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宏观经济冲击、信息传导与中国股票市场——基于日度数据的实证

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宏观经济冲击、信息传导与中国股票市场——基于日度数据的实证
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 引言第15-21页
  1.1 研究背景和意义第15-17页
  1.2 研究内容和方法第17-18页
    1.2.1 研究内容第17页
    1.2.2 研究方法第17-18页
  1.3 研究创新和贡献第18-19页
  1.4 论文整体结构第19-21页
第2章 文献综述第21-57页
  2.1 股票资产定价理论模型第22-28页
  2.2 宏观经济对股市的长期影响第28-46页
    2.2.1 宏观经济变量影响股票的逻辑机制第29-32页
    2.2.2 宏观经济变量影响股市的实证分析第32-46页
  2.3 宏观经济对股市的短期影响第46-54页
  2.4 本章小结第54-57页
第3章 研究设计第57-71页
  3.1 研究问题第57-58页
  3.2 研究模型第58-68页
    3.2.1 从理论到实证第58-62页
    3.2.2 研究模型设定第62-68页
  3.3 研究假设第68-69页
  3.4 本章小结第69-71页
第4章 数据来源及变量构造第71-84页
  4.1 宏观经济预测数据第71-77页
  4.2 宏观经济实际数据第77-80页
  4.3 金融市场数据第80-82页
    4.3.1 股票收益率数据第80-81页
    4.3.2 其他数据第81-82页
  4.4 本章小结第82-84页
第5章 宏观经济冲击收益率日度影响第84-110页
  5.1 样本描述与检验第84-87页
  5.2 实证结果第87-102页
    5.2.1 上海A股市场第88-91页
    5.2.2 深圳A股主板市场第91-95页
    5.2.3 创业板市场第95-97页
    5.2.4 稳健性检验第97-102页
  5.3 分析与讨论第102-108页
    5.3.1 工业增加值影响第103-105页
    5.3.2 生产者物价指数影响第105-106页
    5.3.3 货币供应量影响第106-108页
  5.4 本章小结第108-110页
第6章 市场有效性:收益率持续性影响第110-130页
  6.1 问题的提出第110-111页
  6.2 有效市场假说概述第111-113页
  6.3 研究设计第113-115页
    6.3.1 事件研究方法第113-114页
    6.3.2 实验设计第114-115页
  6.4 实证结果第115-128页
    6.4.1 工业增加值影响第115-121页
    6.4.2 生产者物价指数影响第121-128页
  6.5 本章小结第128-130页
第7章 交易量和波动率研究第130-165页
  7.1 市场交易量第130-151页
    7.1.1 问题的提出第130-132页
    7.1.2 模型设定第132-138页
    7.1.3 实证结果第138-149页
    7.1.4 残差自相关检验第149-151页
  7.2 波动率第151-163页
    7.2.1 波动率概述第151-154页
    7.2.2 模型设定第154-158页
    7.2.3 实证结果第158-163页
  7.3 本章小结第163-165页
第8章 结论第165-170页
  8.1 主要研究结论第165-168页
  8.2 创新点和不足第168-169页
  8.3 未来研究展望第169-170页
参考文献第170-186页
中文文献第170-175页
英文文献第175-186页
附录:宏观经济数据公布时间第186-193页
致谢第193-194页
攻读博士学位期间完成的论文第194-195页

本篇论文共195页,点击这进入下载页面
 
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