论文目录 | |
| 本文的主要创新点（自述） | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-17页 |
| 图目录 | 第17-19页 |
| 表目录 | 第19-20页 |
| 1 引言 | 第20-41页 |
| 1.1 选题背景 | 第20-22页 |
| 1.2 选题意义 | 第22-23页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第23-35页 |
| 1.3.1 保险公司整合风险管理研究综述 | 第23-27页 |
| 1.3.2 经济资本管理研究综述 | 第27-35页 |
| 1.4 论文的研究思路和技术路线 | 第35-38页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第35-36页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第36-37页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第37-38页 |
| 1.5 论文的创新和不足 | 第38-41页 |
| 1.5.1 论文的创新之处 | 第38-39页 |
| 1.5.2 论文的不足之处和尚待探索的问题 | 第39-41页 |
| 2 整合风险管理概念界定 | 第41-59页 |
| 2.1 经济资本的概念界定 | 第41-50页 |
| 2.1.1 经济资本的定义 | 第41-43页 |
| 2.1.2 经济资本的构成 | 第43-44页 |
| 2.1.3 经济资本测定的方法 | 第44-50页 |
| 2.2 整合风险管理 | 第50-59页 |
| 2.2.1 整合风险管理的产生及定义 | 第50-54页 |
| 2.2.2 整合风险管理与传统风险管理的比较 | 第54-55页 |
| 2.2.3 保险公司整合风险管理实施的主要步骤 | 第55-57页 |
| 2.2.4 整合风险管理的功能 | 第57-59页 |
| 3 经济资本与市场风险测度 | 第59-89页 |
| 3.1 市场风险概述 | 第59-65页 |
| 3.1.1 我国保险公司投资现状 | 第59-61页 |
| 3.1.2 市场风险的来源 | 第61-65页 |
| 3.2 在险价值 | 第65-68页 |
| 3.2.1 在险价值的定义 | 第65-66页 |
| 3.2.2 在险价值与尾部风险测度 | 第66-67页 |
| 3.2.3 风险测度的性质 | 第67-68页 |
| 3.3 运用历史模拟法计算在险价值 | 第68-71页 |
| 3.3.1 历史模拟法介绍 | 第68页 |
| 3.3.2 历史模拟法中 VaR 的精确度 | 第68-69页 |
| 3.3.3 历史模拟法的推广 | 第69页 |
| 3.3.4 极值理论 | 第69-71页 |
| 3.4 运用模型构建法计算在险价值 | 第71-73页 |
| 3.4.1 Delt-normal 在险价值计算方法 | 第71-72页 |
| 3.4.2 Delt-gamma-theta 法计算方法 | 第72页 |
| 3.4.3 Monte Carlo 模拟法 | 第72-73页 |
| 3.5 COPULA 理论 | 第73-79页 |
| 3.5.1 Copula 的定义及性质 | 第73-74页 |
| 3.5.2 Copula 函数的种类 | 第74-77页 |
| 3.5.3 秩相关系数 | 第77-78页 |
| 3.5.4 运用 Copula 理论计算在险价值的方法 | 第78页 |
| 3.5.5 Copula 函数拟合优度检验 | 第78-79页 |
| 3.6 我国财产保险公司市场风险经济资本实证研究 | 第79-88页 |
| 3.6.1 数据的选取 | 第79-81页 |
| 3.6.2 边缘分布的选取及相关参数的选定 | 第81-83页 |
| 3.6.3 最优拟合 Copula 函数的选取 | 第83-86页 |
| 3.6.4 投资组合经济资本的计算 | 第86-87页 |
| 3.6.5 对实证结果的讨论 | 第87-88页 |
| 3.7 本章小结 | 第88-89页 |
| 4 经济资本与承保风险、信用风险和操作风险测度 | 第89-119页 |
| 4.1 经济资本与承保风险测度 | 第89-100页 |
| 4.1.1 承保风险的特征 | 第89-90页 |
| 4.1.2 承保风险的主要来源 | 第90-95页 |
| 4.1.3 共单调方法在承保风险测度中的应用 | 第95-100页 |
| 4.2 经济资本与操作风险测度 | 第100-106页 |
| 4.2.1 操作风险的定义 | 第100-102页 |
| 4.2.2 操作风险的分类 | 第102-103页 |
| 4.2.3 操作风险的经济资本测度方法 | 第103-105页 |
| 4.2.4 不同业务线操作风险的整合 | 第105-106页 |
| 4.3 经济资本与信用风险测度 | 第106-112页 |
| 4.3.1 保险公司信用风险概述 | 第106-107页 |
