债券风险的定价、分解和控制——基于风险因子的方法研究

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债券风险的定价、分解和控制——基于风险因子的方法研究

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债券风险的定价、分解和控制——基于风险因子的方法研究

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
目录	第10-13页
1 导论	第13-24页
1.1 研究背景和意义	第13-16页
1.1.1 研究背景	第13-14页
1.1.2 研究意义	第14-16页
1.2 概念界定	第16-18页
1.3 研究内容与方法	第18-20页
1.3.1 研究内容	第18-20页
1.3.2 研究方法	第20页
1.4 论文框架和章节安排	第20-22页
1.5 主要创新点和难点	第22-24页
1.5.1 主要创新点	第22-23页
1.5.2 主要难点	第23-24页
2 理论基础	第24-45页
2.1 风险测度相关理论	第24-31页
2.1.1 风险测度框架	第24-28页
2.1.2 风险测度方法	第28-31页
2.2 金融随机过程理论	第31-40页
2.2.1 随机过程类型	第31-33页
2.2.2 风险中性定价	第33-34页
2.2.3 随机定价模型	第34-40页
2.3 金融相关性理论	第40-44页
2.3.1 线性相关理论	第40-41页
2.3.2 Copula理论	第41-44页
2.4 本章小结	第44-45页
3 债券风险溢价的估计	第45-78页
3.1 相关研究综述	第45-54页
3.1.1 经验方法研究综述	第45-47页
3.1.2 解析模型研究综述	第47-53页
3.1.3 简要评论	第53-54页
3.2 债券风险溢价的经验估计	第54-66页
3.2.1 无风险收益率和研究样本的选择	第54-55页
3.2.2 中期票据统计性质	第55-59页
3.2.3 收益率曲线的计算方法	第59-62页
3.2.4 风险溢价的估计及其期限结构	第62-66页
3.3 基于随机过程的风险溢价估计	第66-76页
3.3.1 基于随机贴现因子的风险溢价模型	第66-67页
3.3.2 基于仿射模型的风险溢价建模	第67-73页
3.3.3 基于HJM模型的风险溢价估计	第73-76页
3.4 本章小结	第76-78页
4 债券风险溢价的分解	第78-96页
4.1 相关研究综述	第78-83页
4.1.1 风险溢价影响因素相关研究	第78-81页
4.1.2 风险溢价结构相关研究	第81-82页
4.1.3 简要评论	第82-83页
4.2 风险溢价的主成分分解法	第83-86页
4.2.1 建模思路	第83-84页
4.2.2 在中期票据的验证	第84-86页
4.3 基于风险因子的综合分解法	第86-95页
4.3.1 构建风险因子体系	第86-88页
4.3.2 计算中期票据风险因子路径	第88-92页
4.3.3 风险因子体系的潜在应用	第92-95页
4.4 本章小结	第95-96页
5 债券VaR的测度和分解	第96-119页
5.1 VaR测度理论和模型	第96-100页
5.1.1 基本VaR模型	第96-97页
5.1.2 流动性调整的VaR模型	第97-100页
5.2 债券VaR的估算	第100-111页
5.2.1 相关说明	第100-101页
5.2.2 历史数据的VaR估计方法	第101-108页
5.2.3 流动性调整的VaR估计方法	第108-111页
5.3 债券VaR的分解	第111-118页
5.3.1 基于持仓角度的CVaR分解方法	第112-114页
5.3.2 基于风险因子的VaR分解方法	第114-118页
5.4 本章小结	第118-119页
6 债券风险的控制	第119-136页
6.1 债券组合的日常风险控制	第119-126页
6.1.1 相关研究综述	第119-120页
6.1.2 基于IVaR的风险控制	第120-123页
6.1.3 基于风险因子的风险控制	第123-125页
6.1.4 风险控制效果的回测检验	第125-126页
6.2 其他环节的债券风险控制	第126-135页
6.2.1 流动性风险的控制——最佳交易策略	第126-131页
6.2.2 极端事件的风险控制	第131-135页
6.3 本章小结	第135-136页
7 总结与展望	第136-139页
7.1 全文总结	第136-137页
7.2 未来研究展望	第137-139页
参考文献	第139-145页
后记	第145-146页
博士研究生期间主要发表论文	第146页

本篇论文共146页，点击这进入下载页面。

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