Copula理论及其在金融分析中的应用研究

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Copula理论及其在金融分析中的应用研究

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Copula理论及其在金融分析中的应用研究

论文目录
中文摘要	第1-3 页
ABSTRACT	第3-8 页
第一章序论	第8-14 页
§· 论文研究的背景	第8-10 页
§· 国际金融市场的联系在增强	第8-9 页
§· 金融市场间的相关模式	第9-10 页
§· 问题的提出	第10-12 页
§· 相关性度量问题	第10-11 页
§· Copula的选择问题	第11 页
§· Copula的特性对VaR和组合选择绩效的影响	第11-12 页
§· 论文的结构和创新点	第12-14 页
§· 论文的结构	第12-13 页
§· 论文的创新点	第13-14 页
第二章 Copula理论与金融分析	第14-33 页
§· Copula理论简介	第14-24 页
§· Copula的定义及其基本性质	第14-16 页
§· Copula的分类	第16-22 页
§· Copula的对称性和非对称性	第22-24 页
§· 相关性度量	第24-30 页
§· 和谐性和一致性度量	第24-26 页
§· 尾部相关性及其度量	第26-30 页
§· Copula在金融分析中的应用	第30-33 页
§· 金融市场相关性分析中的应用	第30-31 页
§· 组合选择和风险管理中的应用	第31-33 页
第三章 Copula的参数估计	第33-43 页
§· 基于似然函数的方法	第33-38 页
§· 极大似然法	第33-34 页
§· 分步估计法	第34 页
§· 伪极大似然法	第34-38 页
§· 非参数估计	第38-40 页
§· Copula函数的核估计	第38-39 页
§· 估计量的渐近性质	第39-40 页
§· 估计混合Copula的EM算法	第40-43 页
第四章 Copula的拟合优度检验	第43-62 页
§· 基于概率积分变换的拟合优度检验	第43-45 页
§· 基于核密度估计的拟合优度检验	第45-47 页
§· 基于χ~2拟合优度检验	第47-50 页
§· 阿基米德Copula的拟合优度检验	第47-49 页
§· 二元Copula的χ~2拟合优度检验	第49-50 页
§· 一种新的拟合优度检验方法	第50-62 页
§· 检验统计量	第50-51 页
§· 算例分析	第51-53 页
§· 检验的功效研究	第53-58 页
§· 比较研究	第58-62 页
第五章 Copula在金融分析中的应用研究	第62-84 页
§· 金融市场相关结构分析	第62-69 页
§· 极值分布和GPD分布	第62-63 页
§· 相关结构建模	第63-64 页
§· 中国股票市场的实证研究	第64-69 页
§· Copula在组合选择中的应用研究	第69-75 页
§· Copula-GARCH-GPD模型	第69-70 页
§· 用模拟方法评估组合选择绩效	第70-71 页
§· 欧元与英镑组合的实证研究	第71-75 页
§· 半参数阿基米德Copula"灵活性"的实证研究	第75-84 页
§· 半参数阿基米德Copula	第75-77 页
§· 参数估计和模型评价	第77-79 页
§· 外汇市场的实证分析	第79-84 页
第六章总结与展望	第84-87 页
§· 研究总结	第84-85 页
§· 研究展望	第85-87 页
参考文献	第87-94 页
论文和参加科研情况	第94-95 页
致谢	第95 页

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