教育论文网

我国股票市场流动性与流动性风险溢价研究

硕士博士毕业论文站内搜索    
分类1:教育论文网→经济论文→财政、金融论文金融、银行论文中国金融、银行论文金融市场论文
分类2:教育论文网→经济论文→经济计划与管理论文经济计算、经济数学方法论文经济数学方法论文
我国股票市场流动性与流动性风险溢价研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-33页
  1.1 选题背景与选题意义第13-14页
  1.2 国内外文献综述第14-30页
    1.2.1 国外文献综述第14-24页
    1.2.2 国内文献综述第24-30页
  1.3 论文研究内容与逻辑结构第30-31页
  1.4 论文主要贡献第31-33页
第2章 股票市场流动性相关理论第33-49页
  2.1 流动性及流动性风险的界定和度量第34-39页
    2.1.1 流动性的界定及度量方法第34-38页
    2.1.2 流动性风险的界定及度量方法第38-39页
  2.2 流动性影响因素第39-42页
  2.3 流动性溢价理论第42-48页
    2.3.1 A-M理论第42-43页
    2.3.2 流动性调整的CAPM模型第43-48页
  2.4 本章小结第48-49页
第3章 股票市场流动性测度及其特征分析第49-63页
  3.1 股票市场流动性测度与基本统计特征分析第49-53页
    3.1.1 股票市场流动性的度量第49-51页
    3.1.2 股票市场流动性的基本统计特征分析第51-53页
  3.2 基于GARCH族模型的流动性波动的非对称效应分析第53-58页
    3.2.1 基于TGARCH与EGARCH模型流动性波动的非对称效应检验第53-55页
    3.2.2 基于MS-GARCH模型流动性波动的马尔可夫区制效应分析第55-58页
  3.3 基于ASV模型流动性波动的杠杆效应检验第58-61页
    3.3.1 ASV模型原理第58-59页
    3.3.2 基于ASV模型流动性波动杠杆效应的实证检验第59-61页
  3.4 本章小结第61-63页
第4章 股票市场流动性与收益率的动态相关性第63-93页
  4.1 模型原理第64-68页
    4.1.1 常相关Copula函数第64-66页
    4.1.2 时变Copula函数模型第66-67页
    4.1.3 GAS模型原理第67-68页
  4.2 股票市场流动性与收益率相关性的时变特征分析第68-86页
    4.2.1 流动性与收益率的边缘分布估计第68-75页
    4.2.2 基于常相关Copula模型的流动性与收益率相关性检验第75-80页
    4.2.3 基于时变Copula模型与时变Copula GAS模型的流动性与收益率动态相关性分析第80-86页
  4.3 股票市场流动性与收益率尾部动态相关性分析第86-91页
    4.3.1 基于常相关JC-Copula模型的流动性与收益率尾部相关性检验第86-88页
    4.3.2 基于时变SJC-Copula模型的流动性与收益率动态尾部相关性分析第88-91页
  4.4 本章小结第91-93页
第5章 股票市场流动性溢价的非对称性分析第93-117页
  5.1 指标选取及数据来源第93-94页
  5.2 基于个股数据的流动性溢价非对称性分析第94-108页
    5.2.1 流动性溢价模型设定第94页
    5.2.2 基于个股数据的流动性溢价存在性分析第94-99页
    5.2.3 基于面板门限模型的流动性溢价的非对称性分析第99-108页
  5.3 基于行业指数流动性溢价的马尔可夫区制效应分析第108-114页
    5.3.1 Markov区制转移模型第108-109页
    5.3.2 基于Markov区制转移模型的流动性溢价时变性分析第109-114页
  5.4 本章小结第114-117页
第6章 股票市场流动性风险溢价的时变性分析第117-131页
  6.1 指标选取及数据来源第118-119页
  6.2 基于传统CAPM模型的流动性风险溢价分析第119-122页
    6.2.1 传统CAPM模型设定第119-120页
    6.2.2 股票市场风险溢价的实证分析第120-122页
  6.3 流动性风险溢价的时变性分析第122-130页
    6.3.1 时变CAPM模型设定第122-125页
    6.3.2 基于时变模型的流动性风险溢价的实证分析第125-130页
  6.4 本章小结第130-131页
第7章 股票市场流动性与流动性风险的宏观经济影响因素分析第131-161页
  7.1 宏观经济因素对股票市场流动性与流动性风险的影响效应分析第131-140页
    7.1.1 宏观经济因素对股票市场流动性与流动性风险的影响作用分析第131-133页
    7.1.2 基于BVAR模型的宏观经济对流动性及流动性风险影响效应分析第133-140页
  7.2 货币政策对股票市场流动性影响的时变性计量检验第140-151页
    7.2.1 TVP-VAR模型原理第141-143页
    7.2.2 货币政策对股票市场流动性影响的检验第143-151页
  7.3 货币政策对流动性风险影响的马尔科夫区制转移特征分析第151-158页
    7.3.1 MS-VAR模型原理第152-153页
    7.3.2 货币政策对市场流动性风险的MS-VAR模型分析第153-158页
  7.4 本章小结第158-161页
结论第161-165页
参考文献第165-183页
作者简介及在学期间所获得的科研成果第183-185页
致谢第185-186页

