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基于TVP-VAR扩展模型的货币政策动态计量研究
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基于TVP-VAR扩展模型的货币政策动态计量研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-42页
　　1.1 选题背景及研究意义第14-21页
　　　　1.1.1 选题背景第14-19页
　　　　1.1.2 研究意义第19-21页
　　1.2 国内外研究现状评述第21-35页
　　　　1.2.1 理论框架研究现状第21-30页
　　　　1.2.2 计量模型研究现状第30-35页
　　1.3 研究框架与研究方法第35-38页
　　　　1.3.1 研究框架第35-36页
　　　　1.3.2 研究方法第36-38页
　　1.4 论文的结构安排与创新点第38-42页
　　　　1.4.1 论文的结构安排第38-39页
　　　　1.4.2 论文的创新点第39-42页
第2章 中国货币政策传导的动态响应机制研究第42-68页
　　2.1 理论分析与模型设定第44-56页
　　　　2.1.1 理论分析第44-46页
　　　　2.1.2 时变参数向量自回归模型第46-56页
　　2.2 数据说明与实证结果第56-61页
　　　　2.2.1 数据说明第56-57页
　　　　2.2.2 平稳性检验第57-59页
　　　　2.2.3 模型估计结果第59-61页
　　2.3 模型效度分析第61-65页
　　　　2.3.1 模型显著性分析第61-62页
　　　　2.3.2 脉冲响应分析第62-65页
　　2.4 本章小结第65-68页
第3章 中国非常规货币政策传导渠道有效性研究第68-88页
　　3.1 非常规货币政策的理论基础第68-71页
　　　　3.1.1 非常规货币政策的内涵与实践第68-70页
　　　　3.1.2 非常规货币政策的传导机制第70页
　　　　3.1.3 非常规货币政策的有效性第70-71页
　　3.2 符号约束的 TVP-VAR 模型第71-73页
　　　　3.2.1 TVP-VAR 模型设定第71-72页
　　　　3.2.2 符号约束的识别第72-73页
　　3.3 数据选择与模型估计第73-78页
　　　　3.3.1 数据说明第73-75页
　　　　3.3.2 符号约束规则第75-76页
　　　　3.3.3 模型估计结果第76-78页
　　3.4 模型稳健性检验第78-80页
　　3.5 货币政策传导渠道有效性检验第80-85页
　　　　3.5.1 脉冲响应分析第80-84页
　　　　3.5.2 方差分解分析第84-85页
　　3.6 本章小结第85-88页
第4章 外部非常规货币政策冲击下利率期限结构动态响应研究第88-112页
　　4.1 文献综述第89-91页
　　4.2 模型方法与变量选取第91-101页
　　　　4.2.1 包含潜在门限的时变参数向量自回归模型第91-96页
　　　　4.2.2 影子利率期限结构模型第96-99页
　　　　4.2.3 变量选取及处理第99-101页
　　4.3 实证分析第101-103页
　　　　4.3.1 影子利率趋势分析第101页
　　　　4.3.2 模型估计结果第101-103页
　　4.4 美国非常规货币政策冲击下的中国利率期限结构第103-109页
　　　　4.4.1 不同时期的非常规货币政策对中国金融市场的影响第103-107页
　　　　4.4.2 不同前瞻指引规则对中国金融市场的影响第107-109页
　　4.5 本章小结第109-112页
第5章 货币政策干预下汇率协同波动效应研究第112-136页
　　5.1 人民币国际化下的汇率形成机制第112-117页
　　　　5.1.1 人民币国际化与汇率稳定第112-115页
　　　　5.1.2 汇率协同波动的文献回顾第115-117页
　　5.2 理论模型与数据处理第117-126页
　　　　5.2.1 潜在门限因子（LTF）模型第117-119页
　　　　5.2.2 LTF 模型的 MCMC 估计第119-122页
　　　　5.2.3 广义自回归计分（GAS）模型第122-126页
　　　　5.2.4 数据描述与处理第126页
　　5.3 汇率协同波动的实证检验第126-134页
　　　　5.3.1 共同因素驱动下的汇率波动第126-128页
　　　　5.3.2 共同因素驱动下的时变相关性分析第128-130页
　　　　5.3.3 货币政策联合干预有效性检验第130-134页
　　5.4 本章小结第134-136页
第6章 货币政策与货币市场稳定性研究第136-164页
　　6.1 研究方法与数据处理第138-151页
　　　　6.1.1 时变参数的因子增广向量自回归模型第138-143页
　　　　6.1.2 MS-IHMM-HDPM 模型第143-144页
　　　　6.1.3 动态平均模型第144-149页
　　　　6.1.4 数据选取与处理第149-151页
　　6.2 金融状况指数的效用检验第151-156页
　　　　6.2.1 金融状况指数的估计第151-153页
　　　　6.2.2 金融状况指数与通货膨胀的相关性分析第153-154页
　　　　6.2.3 非线性 Granger 因果分析第154-155页
　　　　6.2.4 预测能力分析第155-156页
　　6.3 金融状况指数的区制特征第156-160页
　　　　6.3.1 金融状况指数的区制识别第156-159页
　　　　6.3.2 金融状况指数的区制效应第159-160页
　　6.4 货币市场稳定性的冲击风险源分析第160-162页
　　6.5 本章小结第162-164页
第7章 总结与展望第164-170页
　　7.1 研究总结第164-169页
　　7.2 研究不足与展望第169-170页
参考文献第170-186页
中文参考文献第170-175页
英文参考文献第175-186页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第186-188页
致谢第188页

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