论文目录 | |
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 1 导论 | 第15-24页 |
| 1.1 研究主题 | 第15-17页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究内容与主要结论 | 第19-21页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第21-24页 |
| 2 文献综述 | 第24-43页 |
| 2.1 概述 | 第24-25页 |
| 2.2 为什么价格是粘性的?——理论解释及其检验结果 | 第25-32页 |
| 2.2.1 菜单成本理论 | 第26-28页 |
| 2.2.2 尾数定价理论 | 第28-29页 |
| 2.2.3 公平定价理论 | 第29-31页 |
| 2.2.4 粘性信息理论 | 第31-32页 |
| 2.3 粘性价格真的存在吗?——经验检验与基本事实 | 第32-39页 |
| 2.3.1 数据来源 | 第32-34页 |
| 2.3.2 估算方法 | 第34-35页 |
| 2.3.3 价格粘性的估算结果 | 第35-38页 |
| 2.3.4 价格粘性测度研究需注意的几个问题 | 第38-39页 |
| 2.4 粘性价格、定价模式及其经济含义：从微观走向宏观 | 第39-42页 |
| 2.4.1 基于粘性价格理论的宏观经济政策选择 | 第39-40页 |
| 2.4.2 基于粘性价格理论的总量定价模式研究 | 第40-41页 |
| 2.4.3 价格粘性理论对均衡模型的影响 | 第41-42页 |
| 2.5 小结 | 第42-43页 |
| 3 理论框架与实证命题拓展 | 第43-57页 |
| 3.1 建模思路 | 第43页 |
| 3.2 基准模型——古典货币模型 | 第43-47页 |
| 3.3 核心模型——新凯恩斯主义模型 | 第47-53页 |
| 3.4 实证命题拓展 | 第53-56页 |
| 3.5 小结 | 第56-57页 |
| 4 中国商品市场名义价格粘性的测度 | 第57-79页 |
| 4.1 引言 | 第57-60页 |
| 4.2 数据来源、获取方法与适当性说明 | 第60-64页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第60页 |
| 4.2.2 数据获取方法 | 第60-61页 |
| 4.2.3 数据适当性说明 | 第61-64页 |
| 4.3 数据描述与数据处理 | 第64-68页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第64-65页 |
| 4.3.2 数据预处理 | 第65-68页 |
| 4.4 价格粘性测度方法 | 第68-69页 |
| 4.4.1 频率法 | 第68-69页 |
| 4.4.2 周期法 | 第69页 |
| 4.5 价格粘性的估算结果 | 第69-76页 |
| 4.5.1 价格变化统计描述 | 第69-71页 |
| 4.5.2 价格粘性测度结果 | 第71-73页 |
| 4.5.3 价格粘性测度：基于不同特征子样本 | 第73-74页 |
| 4.5.4 价格粘性测度：向上粘性和向下粘性 | 第74-75页 |
| 4.5.5 价格粘性：中国与发达经济体的比较 | 第75-76页 |
| 4.6 小结 | 第76-79页 |
| 5 中国商品市场定价模式：时间依赖还是状态依赖? | 第79-93页 |
| 5.1 引言 | 第79-80页 |
| 5.2 数据获取与处理 | 第80-82页 |
| 5.2.1 数据来源及获取方法 | 第80-81页 |
| 5.2.2 数据集描述 | 第81页 |
| 5.2.3 数据预处理 | 第81-82页 |
| 5.3 价格调整幅度和分布：典型事实 | 第82-88页 |
| 5.3.1 价格调整幅度 | 第82-84页 |
| 5.3.2 价格调整幅度的分布 | 第84-88页 |
| 5.4 通货膨胀方差分解 | 第88-92页 |
| 5.4.1 通货膨胀的集约边际与扩展边际 | 第88-90页 |
| 5.4.2 通货膨胀方差分解 | 第90-92页 |
| 5.5 小结 | 第92-93页 |
| 6 吉利数字偏好、尾数定价与价格粘性——来自中国的证据 | 第93-111页 |
| 6.1 引言 | 第93-94页 |
| 6.2 文献回顾 | 第94-97页 |
| 6.3 数据获取与处理 | 第97-99页 |
| 6.3.1 数据来源与获取方法 | 第97页 |
| 6.3.2 数据处理 | 第97页 |
| 6.3.3 数据描述性统计 | 第97-99页 |
| 6.4 典型事实 | 第99-104页 |
| 6.4.1 尾数分布 | 第99-100页 |
| 6.4.2 尾数组合分布 | 第100-102页 |
| 6.4.3 动态考察 | 第102-104页 |
| 6.5 计量分析 | 第104-110页 |
| 6.5.1 均值差异检验 | 第104-105页 |
| 6.5.2 Logit模型回归检验 | 第105-109页 |
| 6.5.3 稳健性检验 | 第109-110页 |
| 6.6 小结 | 第110-111页 |
| 7 价格粘性、调价频率与汇率传递——来自微观面板数据的证据 | 第111-146页 |
| 7.1 引言 | 第111-114页 |
| 7.2 数据来源、数据处理与统计描述 | 第114-120页 |
| 7.2.1 数据来源 | 第114-115页 |
| 7.2.2 数据处理 | 第115-116页 |
| 7.2.3 统计描述 | 第116-120页 |
| 7.3 计量模型、估计方法与变量定义 | 第120-122页 |
| 7.3.1 计量模型 | 第120-121页 |
| 7.3.2 估计方法 | 第121-122页 |
| 7.3.3 变量定义 | 第122页 |
| 7.4 人民币汇率的进口价格传递效应：短期汇率传递 | 第122-128页 |
| 7.4.1 总体估计结果 | 第122-124页 |
| 7.4.2 分类估计结果 | 第124-126页 |
| 7.4.3 稳健性检验 | 第126-128页 |
| 7.5 人民币汇率的进口价格传递效应：长期汇率传递 | 第128-130页 |
| 7.5.1 估算方法 | 第128-129页 |
| 7.5.2 简要评论 | 第129页 |
| 7.5.3 估计结果 | 第129-130页 |
| 7.6 人民币汇率的进口价格传递效应：跨国比较 | 第130-137页 |
| 7.6.1 短期汇率传递 | 第130-135页 |
| 7.6.2 长期汇率传递 | 第135-137页 |
| 7.7 价格粘性、调价频率与汇率传递 | 第137-144页 |
| 7.7.1 调价频率与汇率传递：基准回归 | 第139-141页 |
| 7.7.2 价格粘性、调价频率与汇率传递：多轮调价样本 | 第141-142页 |
| 7.7.3 稳健性分析 | 第142-144页 |
| 7.8 小结 | 第144-146页 |
| 8 研究结论及启示 | 第146-151页 |
| 8.1 主要研究结论 | 第146-147页 |
| 8.2 宏观含义与政策启示 | 第147-149页 |
| 8.3 未来之路 | 第149-151页 |
| 附录 | 第151-164页 |
| 参考文献 | 第164-177页 |
| 读博期间主要科研成果 | 第177页 |