本篇论文共186页,点击这进入下载页面
 
更多论文
我国股票市场流动性与流动性风险溢
基于整数规划的轿车物流配载优化的
延峰公司实施精益生产与准时供货实
我国创业板市场退市制度创新策略研
供应商管理库存的原料控制技术
国际股票市场监管制度比较研究
越库物流的两阶段混合调度模型及优
客户关系管理在货运代理行业的应用
中国农村金融发展和企业家精神的实
大卖场食品干货随机性库存管理模型
中国影子银行发展研究
Y公司物流绩效评价与流程改进研究
我国普惠金触发展程度及促进政策研
临港城市经济增长极研究
徐家汇城市副中心营销战略研究
美日德及国际主要金融机构的开发性
制造企业后勤服务外包管理研究
美国影子银行体系与金融危机——基
煤化工企业生产计划优化研究
美国量化宽松货币政策的退出及其对
基于虚拟流水线的船舶制造生产调度
消费电子类新产品导入业务流程再造
货币政策效果的区域差异研究
基于原料细分的采购策略实施
我国房地产税合并征收的经济效应研
A汽车零部件制造企业竞争战略研究
动态成本控制模型研究及其图形化研
政策性因素与区域创新能力研究
移动商务环境下服装行业动态销售预
中国税收制度的收入再分配效应研究
基于第四代港口理论的内河港战略分
资本化视角下地方公共品供给的财政
深圳集装箱码头推行流程创新的研究
汕头港集装箱运输竞争力研究
央地关系视角下的中国地方政府债务
国际航运中心与国际金融中心关联度
欧盟环境税研究
深圳航空公司航线网络研究与规划
构建中俄自由贸易区问题研究
我国中小软件开发企业的项目管理研
S公司销售绩效目标实现的改进分析
网络采购中多属性逆向拍卖评标行为
基于情景分析的供应链风险管理研究
中国彩票公益金的福利供给模式研究
日化企业制造能力的评估与优化
中国科技服务业集聚研究
基于玩家需求的网络游戏虚拟道具设
日本邮政业市场化研究
上海电信转型期的通信工程项目管理
整数规划方法在电视媒体广告销售中
移动互联网环境下品牌信息内容呈现
绿色贸易壁垒对我国进出口贸易的影
东北亚旅游产业合作模式研究
两阶段DEA模型及其在商业银行经营效
旅游城市生态安全系统评价研究
大中型房地产项目实施阶段的风险管
基于警示知识管理的产品认证应用研
跨界创业联盟资源整合机制研究
产品认证类型与模式的决策原理和方
我国国家高新区创新能力结构模式研
利用遗传算法演化决策树并构造信用
秩序、吸纳与权力重构——20世纪90
基于约束条件的运输模式选择研究
管理者政治关联对企业绩效的影响研
长三角都市圈创新体系的演化与评价
国际工程总承包风险研究
金融发展对企业创新投资影响的边界
上海新域工程招标咨询公司企业发展
乡村小型接待企业成长的内在机制、
莱斯特·布朗生态经济思想对中国影
基于决策者行为的供应链网络设计与
发展中国家的区域经济一体化:南南
碳约束下企业供应链生产-库存控制策
资源节约型社会建设中的水权优化配
上海郊区县综合竞争力评价研究
基于B2B平台的线上供应链金融风险评
台湾产业纵向一体化战略演变及产业
基于中国情境的技术创新对技术轨道
 
流动性溢价论文 流动性风险溢价论文 时变性论文 非对称性论文
版权申明:目录由用户2679**提供,www.51papers.com仅收录目录,作者需要删除这篇论文目录请点击这里
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved