考虑异质信念和相对表现的资产定价研究

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考虑异质信念和相对表现的资产定价研究

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考虑异质信念和相对表现的资产定价研究

论文目录
致谢	第1-6页
摘要	第6-8页
Abstract	第8-15页
1 导论	第15-27页
1.1 选题背景	第15-19页
1.1.1 理论背景	第15-17页
1.1.2 现实背景	第17-19页
1.2 研究目的和意义	第19-21页
1.2.1 研究目的	第19-20页
1.2.2 研究意义	第20-21页
1.3 研究内容和论文结构	第21-24页
1.3.1 研究内容	第21-22页
1.3.2 论文结构	第22-24页
1.4 主要创新点与不足	第24-27页
1.4.1 主要的创新	第24-25页
1.4.2 主要的不足	第25-27页
2 文献综述	第27-47页
2.1 资产定价理论的发展脉络	第27-31页
2.1.1 现代资产定价理论	第27-29页
2.1.2 行为资产定价理论	第29-31页
2.2 异质信念	第31-38页
2.2.1 异质信念的资产定价理论研究	第32-35页
2.2.2 异质信念的实证研究及度量	第35-37页
2.2.3 国内对异质信念的相关研究	第37-38页
2.3 相对表现	第38-44页
2.3.1 机构投资者的委托代理问题	第39-40页
2.3.2 机构投资者的代理投资行为	第40-43页
2.3.3 国内对机构投资者投资行为的相关研究	第43-44页
2.4 本章小结	第44-47页
3 考虑异质信念和相对表现的资产定价模型	第47-67页
3.1 模型建立	第50-55页
3.1.1 经济环境的设定	第50页
3.1.2 对相对表现的建模	第50-52页
3.1.3 对异质信念的建模	第52-53页
3.1.4 模型的纳什均衡框架	第53-55页
3.2 模型求解	第55-65页
3.2.1 市场均衡状态	第55-58页
3.2.2 异质信念对市场均衡的影响	第58-62页
3.2.3 相对表现对市场均衡的影响	第62-65页
3.3 本章小结	第65-67页
4 异质信念对股价影响的实证研究	第67-89页
4.1 研究方法	第69-73页
4.1.1 数据选取	第70-71页
4.1.2 异质信念的度量	第71-72页
4.1.3 控制变量	第72-73页
4.2 实证结果	第73-88页
4.2.1 严格卖空限制下的投资组合分析	第73-81页
4.2.2 截面回归分析	第81-85页
4.2.3 不同卖空限制下的投资组合分析	第85-88页
4.3 本章小结	第88-89页
5 异质信念下机构投资者羊群行为对股价影响的实证研究	第89-119页
5.1 研究方法	第92-98页
5.1.1 数据选取	第93-95页
5.1.2 羊群行为的度量	第95-96页
5.1.3 异质信念的度量	第96-98页
5.2 实证结果	第98-117页
5.2.1 中国A股市场机构投资者的羊群行为	第98-101页
5.2.2 异质信念与羊群行为	第101-104页
5.2.3 机构投资者羊群行为对股价的影响	第104-113页
5.2.4 基于分析师预测数据的稳健性检验	第113-117页
5.3 本章小结	第117-119页
6 总结	第119-123页
6.1 主要研究结论	第119-121页
6.2 未来研究展望	第121-123页
参考文献	第123-137页
附录1: 第三章的证明	第137-147页
附录2: 第四章的相关Python代码	第147-153页
附录3: 第五章的相关Python代码	第153-157页
作者简历及在学期间所取得的主要科研成果	第157页

本篇论文共157页，点击这进入下载页面。

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