教育论文网

基于风险管理之金融衍生品投资组合研究

硕士博士毕业论文站内搜索    
分类:教育论文网→经济论文→财政、金融论文金融、银行论文中国金融、银行论文金融市场论文
基于风险管理之金融衍生品投资组合研究
论文目录
 
内容摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-39页
  1.1 风险管理的意义与目的第11-14页
    1.1.1 投资风险管理的重要性第11-12页
    1.1.2 金融衍生品对于风险管理的影响第12页
    1.1.3 投资风险管理的目的第12-14页
  1.2 投资组合理论与管理工具发展概述第14-17页
    1.2.1 投资组合理论发展概述第14-15页
    1.2.2 投资风险管理工具发展概述第15-17页
  1.3 研究问题的提出第17-21页
    1.3.1 对传统资产投资组合的问题第17-18页
    1.3.2 对金融资产风险管理工具的问题第18页
    1.3.3 对金融衍生品的问题第18-19页
    1.3.4 对金融衍生品的资产配置问题第19-20页
    1.3.5 本文研究问题第20-21页
  1.4 研究目的、流程与架构第21-27页
    1.4.1 研究目的第21-24页
    1.4.2 研究流程第24-25页
    1.4.3 研究范围第25页
    1.4.4 研究架构第25-27页
  1.5 相关文献综述第27-34页
    1.5.1 投资组合资产配置的相关文献第27-28页
    1.5.2 金融资产风险管理工具应用的相关文献第28-32页
    1.5.3 金融衍生品应用之相关文献第32-34页
  1.6 本文之研究意义与创新第34-37页
    1.6.1 本文的研究贡献与意义第34-36页
    1.6.2 本文的创新第36-37页
  1.7 本章小节第37-39页
第2章 金融衍生性产品之属性研究第39-69页
  2.1 金融衍生品发展历程第39-41页
  2.2 衍生性金融产品特性第41-42页
  2.3 衍生性产品种类第42-50页
  2.4 衍生性产品参与者第50页
  2.5 对经济作用的影响第50-51页
  2.6 衍生性产品之交易制度与限制第51-53页
  2.7 杠杆倍数与风险管理的作用第53-55页
  2.8 择权与期货之风险管理与交易策略第55-64页
    2.8.1 期权之避险策略第55-56页
    2.8.2 期权之单一策略第56-57页
    2.8.3 期权之组合策略第57-58页
    2.8.4 期权之价差策略第58-59页
    2.8.5 期货之交易策略第59-61页
    2.8.6 套期保值第61-64页
    2.8.7 双轨交易第64页
  2.9 避险基金与管理期货第64-65页
  2.10 衍生品之交易策略与案例分析第65-66页
  2.11 金融衍生品的操作风险与其影响第66-67页
  2.12 本章小结第67-69页
第3章 资产之风险测量与特征评估第69-101页
  3.1 金融风险管理工具第69-70页
  3.2 金融风险测度均值-方差框架第70-72页
    3.2.1 CAPM资本资产定价模型第70-71页
    3.2.2 夏普指标Sharp ratio与Sortino ratio第71-72页
  3.3 VaR在险价值第72-74页
  3.4 一致风险测度第74-77页
    3.4.1 ES预期亏损估计第75-76页
    3.4.2 ETL预期尾部风险损失估计第76-77页
  3.5 在险价值估计方法第77-82页
    3.5.1 在险价值非参数估计方法第78-80页
    3.5.2 蒙地卡罗模拟法(MCS-VaR)第80页
    3.5.3 在险价值参数估计方法第80-81页
    3.5.4 GARCH与GARJI Model第81-82页
  3.6 尾部风险与极值理论第82-86页
  3.7 其他风险测度方法第86-88页
    3.7.1 波动率与VIX指数第86-87页
