基于Vine Copula的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究

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基于Vine Copula的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究

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基于Vine Copula的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-14页
第1章绪论	第14-32页
1.1 选题背景	第14-15页
1.2 国内外研究现状	第15-25页
1.2.1 多市场间相关关系的研究	第15-18页
1.2.2 不同市场间因果关系的研究	第18-20页
1.2.3 投资组合风险预测的研究	第20-25页
1.3 本文主要研究内容及其意义	第25-29页
1.3.1 研究内容	第25-27页
1.3.2 研究意义	第27-29页
1.4 本文的创新点	第29页
1.5 本文研究方法及逻辑结构	第29-32页
第2章相关理论模型概述	第32-45页
2.1 Copula理论	第32-38页
2.1.1 Copula的定义	第32-34页
2.1.2 Copula的性质	第34页
2.1.3 Copula的类型	第34-38页
2.2 Vine Copula理论	第38-44页
2.2.1 Vine Copula的定义	第38-42页
2.2.2 Vine Copula的估计	第42-43页
2.2.3 Vine Copula的特点	第43-44页
2.3 本章小结	第44-45页
第3章我国金融市场间的因果关系和动态相关关系	第45-74页
3.1 我国金融市场发展的现状	第45-50页
3.2 我国金融市场发展的重要意义	第50-52页
3.3 我国金融市场发展所带来的挑战	第52-54页
3.4 样本的选取及描述性统计	第54-58页
3.4.1 样本选取	第54-56页
3.4.2 描述性统计	第56-58页
3.5 我国金融市场之间的因果关系研究	第58-65页
3.5.1 我国金融市场间相互影响的机理分析	第58-60页
3.5.2 因果关系理论模型	第60-61页
3.5.3 实证分析	第61-65页
3.6 我国金融市场之间的动态相关关系研究	第65-72页
3.6.1 研究方法	第66页
3.6.2 我国不同金融市场间动态相关关系	第66-70页
3.6.3 二元投资组合选择与稳健性检验	第70-72页
3.7 本章小结	第72-74页
第4章基于EVT-Vine Copula的多市场相关性及投资组合选择	第74-92页
4.1 问题的提出	第74-76页
4.2 我国金融市场的边缘分布建模	第76-79页
4.2.1 波动率的GJR建模	第76-78页
4.2.2 波动率的EVT建模	第78-79页
4.3 我国金融市场的Vine Copula建模	第79-83页
4.3.1 树结构分解及估计	第79-82页
4.3.2 不同Vine Copula模型的拟合效果检验	第82-83页
4.4 多元投资组合选择与稳健性检验	第83-90页
4.4.1 多元投资组合选择	第83-87页
4.4.2 稳健性检验	第87-90页
4.5 本章小结	第90-92页
第5章基于EVT-Vine Copula的多市场投资组合风险动态预测	第92-112页
5.1 问题的提出	第92-95页
5.2 VaR的定义及预测方法	第95-97页
5.2.1 VaR的定义	第95页
5.2.2 VaR的传统预测方法	第95-97页
5.2.3 基于Vine Copula及蒙特卡洛模拟的VaR预测方法	第97页
5.3 VaR的检验方法(Backtesting)	第97-100页
5.3.1 UC检验	第98页
5.3.2 IND与CC检验	第98-100页
5.4 VaR动态预测的实证分析	第100-106页
5.5 ES动态预测的实证分析	第106-108页
5.5.1 ES的预测与检验理论	第106-107页
5.5.2 ES动态预测	第107-108页
5.6 VaR和ES动态预测的稳健性分析	第108-110页
5.7 本章小结	第110-112页
第6章研究结论和展望	第112-118页
6.1 研究结论及政策建议	第112-115页
6.2 研究展望	第115-118页
致谢	第118-119页
参考文献	第119-130页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果	第130页

本篇论文共130页，点击这进入下载页面。

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