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金融期货交易对现货市场信息效率和市场波动的影响研究
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金融期货交易对现货市场信息效率和市场波动的影响研究
论文目录
内容摘要
第1-6页
Abstract
第6-10页
第一章 引言
第10-20页
1.1 研究背景与动机
第10-13页
1.2 研究内容与结构
第13-15页
1.3 研究方法与技术
第15-17页
1.4 研究特色与创新
第17-20页
第二章 文献综述
第20-26页
2.1 关于期货市场理论建模的研究
第20-21页
2.2 关于期货推出与市场波动的研究
第21-23页
2.3 关于期货交易与信息效率的研究
第23-26页
第三章 金融期货市场预期均衡模型
第26-79页
3.1 金融期货投机交易与信息传递
第26-30页
3.2 模型描述与基准情景分析
第30-38页
3.2.1 环境描述与模型假设
第30-33页
3.2.2 无噪声基准情景分析
第33-38页
3.3 市场噪声与金融期货交易动机
第38-51页
3.3.1 噪声与投机交易者的预期分歧
第38-44页
3.3.2 基于连续主体的竞争性均衡拓展
第44-51页
3.4 金融期货市场预期均衡性质分析
第51-78页
3.4.1 投资者具有狭窄性框架的情景
第51-61页
3.4.2 现货市场存在交易成本的情景
第61-69页
3.4.3 期货成交量及对冲避险交易分析
第69-78页
3.5 本章小结
第78-79页
第四章 金融期货对信息效率的影响
第79-113页
4.1 金融期货与市场信息效率
第79-82页
4.2 数据选取与研究设计
第82-93页
4.2.1 数据来源与信息效率指标
第82-87页
4.2.2 计量模型的设定
第87-90页
4.2.3 非成分股对照样本的选取
第90-93页
4.3 实证结果与分析讨论
第93-112页
4.3.1 指数期货推出对现货定价误差的影响
第93-102页
4.3.2 指数期货推出对价格调整延迟的影响
第102-107页
4.3.3 指数期货推出对交易信息含量的影响
第107-112页
4.4 本章小结
第112-113页
第五章 金融期货对市场波动的影响
第113-144页
5.1 指数期货产品创新与市场稳定
第113-116页
5.2 数据选取与研究设计
第116-126页
5.2.1 样本选取与数据来源
第116-117页
5.2.2 重要变量的定义
第117-121页
5.2.3 计量模型的设定与估计
第121-126页
5.3 实证结果与分析讨论
第126-142页
5.3.1 指数期货推出前后的市场波动比较
第127-134页
5.3.2 指数期货投机交易对市场波动的影响
第134-142页
5.4 本章小结
第142-144页
第六章 研究结论与展望
第144-149页
6.1 研究结论
第144-146页
6.2 研究展望
第146-149页
附录1 理论模型命题证明
第149-157页
附录2 指数成分股样本匹配
第157-159页
参考文献
第159-168页
致谢
第168-169页
已发表论文
第169-170页
本篇论文共
170
页,
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