保险行业方面 | 第118页 | 第三节 我国财产保险公司风险管理中存在的主要问题与矛盾 | 第118-122页 | 一、 公司治理体系亟待完善 | 第119-120页 | 二、 监管机制亟待健全 | 第120页 | 三、 全面风险管理的技术平台亟待搭建 | 第120-121页 | 四、 风险管理文化亟待提升,全面风险管理意识缺乏 | 第121-122页 | 五、 经营效率依然不高,盈利能力依然不强 | 第122页 | 第四节 我国财产保险公司及行业面临的风险分析 | 第122-133页 | 一、 我国财产保险公司面临的主要风险分析 | 第122-131页 | 二、 我国财产保险行业面临的主要风险分析 | 第131-133页 | 第五节 我国精算发展的现状及趋势分析 | 第133-137页 | 一、 我国精算发展的历程 | 第133-135页 | 二、 我国精算发展的趋势及展望 | 第135-137页 | 第三章 我国财产保险公司分项风险管理策略研究 | 第137-183页 | 第一节 操作风险管理 | 第138-143页 | 一、 操作风险的内涵与操作风险的分类 | 第139-140页 | 二、 操作风险的特点分析 | 第140页 | 三、 我国财产保险公司操作风险管理对策 | 第140-143页 | 第二节 战略风险管理 | 第143-147页 | 一、 战略的内涵 | 第143-144页 | 二、 战略风险要素分析 | 第144-146页 | 三、 我国财产保险公司战略风险管理对策 | 第146-147页 | 第三节 保险风险管理 | 第147-157页 | 一、 精算定价风险 | 第148-150页 | 二、 巨灾风险 | 第150-155页 | 三、 我国财产保险公司保险风险管理对策 | 第155-157页 | 第四节 财务(资产)风险管理 | 第157-167页 | 一、 财务风险(资产风险)的分类 | 第157-162页 | 二、 我国财险公司财务(资产)风险的特点 | 第162-166页 | 三、 我国财产保险公司在财务(资产)风险管理对策 | 第166-167页 | 第五节 精算准备金波动风险管理 | 第167-176页 | 一、 财险公司精算未决赔款准备金评估的方法与模型概述 | 第168-171页 | 二、 精算准备金不足风险研究 | 第171页 | 三、 精算准备金波动风险研究的发展历程、前沿研究与趋势 | 第171-174页 | 四、 我国财产保险公司精算准备金波动风险管理对策 | 第174-176页 | 第六节 精算模型风险管理 | 第176-183页 | 一、 精算模型风险的内涵 | 第176-177页 | 二、 精算模型风险的分类 | 第177-180页 | 三、 精算模型风险的其他因素 | 第180-181页 | 四、 我国财产保险公司精算模型风险管理的对策 | 第181-183页 | 第四章 我国财产保险公司整体风险策略研究 | 第183-210页 | 第一节 压力测试与情景规划 | 第183-187页 | 一、 压力测试 | 第183-185页 | 二、 情景规划 | 第185-187页 | 第二节 动态财务测试 | 第187-197页 | 一、 动态财务测试的发展 | 第187-194页 | 二、 动态财务测试的优缺点分析 | 第194-196页 | 三、 借鉴动态财务测试的经验,提高我国财产保险公司经营管理水平 | 第196-197页 | 第三节 通过资本量化、资本约束实施风险管理 | 第197-210页 | 一、 风险管理的环境分析 | 第198-199页 | 二、 明确风险容忍度,确定承担风险的能力 | 第199-201页 | 三、 资本成本的分配 | 第201-202页 | 四、 风险管理的效益分析 | 第202页 | 五、 通过资本量化与资本约束,实施风险管理 | 第202-210页 | 参考文献 | 第210-219页 | (一) 中文部分 | 第210-214页 | (二) 英文部分 | 第214-219页 | 攻读博士学位期间发表的与学位论文相关的科研成果目录 | 第219-220页 | 后记 | 第220
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