股指期货市场与股票市场关系的实证研究

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股指期货市场与股票市场关系的实证研究

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股指期货市场与股票市场关系的实证研究

论文目录
论文创新点	第1-6页
中文摘要	第6-8页
ABSTRACT	第8-14页
第1章绪论	第14-42页
1.1 研究背景与意义	第14-22页
1.1.1 研究背景	第14-21页
1.1.2 研究意义	第21-22页
1.2 国内外文献综述	第22-37页
1.2.1 国外文献综述	第23-31页
1.2.2 国内文献综述	第31-35页
1.2.3 小结	第35-37页
1.3 研究内容、结构安排与研究方法	第37-40页
1.3.1 研究内容及结构安排	第37-39页
1.3.2 研究方法	第39-40页
1.4 创新点	第40-42页
第2章相关理论基础	第42-65页
2.1 股指期货的基本理论	第42-56页
2.1.1 股指期货的基本概念	第42-49页
2.1.2 股指期货价格与现货价格	第49-56页
2.2 复杂科学管理	第56-59页
2.2.1 复杂科学管理的提出	第56-57页
2.2.2 复杂科学管理的理论框架	第57-58页
2.2.3 复杂科学管理的系统思维	第58-59页
2.3 实证研究方法	第59-65页
2.3.1 时间序列的平稳性及其检验	第59-60页
2.3.2 协整和误差修正模型	第60-63页
2.3.3 Granger因果关系检验	第63-65页
第3章股指期货对股票市场流动性影响的实证分析	第65-80页
3.1 市场流动性	第65-70页
3.1.1 市场流动性的定义及效用	第65-66页
3.1.2 市场流动性的四维属性	第66-67页
3.1.3 市场流动性的度量	第67-70页
3.2 股指期货对股票市场流动性影响的理论分析	第70-72页
3.2.1 股指期货对股票市场流动性的反向影响	第70页
3.2.2 股指期货对股票市场流动性的正向影响	第70-71页
3.2.3 股指期货对股票市场流动性的综合效应分析	第71-72页
3.3 股指期货对股票市场流动性影响：基于事件的实证分析	第72-78页
3.3.1 研究方法：两配对样本t检验	第72-73页
3.3.2 指标选择	第73页
3.3.3 样本选择与数据说明	第73-74页
3.3.4 实证分析过程及结果	第74-78页
3.3.5 研究结论	第78页
3.4 本章总结	第78-80页
第4章股指期货对股票市场波动率影响的实证分析	第80-100页
4.1 市场波动率及其度量	第80-86页
4.1.1 移动平均模型	第81-82页
4.1.2 自回归条件异方差模型	第82-86页
4.2 股指期货对股票市场波动率影响的理论分析	第86-89页
4.2.1 股指期货对股票市场波动率的减缓作用	第86-87页
4.2.2 股指期货对股票市场波动率的加剧作用	第87-89页
4.3 股指期货对股票市场波动率影响Ⅰ：基于事件的实证分析	第89-92页
4.3.1 研究方法：以事件为虚拟变量	第89-90页
4.3.2 样本选择与数据说明	第90页
4.3.3 实证分析过程及结果	第90-92页
4.3.4 研究结论	第92页
4.4 股指期货对股票市场波动率影响Ⅱ：基于事件的实证分析	第92-98页
4.4.1 研究方法：以事件为分界口	第92-93页
4.4.2 样本选择与数据说明	第93页
4.4.3 实证分析过程及结果	第93-97页
4.4.4 研究结论	第97-98页
4.5 本章总结	第98-100页
第5章股指期货市场与股票市场价格引导关系的实证分析	第100-116页
5.1 股指期货价格发现	第100-102页
5.2 股指期货价格发现的理论分析	第102-104页
5.3 股指期货和现货价格引导关系的实证分析Ⅰ	第104-109页
5.3.1 研究方法：基于检验的方法	第104-105页
5.3.2 样本选择与数据说明	第105页
5.3.3 实证分析过程及结果	第105-108页
5.3.4 研究结论	第108-109页
5.4 股指期货和现货价格引导关系的实证分析Ⅱ	第109-114页
5.4.1 研究方法：基于检验的方法	第109-110页
5.4.2 样本选择与数据说明	第110页
5.4.3 实证分析过程及结果	第110-113页
5.4.4 研究结论	第113-114页
5.5 本章总结	第114-116页
第6章股指期货收益性的实证分析	第116-135页
6.1 股指期货价格影响因素的指标体系	第116-126页
6.1.1 CSM探索图	第116-117页
6.1.2 指标体系的构建：基于CSM探索图	第117-126页
6.2 沪深300股指期货收益性的实证分析	第126-133页
6.2.1 研究方法：基于VaR模型	第126-130页
6.2.2 样本选择与数据说明	第130-131页
6.2.3 实证分析过程及结果	第131-133页
6.2.4 研究结论	第133页
6.3 本章总结	第133-135页
第7章结论与展望	第135-142页
7.1 主要研究结论	第135-136页
7.2 政策建议	第136-140页
7.3 研究不足与展望	第140-142页
参考文献	第142-152页
发表的论文与参与的科研项目	第152-154页
致谢	第154页

本篇论文共154页，点击这进入下载页面。

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