    3.7.2 LPM低阶部分动差(Lower Partial Moment)第87页
    3.7.3 Riskiness第87页
    3.7.4 期权在险价值估计方法第87-88页
  3.8 在险价值估计方法优缺点比较第88-90页
  3.9 资产报酬收益风险特征实证分析第90-99页
    3.9.1 资产收益序列正态分布检验第90-92页
    3.9.2 收益序列平稳性检验第92-93页
    3.9.3 结构性改变检验(Chow test)第93-94页
    3.9.4 收益序列GARCH效果与波动聚集效应检定第94-95页
    3.9.5 胖尾特征分布检验第95-97页
    3.9.6 尾部风险与极值GEV分布特征第97-99页
  3.10 本章小结第99-101页
第4章 考虑金融衍生品之投资组合实证分析第101-130页
  4.1 投资组合理论之应用第101-103页
  4.2 传统投资组合资产配置之评述第103-107页
    4.2.1 投资组合理财商品之案例分析第103-105页
    4.2.2 传统股票指数债券投资组合案例分析第105-107页
    4.2.3 2007年与2008年收益比较表~第107页
  4.3 加入金融衍生品对投资组合之管理目的第107-118页
    4.3.1 加入金融衍生品之意义与MV效果第108-110页
    4.3.2 金融衍生品之管理期货与避险基金第110-113页
    4.3.3 金融衍生品之风险特征第113-115页
    4.3.4 识别投资风险管控作用之避险基金第115-116页
    4.3.5 加入金融衍生品管理期货之MV效果第116-118页
  4.4 加入金融衍生品之投资组合比较分析实证第118-128页
    4.4.1 加入金融衍生品之投资组合实证分析第118-122页
    4.4.2 考虑风控因子之投资组合实证分析第122-125页
    4.4.3 未加入金融衍生品之投资组合与加入后之影响变化第125-128页
  4.5 绩效衡量指标与风险测量指标的影响第128页
  4.6 本章小结第128-130页
第5章 考虑在险价值之投资组合实证分析第130-158页
  5.1 在险价值对对投资组合之管理意义第130页
  5.2 不同计算在险价值的估计方法分析第130-140页
    5.2.1 均值方差模型优化的投资组合实证第132-136页
    5.2.2 一致风险测量ETL模型优化的投资组合实证第136-139页
    5.2.3 模拟法HS模型优化的投资组合实证第139-140页
  5.3 极值理论在险价值的估计方法分析第140-142页
  5.4 不同在险价值估计方法的比较分析第142-146页
    5.4.1 不同在险价值估计方法比较第142-146页
    5.4.2 不同在险价值估计之投资组合问题分析第146页
  5.5 考虑风险损失之净收益评估投资组合与绩效衡量指标第146-150页
  5.6 考虑风险管控之投资组合规划实证第150-152页
  5.7 评估不同资产特征之不同在险价值投资组合与绩效衡量指标第152-157页
  5.8 本章小结第157-158页
第6章 目标管理之风险管理资产配置实证分析第158-174页
  6.1 考虑景气循环之动态在险价值第158-165页
    6.1.1 动态在险价值与股价指数第159-162页
    6.1.2 修正在险价值MVaR的动态分析第162-163页
    6.1.3 不同景气条件下在险价值调整应用分析第163-165页
    6.1.4 考虑投资组合之绩效评核调整分析第165页
  6.2 建置目标管理之投资风险管理模组第165-170页
    6.2.1 数学线性规划分析第167-169页
    6.2.2 线性规划分析流程第169-170页
  6.3 目标管理之投资风险管理模块实证第170-173页
  6.4 本章小结第173-174页
第7章 结论与待续研究第174-177页
  7.1 总结部分第174-176页
  7.2 待续研究部份第176-177页
参考文献第177-191页
致谢第191-192页

