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投资者情绪对资产定价的影响研究
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投资者情绪对资产定价的影响研究
论文目录
摘要
第1-7页
ABSTRACT
第7-16页
第一章 绪论
第16-27页
1.1 研究背景与意义
第16-19页
1.1.1 研究背景
第16-18页
1.1.2 研究意义
第18-19页
1.2 研究目的与内容
第19-21页
1.2.1 研究目的
第19-20页
1.2.2 研究内容
第20-21页
1.3 研究思路与框架
第21-23页
1.4 技术路线和研究方法
第23-25页
1.4.1 技术路线
第23-24页
1.4.2 研究方法
第24-25页
1.5 论文创新点
第25-27页
第二章 文献综述
第27-61页
2.1 传统资产定价文献综述
第27-37页
2.1.1 传统资产定价理论假假说
第27-29页
2.1.2 传统资产定价理论和拓展
第29-33页
2.1.3 传统资产定价模型争论综述
第33-37页
2.2 行为金融资产定价的理论
第37-46页
2.2.1 有限理性
第37-41页
2.2.2 有限套利
第41-46页
2.3 行为金融学资产定价模型综述
第46-53页
2.3.1 基于噪声交易者的资产定价模型综述
第46-49页
2.3.2 认知偏差的定价模型研究综述
第49-51页
2.3.3 投资者情绪的资产定价模型综述
第51-53页
2.4 行为金融学资产定价实证综述
第53-60页
2.4.1 总体效应研究综述
第53-56页
2.4.2 横截面效应研究综述
第56-58页
2.4.3 时序效应研究综述
第58-60页
2.5 本章小结
第60-61页
第三章 投资者情绪资产定价模型
第61-74页
3.1 投资者情绪交易定价模型
第61-69页
3.1.1 模型环境的设定
第61-63页
3.1.2 两期交易的均衡
第63-69页
3.2 带有机构和个人投资者情绪资本资产定价模型
第69-72页
3.2.1 理论假设
第69-71页
3.2.2 统计假设
第71页
3.2.3 机构投资者情绪和个人投资者情绪定价模型
第71-72页
3.3 本章小结
第72-74页
第四章 投资者情绪与股票市场总体效应研究
第74-83页
4.1 SVAR模型与短期约束
第74-75页
4.2 变量选取和数据处理
第75-77页
4.3 实证检验与分析
第77-81页
4.4 主要结论和政策建议
第81-83页
第五章 投资者情绪与股票市场的时序效应研究
第83-93页
5.1 投资者情绪与股票收益率的SSTAR模型构建
第83-84页
5.2 投资者情绪与股票收益率SSTAR模型的线性检验
第84-89页
5.2.1 模型变量选取和数据处理
第84-85页
5.2.2 SSTAR模型线性检验及转移变量选择
第85-86页
5.2.3 模型的线性检验结果
第86-89页
5.3 投资者情绪与股票市场广义脉冲响应分析
第89-91页
5.4 主要结论和政策建议
第91-93页
第六章 投资者情绪与股票市场的横截面效应研究
第93-103页
6.1 样本的收集及处理
第93-94页
6.1.1 市场投资组合选择
第93-94页
6.1.2 数据选择标准
第94页
6.2 机构和个人投资者情绪的定价模型研究
第94-100页
6.2.1 本文研究思路
第94-95页
6.2.2 投资者情绪因子模型实证估计及结果分析
第95-100页
6.3 本章小结
第100-103页
第七章 累计投资者情绪对股票市场的影响研究
第103-116页
7.1 数据选取和情绪测量
第103-106页
7.2 情绪变化与超额收益的非线性关系
第106-113页
7.2.1 情绪变化对超额收益影响的估计
第107-111页
7.2.2 稳健性检验
第111-113页
7.3 情绪高度和价格修正
第113-115页
7.4 结论
第115-116页
第八章 结论与展望
第116-121页
8.1 主要结论和观点
第116-119页
8.2 研究不足与下一步展望
第119-121页
参考文献
第121-131页
致谢
第131-132页
攻读学位期间发表的学术论文目录
第132页
本篇论文共
132
页,
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