论文目录 | |
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第17-25页 |
| 1.2.1 破产概率最小化 | 第17-19页 |
| 1.2.2 期望效用最大化 | 第19-20页 |
| 1.2.3 均值-方差准则 | 第20-22页 |
| 1.2.4 分红最大化 | 第22-23页 |
| 1.2.5 其它相关准则 | 第23-24页 |
| 1.2.6 对现有研究的述评 | 第24-25页 |
| 1.3 论文的主要研究内容和方法 | 第25-26页 |
| 1.4 论文的贡献和创新之处 | 第26-27页 |
| 1.5 论文的结构 | 第27-28页 |
| 第2章 保险公司的最优再保险和投资问题 | 第28-39页 |
| 2.1 保险公司的风险及其再保险 | 第28-34页 |
| 2.1.1 保险公司的索赔风险模型 | 第28-32页 |
| 2.1.2 再保险 | 第32-34页 |
| 2.2 保险公司的资产配置 | 第34页 |
| 2.3 最优再保险和投资的研究方法 | 第34-39页 |
| 2.3.1 随机控制问题 | 第34-36页 |
| 2.3.2 动态规划原理(Dynamic Programming Principle, DPP) | 第36页 |
| 2.3.3 动态规划方程(Dynamic Programming Equation, DPE) | 第36-38页 |
| 2.3.4 验证定理(Verification Theorem) | 第38-39页 |
| 第3章 拥有两类保险业务时保险公司的最优再保险策略 | 第39-55页 |
| 3.1 引言 | 第39-40页 |
| 3.2 再保险模型 | 第40-42页 |
| 3.3 破产概率最小化(调节系数最大化)下的优化问题 | 第42-47页 |
| 3.3.1 破产概率和调节系数 | 第42-43页 |
| 3.3.2 优化目标 | 第43页 |
| 3.3.3 优化问题的求解 | 第43-45页 |
| 3.3.4 数值例子 | 第45-47页 |
| 3.4 期望效用最大化下的优化问题 | 第47-53页 |
| 3.4.1 优化问题与动态规划方程 | 第48-49页 |
| 3.4.2 优化问题的求解 | 第49-51页 |
| 3.4.3 数值例子 | 第51-53页 |
| 3.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 第4章 常弹性方差金融市场下保险公司的最优再保险和投资策略 | 第55-78页 |
| 4.1 引言 | 第55-56页 |
| 4.2 复合泊松索赔模型下的最优比例再保险-投资问题 | 第56-68页 |
| 4.2.1 再保险-投资模型 | 第56-58页 |
| 4.2.2 优化模型的求解 | 第58-65页 |
| 4.2.3 数值例子 | 第65-68页 |
| 4.3 扩散近似索赔模型下的最优超额损失再保险-投资问题 | 第68-76页 |
| 4.3.1 再保险－投资模型 | 第68-70页 |
| 4.3.2 超额损失再保险的收益 | 第70-71页 |
| 4.3.3 优化问题的求解 | 第71-73页 |
| 4.3.4 数值例子 | 第73-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-78页 |
| 第5章 指数均值回复金融市场模型下保险公司的最优再保险和投资策略 | 第78-92页 |
| 5.1 引言 | 第78-79页 |
| 5.2 再保险－投资模型 | 第79-81页 |
| 5.3 优化问题与动态规划方程 | 第81-82页 |
| 5.4 优化模型的求解 | 第82-88页 |
| 5.5 最优策略数值分析 | 第88-91页 |
| 5.6 本章小结 | 第91-92页 |
| 第6章 Lévy金融市场下保险公司的均值-方差优化问题 | 第92-108页 |
| 6.1 引言 | 第92-93页 |
| 6.2 模型 | 第93-97页 |
| 6.2.1 再保险模型 | 第94-95页 |
| 6.2.2 金融市场 | 第95-96页 |
| 6.2.3 财富过程与规划问题 | 第96-97页 |
| 6.3 优化问题的求解 | 第97-102页 |
| 6.4 方差最小边界和有效前沿 | 第102-106页 |
| 6.5 本章小结 | 第106-108页 |
| 第7章 论文总结与展望 | 第108-112页 |
| 7.1 论文总结 | 第108-110页 |
| 7.2 研究展望 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-126页 |
| 附录A 定理 4.4 的证明 | 第126-130页 |
| 附录B 随机过程和鞅 | 第130-132页 |
| 附录C 风险测度：VaR和CTE | 第132-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 攻读博士学位期间完成论文和参与科研情况 | 第136-137页 |