本篇论文共192页,点击这进入下载页面
 
更多论文
基于风险管理之金融衍生品投资组合
TMC公司供应商关系管理研究
存款保险制度下道德风险的成因及防
IP公司在华供应商管理策略探讨
上海科华生物营销战略研究
基于金融发展与经济增长关联性的中
DW公司营销渠道设计和渠道成员的选
非原材料的第三方供应商选择与评估
银行业系统性风险度量与监管研究
拜耳公司生化产品在中国市场的差异
影响五个东非国家外国直接投资的决
上海基带通讯公司营销战略研究
信息共享价值和供应链协调价值的博
我国商业银行经济资本计量与配置研
Y汽车饰件有限公司外饰厂营销战略和
外商直接投资影响东道国对外贸易结
浙商银行上海分行市场营销策略研究
S公司VMI应用研究
区域贸易协定演进研究
伊莱克斯中国市场营销战略研究
基于大数据的中国商品市场价格粘性
众包社区创新的运营机制设计
我国城市群旅游场能测度与能级提升
解决我国中小企业融资难的信贷政策
我国滨海旅游产业生态创新及评价研
关于EGSL公司提高成本管理水平的研
我国中小企业融资创新的政策研究
青岛蓝色硅谷建设中人才支撑体系构
以财务模块为核心的ERP系统在A公司
山东半岛蓝色经济区海洋高新技术产
AJ集团公司预算管理机制研究
协同视角下非营利性企业孵化器服务
跨国企业转让定价风险研究
PAC公司内部控制现状及完善方案研究
企业知识资本基础理论探微
ERP环境下中小企业内部控制问题探讨
中小民营企业发展过程中的政府角色
企业知识资本创造价值的机理与过程
企业成长与资本方式选择研究
我国非上市国有企业信息披露制度研
中国国企跨国并购所面临的挑战与对
农工一体化企业价值链会计研究
浙江省嘉兴市南湖区产业集群发展研
A公司中国市场竞争战略研究
模块化组织核心企业财务战略研究
A公司企业文化、组织变革、组织承诺
供应链环境成本内部化机制研究
新加坡企业投资于马来西亚经济特区
我国网吧管理政策研究
服务导向、情绪劳动与顾客价值共创
完善互联网信息安全保障机制的思考
基于功能与支持集对产品功能与模块
“优质创业网”的创业分析
环境规制、绿色技术创新与经济绩效
上海贝尔阿尔卡特通信产业发展战略
企业高管政治关联影响技术创新的作
上海电信西区局虚拟项目团队有效性
网络组织对企业规模与绩效影响的实
电信行业价格管理研究——以镇江市
对发展常州国际服务外包产业的政策
新创企业成长跨层次决策机制研究
宜居经济型连锁酒店发展战略研究
企业价值系统中网络嵌入性对企业策
新加坡B2C星龙网络的分析与设计
中国日报广告五强联盟的战略发展研
基于耗散结构的城市轨道交通司机胜
往届世博会对2010年上海世博会的启
基于收益共享的港口物流资源纵向整
百思买中国发展战略研究
宏观调控下产品价格受限分析及其影
铁路物流服务产品模块化设计方法研
基于能力改善的铁路货运通道产品设
海关系统学习型组织建设初探
中国沿海地区重化工业产业同构化研
试论信用管理原理在贸易公司中的应
SGM乘用车出口战略研究
基于利益相关者合作关系的建筑企业
中国汽车零部件企业出口贸易模式的
基于求偿权的电力碳排放权公平分配
长三角区域通关一体化的理论分析和
出口退税政策调整与镇江外向型经济
日本再工业化战略对我国船舶制造业
嘉兴市对外贸易结构优化研究
电动汽车行业物流资源优化配置的关
中国海关通关作业流程再造研究
我国地方政府财政预算管理的现状及
我国进口石油供应链关键环节安全的
完善浙江省政府采购绩效管理模式研
制造类企业物流一体化发展战略与管
完善我国房地产税制的研究
优化乡镇财政职能对策研究——基于
跨国公司技术转移对制造业绿色创新
新加坡的汇率政策及对中国的启示
我国海洋渔业对海洋经济贡献度测算
基于海洋牧场建设的休闲渔业开发研
海洋牧场建设及其升级问题研究
银行的个人理财产品收益所得的税收
我国畜牧业物流体系构建研究
海外中资银行国际贸易融资业务发展
基于财务公司发展创新的我国金融监
农户分化背景下新型农业经营主体培
DW期货公司营销战略与策略研究
福建省农业产业化龙头企业带动农户
我国金融危机防范研究
人民币汇率制度改革背景下的金融危
社会保障视角的新生代农民工城市融
运用备兑权证解决封闭式基金高折价
地理标志品牌成长研究——以福建茶
A银行票据业务的问题、原因及对策研
面向农户的村域信息服务模式研究—
中国农业科研投资效率研究
应用机器学习对保险公司历史订单整
农业产业结构调整的理论方法及应用
上海市医疗保险基金风险分析
陕西省农村基础设施民间资本介入研
完善工伤保险的事故预防机制研究
林业专业合作社利益分配研究——以
医疗保险管理的新模式探索——基于
水土资源综合承载力评价与调控机制
养老保险省级统筹研究
出口,出口多元化和西非国家的经济增
城镇灵活就业人员的养老保险制度研
临港产业的判别方法及其在港城内的
全民医疗保险制度可行性方案探索
区域综合承载力理论与实证研究
资源环境视角下环渤海经济圈经济增
AHP层次分析法在ITAT创业投资项目风
资源环境约束下人力资本驱动经济低
 
资产配置论文 在险价值论文 投资组合论文 夏普指标论文
版权申明:目录由用户余**提供,www.51papers.com仅收录目录,作者需要删除这篇论文目录请点击这里
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved