投资者情绪对资产定价的影响研究

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投资者情绪对资产定价的影响研究

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投资者情绪对资产定价的影响研究

论文目录
摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-16页
第一章绪论	第16-27页
1.1 研究背景与意义	第16-19页
1.1.1 研究背景	第16-18页
1.1.2 研究意义	第18-19页
1.2 研究目的与内容	第19-21页
1.2.1 研究目的	第19-20页
1.2.2 研究内容	第20-21页
1.3 研究思路与框架	第21-23页
1.4 技术路线和研究方法	第23-25页
1.4.1 技术路线	第23-24页
1.4.2 研究方法	第24-25页
1.5 论文创新点	第25-27页
第二章文献综述	第27-61页
2.1 传统资产定价文献综述	第27-37页
2.1.1 传统资产定价理论假假说	第27-29页
2.1.2 传统资产定价理论和拓展	第29-33页
2.1.3 传统资产定价模型争论综述	第33-37页
2.2 行为金融资产定价的理论	第37-46页
2.2.1 有限理性	第37-41页
2.2.2 有限套利	第41-46页
2.3 行为金融学资产定价模型综述	第46-53页
2.3.1 基于噪声交易者的资产定价模型综述	第46-49页
2.3.2 认知偏差的定价模型研究综述	第49-51页
2.3.3 投资者情绪的资产定价模型综述	第51-53页
2.4 行为金融学资产定价实证综述	第53-60页
2.4.1 总体效应研究综述	第53-56页
2.4.2 横截面效应研究综述	第56-58页
2.4.3 时序效应研究综述	第58-60页
2.5 本章小结	第60-61页
第三章投资者情绪资产定价模型	第61-74页
3.1 投资者情绪交易定价模型	第61-69页
3.1.1 模型环境的设定	第61-63页
3.1.2 两期交易的均衡	第63-69页
3.2 带有机构和个人投资者情绪资本资产定价模型	第69-72页
3.2.1 理论假设	第69-71页
3.2.2 统计假设	第71页
3.2.3 机构投资者情绪和个人投资者情绪定价模型	第71-72页
3.3 本章小结	第72-74页
第四章投资者情绪与股票市场总体效应研究	第74-83页
4.1 SVAR模型与短期约束	第74-75页
4.2 变量选取和数据处理	第75-77页
4.3 实证检验与分析	第77-81页
4.4 主要结论和政策建议	第81-83页
第五章投资者情绪与股票市场的时序效应研究	第83-93页
5.1 投资者情绪与股票收益率的SSTAR模型构建	第83-84页
5.2 投资者情绪与股票收益率SSTAR模型的线性检验	第84-89页
5.2.1 模型变量选取和数据处理	第84-85页
5.2.2 SSTAR模型线性检验及转移变量选择	第85-86页
5.2.3 模型的线性检验结果	第86-89页
5.3 投资者情绪与股票市场广义脉冲响应分析	第89-91页
5.4 主要结论和政策建议	第91-93页
第六章投资者情绪与股票市场的横截面效应研究	第93-103页
6.1 样本的收集及处理	第93-94页
6.1.1 市场投资组合选择	第93-94页
6.1.2 数据选择标准	第94页
6.2 机构和个人投资者情绪的定价模型研究	第94-100页
6.2.1 本文研究思路	第94-95页
6.2.2 投资者情绪因子模型实证估计及结果分析	第95-100页
6.3 本章小结	第100-103页
第七章累计投资者情绪对股票市场的影响研究	第103-116页
7.1 数据选取和情绪测量	第103-106页
7.2 情绪变化与超额收益的非线性关系	第106-113页
7.2.1 情绪变化对超额收益影响的估计	第107-111页
7.2.2 稳健性检验	第111-113页
7.3 情绪高度和价格修正	第113-115页
7.4 结论	第115-116页
第八章结论与展望	第116-121页
8.1 主要结论和观点	第116-119页
8.2 研究不足与下一步展望	第119-121页
参考文献	第121-131页
致谢	第131-132页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第132页

本篇论文共132页，点击这进入下载页面。

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