| 4.3.2 信用风险测量的基本框架 | 第107-109页 |
| 4.3.3 简单信用风险组合模型 | 第109-110页 |
| 4.3.4 风险组合的损失分布及经济资本 | 第110-112页 |
| 4.4 财产保险公司承保业务线经济资本测度的实证分析 | 第112-118页 |
| 4.4.1 我国财产保险公司承保风险现状 | 第112-113页 |
| 4.4.2 样本和数据的选择 | 第113-115页 |
| 4.4.3 边缘分布的选取与相关参数的估计 | 第115-117页 |
| 4.4.4 总体经济资本下限的计算 | 第117页 |
| 4.4.5 对实证结果的讨论 | 第117-118页 |
| 4.5 本章总结 | 第118-119页 |
| 5 财产保险公司风险限额管理 | 第119-146页 |
| 5.1 基于风险的绩效测度（RAPM） | 第119-121页 |
| 5.1.1 RAROC 测度的定义 | 第120页 |
| 5.1.2 EVA 测度的定义 | 第120页 |
| 5.1.3 RAROC 测度与 EVA 测度的比较 | 第120-121页 |
| 5.2 风险限额的基本理论 | 第121-125页 |
| 5.2.1 风险限额管理的定义 | 第121-123页 |
| 5.2.2 风险限额的种类 | 第123-124页 |
| 5.2.3 风险限额管理的内容 | 第124-125页 |
| 5.3 总体风险限额的确定 | 第125-132页 |
| 5.3.1 专家判断法确定保险公司总体风险限额 | 第126-127页 |
| 5.3.2 指标判别法确定保险公司总体风险限额 | 第127-129页 |
| 5.3.3 期权模型法确定财产保险公司总体风险限额 | 第129-132页 |
| 5.4 总体风险限额的配置和调整 | 第132-139页 |
| 5.4.1 经济资本的配置方法 | 第133-138页 |
| 5.4.2 风险限额在业务单元间配置的方法 | 第138-139页 |
| 5.5 风险限额的监控 | 第139-140页 |
| 5.6 财产保险公司风险限额管理的实证研究 | 第140-145页 |
| 5.6.1 样本和数据的选择 | 第140页 |
| 5.6.2 运用置换期权法确定总体风险限额 | 第140-142页 |
| 5.6.3 运用基于 NAPM 的风险限额的优化配置方法 | 第142-145页 |
| 5.7 本章小结 | 第145-146页 |
| 6 财产保险公司风险缓释 | 第146-166页 |
| 6.1 风险缓释及主要方法 | 第146-147页 |
| 6.1.1 风险控制 | 第146-147页 |
| 6.1.2 风险转移 | 第147页 |
| 6.2 非传统风险转移工具之一：有限风险再保险 | 第147-154页 |
| 6.2.1 有限风险再保险的定义 | 第147-148页 |
| 6.2.2 有限风险再保险的特征 | 第148-150页 |
| 6.2.3 有限风险再保险与传统再保险的区别 | 第150页 |
| 6.2.4 有限风险再保险的主要种类 | 第150-151页 |
| 6.2.5 有限风险再保险的主要优点和缺点 | 第151-154页 |
| 6.3 非传统风险转移工具之二：巨灾风险证券化 | 第154-165页 |
| 6.3.1 巨灾风险证券化产生的背景 | 第154-155页 |
| 6.3.2 巨灾风险证券化的主要风险及触发机制 | 第155-159页 |
| 6.3.3 主要的巨灾风险证券化工具 | 第159-163页 |
| 6.3.4 巨灾风险证券化的优点和缺点 | 第163-165页 |
| 6.4 本章小结 | 第165-166页 |
| 7 我国财产保险业整合风险管理系统的构建 | 第166-177页 |
| 7.1 我国财产保险公司进行整合风险管理存在的问题及必要性 | 第166-169页 |
| 7.1.1 我国财产保险公司进行整合风险管理存在的问题 | 第166-168页 |
| 7.1.2 我国财产保险公司进行整合风险管理的必要性 | 第168-169页 |
| 7.2 我国财产保险公司整合风险管理系统的构建 | 第169-172页 |
| 7.2.1 构建财产保险公司整合风险管理系统的原则 | 第169-170页 |
| 7.2.2 整合风险管理的组织结构 | 第170-171页 |
| 7.2.3 整合风险管理的流程 | 第171-172页 |
| 7.3 对我国财产保险公司实行整合风险管理的建议 | 第172-176页 |
| 7.3.1 尽快建立完善的风险管理信息系统 | 第172-173页 |
| 7.3.2 加强对整合风险测度技术的引进和开发 | 第173-174页 |
| 7.3.3 加强企业风险管理文化的培育 | 第174-175页 |
| 7.3.4 多途径拓展风险缓释渠道 | 第175-176页 |
| 7.4 本章小结 | 第176-177页 |
| 参考文献 | 第177-189页 |
| 攻博期间发表的科研成果 | 第189-190页 |
| 附件 | 第190-192页 |
