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二元Copula的构造、估计及其应用研究

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二元Copula的构造、估计及其应用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
符号表第10-11页
第一章 绪论第11-17页
  1.1 研究背景和意义第11-12页
  1.2 研究现状及存在的问题第12-15页
    1.2.1 Copula构造的研究现状及存在的问题第12-13页
    1.2.2 几何Copula的研究现状及存在的问题第13-14页
    1.2.3 条件copula的研究现状及存在的问题第14页
    1.2.4 时变几何copula的研究现状及存在的问题第14-15页
  1.3 本文的主要工作第15-17页
    1.3.1 主要研究内容第15页
    1.3.2 主要创新点第15-17页
第二章 Copula概念及其相关性质简介第17-33页
  2.1 引言第17-18页
  2.2 Copula分类第18-24页
  2.3 Copula随机数生成第24-27页
  2.4 相关性指标第27-33页
第三章 Copula的加权几何平均第33-47页
  3.1 引言第33-37页
  3.2 CA copula与GB copula的加权几何平均第37-39页
  3.3 GB copula与NC copula的加权几何平均第39-40页
  3.4 阿基米德copula的加权几何平均第40-43页
  3.5 加权几何copula的封闭性第43-44页
  3.6 象限相依第44-45页
  3.7 尾部相依第45页
  3.8 本章小结第45-47页
第四章 几何copula的估计与应用第47-71页
  4.1 引言第47-48页
  4.2 几何copula及其估计第48-53页
    4.2.1 参数估计第50-52页
    4.2.2 假设检验第52-53页
  4.3 模拟工作第53-60页
    4.3.1 随机数生成、散点图以及等高线图第54-55页
    4.3.2 几何copula参数估计的偏差及均方误差第55-57页
    4.3.3 统计量S_n的弃真错误与功效第57-58页
    4.3.4 Copula设定错误第58-60页
  4.4 实证分析第60-66页
    4.4.1 工人的赔偿金保险数据第60-62页
    4.4.2 比利时(BEF)和瑞典(SEK)对美元汇率数据第62-66页
  4.5 本章小结第66-67页
  4.6 附录第67-71页
第五章 多元多参数条件copula的非参数估计第71-89页
  5.1 引言第71-72页
  5.2 条件copula的非参数估计方法第72-74页
  5.3 渐近理论第74-75页
  5.4 蒙特卡洛模拟第75-78页
  5.5 实例分析第78-81页
  5.6 本章小结第81-83页
  5.7 附录第83-89页
第六章 时变几何copula在度量原油和天然气动态相依中的应用第89-105页
  6.1 引言第89-90页
  6.2 时变几何copula的动态设定第90-95页
  6.3 实证分析第95-103页
    6.3.1 WTI原油和NYH天然气第95-103页
  6.4 本章小结第103-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-115页
作者在攻读博士学位期间完成和发表的论文第115页

本篇论文共115页,点击这进入下载页面
 
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