基于风险—收益模型的油脂期货价差套利研究

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基于风险—收益模型的油脂期货价差套利研究

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基于风险—收益模型的油脂期货价差套利研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
1 绪论	第11-28页
1.1 选题背景与研究意义	第11-15页
1.1.1 选题背景	第11-14页
1.1.2 研究意义	第14-15页
1.2 相关文献综述	第15-23页
1.2.1 国内外研究现状	第15-22页
1.2.2 现有研究评价	第22-23页
1.3 研究思路与研究方法	第23-27页
1.3.1 论文的研究思路	第23-26页
1.3.2 论文的研究方法	第26-27页
1.4 论文的创新	第27-28页
2 期货价差套利定价的理论分析	第28-44页
2.1 期货定价原理与价差套利机会	第28-37页
2.1.1 期货定价原理	第28-30页
2.1.2 持有成本定价理论与便利收益计算方法	第30-35页
2.1.3 持有成本定价与套利机会	第35-37页
2.2 资产定价模型与套利定价原理	第37-44页
2.2.1 单因素模型和多因素模型	第40-42页
2.2.2 套利定价原理的分解与证明	第42-44页
3 油脂期货波动特征分析	第44-54页
3.1 油脂期货的描述性统计分析	第44-45页
3.1.1 基本特征统计	第44-45页
3.1.2 单位根检验	第45页
3.2 油脂期货价格波动聚集特性	第45-47页
3.2.1 期货数据与收益率变量的选取	第45页
3.2.2 收益率基本特征统计	第45-46页
3.2.3 收益率序列平稳性检验	第46页
3.2.4 期货收益率一阶差分平稳性检验	第46-47页
3.2.5 三种油脂Arch族模型的检验	第47页
3.3 三种油脂期货间套利可行性分析	第47-54页
3.3.1 豆油与棕榈油的动态价格关系	第47-49页
3.3.2 油与菜籽油的动态价格关系	第49-51页
3.3.3 棕榈油与菜籽油的动态价格关系	第51-54页
4 期货价差套利风险与模型优化思路	第54-61页
4.1 期货价差套利类型与风险分析	第54-58页
4.1.1 期货价差套利类型	第54-55页
4.1.2 期货价差套利风险类型	第55-58页
4.2 基于风险-收益的套利模型比较	第58-59页
4.2.1 基于期望效用最大化的套利模型	第58-59页
4.2.2 基于套利组合风险最小化的套利模型	第59页
4.2.3 风险报酬权衡的套利模型	第59页
4.2.4 现有油脂期货套利模型的缺陷	第59页
4.3 期货风险-收益价差套利模型的优化思想	第59-61页
4.3.1 引入交易成本参数刻画自生风险	第60页
4.3.2 引入峰度与偏度刻画高阶矩风险	第60页
4.3.3 引入上下偏矩刻画交易主体风险	第60页
4.3.4 引CVAR约束的跟踪误差模型刻画交易者的学习能力	第60-61页
5 油脂期货价差套利优化模型与实证	第61-101页
5.1 基于递减交易成本的套利风险	第61-68页
5.1.1 鲁棒优化方法的应用现状	第61-62页
5.1.2 基于静态需求函数的鲁棒套利模型	第62-63页
5.1.3 构建交易成本递减的鲁棒套利模型	第63-68页
5.1.4 小结	第68页
5.2 基于偏度与峰度风险的价差套利优化模型	第68-82页
5.2.1 偏度风险与收益率偏度的内涵	第69-70页
5.2.2 峰度风险与收益率峰度内涵	第70-72页
5.2.3 收益率与目标函数的确定	第72页
5.2.4 偏度约束条件的建立	第72-73页
5.2.5 峰度约束条件的建立	第73-74页
5.2.6 基于偏度-峰度约束的期货价差套利模型	第74-76页
5.2.7 实证分析	第76-82页
5.3 基于上下偏矩风险的价差套利优化模型	第82-89页
5.3.1 偏矩的内涵与偏矩对冲原理	第82-84页
5.3.2 套利收益率的偏矩对冲原理	第84-85页
5.3.3 基于偏矩的套利优化模型的建立	第85-86页
5.3.4 套利优化模型的求解	第86-88页
5.3.5 实证分析	第88-89页
5.4 基于CVaR-跟踪误差的价差套利优化模型	第89-99页
5.4.1 跟踪误差的定义	第90页
5.4.2 跟踪误差套利模型	第90-91页
5.4.3 CVaR约束下的套利优化模型	第91-94页
5.4.4 实证分析	第94-99页
5.5 实证小结	第99-101页
6 结论与相关政策建议	第101-108页
6.1 论文的主要结论	第101-104页
6.2 相关政策建议	第104-107页
6.2.1 健全和完善期货市场相关的法律法规	第104-105页
6.2.2 建立并健全风险预警和管理的长效机制	第105页
6.2.3 完善中国油脂期货保证金制度和期货交割制度	第105-106页
6.2.4 建立畅通的期货信息传播渠道	第106-107页
6.3 论文的不足与展望	第107-108页
6.3.1 不足之处	第107页
6.3.2 研究展望	第107-108页
参考文献	第108-115页
攻读博士学位期间发表学术论文情况	第115-116页
致谢	第116-117页
作者简介	第117-118页

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