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微观结构理论视角下信息不对称对股票交易的影响研究
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微观结构理论视角下信息不对称对股票交易的影响研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-20页
　　1.1 研究背景与意义第11-15页
　　　　1.1.1 理论背景第11-12页
　　　　1.1.2 实践背景第12-13页
　　　　1.1.3 研究意义第13-15页
　　1.2 研究内容和结构安排第15-17页
　　1.3 主要创新点第17-20页
第二章 市场结构、信息与交易者行为第20-32页
　　2.1 金融市场的微观结构第20-23页
　　　　2.1.1 金融市场微观结构理论第20-21页
　　　　2.1.2 金融市场的交易机制第21-22页
　　　　2.1.3 我国的股票交易机制第22-23页
　　2.2 信息的相关概念及分类第23-28页
　　　　2.2.1 信息与信息结构第23-24页
　　　　2.2.3 信息的分类与特征第24-28页
　　2.3 交易者行为特征第28-31页
　　　　2.3.1 知情交易者及其行为特征第28-30页
　　　　2.3.2 噪声交易者及其行为特征第30页
　　　　2.3.3 流动性交易者交易特征第30-31页
　　2.4 本章小结第31-32页
第三章 市场微观结构理论与信息不对称相关文献综述第32-47页
　　3.1 金融市场微观结构理论基础第32-35页
　　　　3.1.1 Glosten和Milgrom的序贯交易模型第32-33页
　　　　3.1.2 Easley和O'Hara的序贯交易模型第33页
　　　　3.1.3 理性预期模型与批量交易模型第33-34页
　　　　3.1.4 异质期望模型第34-35页
　　3.2 信息不对称对交易策略的影响第35-38页
　　　　3.2.1 信息不对称对做市商交易策略的影响第35-36页
　　　　3.2.2 信息不对称对交易者交易策略的影响第36-38页
　　3.3 信息不对称相关文献综述第38-45页
　　　　3.3.1 微观结构模型对信息不对称溢价的理论分析第39-40页
　　　　3.3.2 信息不对称实证研究第40-45页
　　　　3.3.3 信息不对称与异常交易指标的关系第45页
　　3.4 本章小结第45-47页
第四章 序贯交易模型与信息不对称替代指标的构建第47-75页
　　4.1 传统的序贯交易模型第47-53页
　　　　4.1.1 经典的序贯交易模型——EKOP模型第47-51页
　　　　4.1.2 最早的序贯交易模型——EO模型第51-53页
　　4.2 对传统信息交易概率的思考与改进第53-54页
　　4.3 改进的序贯交易模型的构建第54-62页
　　　　4.3.1 改进的序贯交易模型的模型形式第54-56页
　　　　4.3.2 外生信息状态概率的估计第56-62页
　　4.4 实证分析第62-74页
　　　　4.4.1 样本选择及基本统计分析第62页
　　　　4.4.2 信息状态概率的估计第62-69页
　　　　4.4.3 EKOP模型的估计及替代指标的计算第69-74页
　　4.5 本章小结第74-75页
第五章 信息不对称对股票交易的影响分析第75-94页
　　5.1 数据来源及样本选择第76-77页
　　5.2 PIN估计结果及特征分析第77-80页
　　　　5.2.1 截面信息统计分析第77-79页
　　　　5.2.2 时序信息统计分析第79-80页
　　5.3 信息交易概率的影响因素分析第80-93页
　　　　5.3.1 平稳性检验第80-82页
　　　　5.3.2 面板模型的基本形式与模型形式的选择第82-86页
　　　　5.3.3 回归模型的估计结果第86-93页
　　5.4 本章小结第93-94页
第六章 信息交易的风险定价作用第94-103页
　　6.1 股票收益与信息交易概率之间的相互影响关系第94-98页
　　　　6.1.1 信息交易概率与股票收益各同阶相关指标的相互关系第94-96页
　　　　6.1.2 信息交易概率与股票收益之间的Granger因果关系第96-98页
　　6.2 信息交易的风险定价作用第98-99页
　　6.3 不同信息状态下信息交易对股票收益的影响第99-101页
　　6.4 本章小节第101-103页
第七章 总结与展望第103-106页
　　7.1 全文总结第103-105页
　　7.2 研究展望第105-106页
参考文献第106-114页
发表论文和参加科研情况说明第114-115页
致谢第115-116页

本篇论文共116页，点击这进入下载页面。
 
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