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利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究

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利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究
论文目录
 
论文主要创新点第1-6页
中文摘要第6-8页
Abstract第8-15页
表目次第15-17页
图目次第17-18页
第一章 导论第18-26页
第一节 选题背景与意义第18-20页
一、选题背景第18-19页
二、选题意义第19-20页
第二节 主要内容与基本框架第20-24页
一、主要内容第20-23页
二、基本框架第23-24页
第三节 研究方法第24页
第四节 创新和不足第24-26页
第二章 文献回顾第26-40页
第一节 基准利率选择方面的研究第26-29页
一、国外对基准利率选择的研究第26页
二、国内对基准利率选择的研究第26-29页
第二节 利率期限结构方面的研究第29-34页
一、传统利率期限结构理论第30-31页
二、现代利率期限结构理论第31-34页
第三节 利率风险度量方面的研究第34-40页
一、利率风险度量模型的发展脉络第34-35页
二、银行账户利率风险度量方面的研究第35-37页
三、交易账户利率风险度量方面的研究第37-39页
四、利率风险度量研究的方向与不足第39-40页
第三章 利率市场化与我国商业银行的利率风险第40-54页
第一节 我国利率市场化进程第40-47页
一、当前中外利率体系以及利率水平的比较第40-42页
二、国外利率市场化改革实践第42-44页
三、我国利率市场化改革的历史回顾第44-45页
四、后阶段我国利率市场化改革展望第45-47页
第二节 利率市场化进程中我国商业银行的利率风险第47-54页
一、阶段性风险第47-50页
二、持续性风险第50-54页
第四章 利率风险的度量模型与方法第54-77页
第一节 账面价值法和市场价值法第54-58页
一、账面价值法第54页
二、市场价值法第54-56页
三、账面价值法与市场价值法的争论第56-57页
四、我国商业银行选择市场价值法的必要性第57-58页
第二节 缺口模型第58-63页
一、静态缺口模型第58-61页
二、动态缺口模型第61-62页
三、广义缺口模型第62-63页
第三节 持续期模型第63-70页
一、持续期的定义与经济意义第63-65页
二、持续期的影响因素分析第65-66页
三、持续期模型的效率分析第66-67页
四、持续期模型的修正与发展第67-70页
第四节 VaR模型第70-77页
一、VaR模型的基本原理第70-72页
二、VaR模型的计算方法第72-76页
三、VaR模型与其它模型的比较第76-77页
第五章 我国商业银行利率风险管理中的基准利率选择与利率预测第77-96页
第一节 我国商业银行利率风险管理中的基准利率选择第77-88页
一、基准利率的基本属性第77-79页
二、基准利率选择的定性分析第79-81页
三、基准利率选择的实证分析第81-88页
第二节 利率的短期动态模型估计和利率预测第88-96页
一、CKLS模型第89-91页
二、CKLS框架下SHIBOR隔夜利率的短期动态模型估计第91-94页
三、CKLS框架下SHIBOR隔夜利率的预测第94-96页
第六章 我国商业银行的银行账户利率风险度量第96-116页
第一节 银行账户的利率风险第96-98页
一、银行账户利率风险的内涵第96-98页
二、银行账户利率风险的度量方法第98页
第二节 我国商业银行净利息收入的利率风险度量第98-109页
一、样本描述第98-103页
二、标准利率冲击对净利息收入影响的模拟分析第103-107页
三、利率动态冲击对净利息收入影响的模拟分析第107-109页
第三节 我国商业银行经济价值的利率风险度量第109-116页
一、标准持续期模型的模拟第109-113页
二、基于CKLS模型的VaR模拟第113-116页
第七章 我国商业银行交易账户利率风险的度量第116-137页
第一节 交易账户的利率风险第116-117页
一、交易账户利率风险的内涵第116-117页
二、交易账户利率风险的度量方法第117页
第二节 我国商业银行表内交易账户的利率风险度量第117-134页
一、中国银行交易账户利率风险报告第117-119页
二、我国商业银行单一交易账户的利率风险度量第119-131页
三、我国商业银行交易账户的利率风险综合度量第131-134页
第三节 我国商业银行表外交易账户的利率风险度量第134-137页
一、利率远期协议利率风险的VaR计算第134-135页
二、利率互换利率风险的VaR计算第135-137页
第八章 主要结论与商业银行利率风险管理建议第137-148页
第一节 主要结论第137-140页
第二节 商业银行利率风险管理建议第140-148页
一、商业银行银行账户利率风险管理建议第140-143页
二、商业银行交易账户利率风险管理建议第143-148页
参考文献第148-161页
中文部分第148-152页
英文部分第152-161页
攻读博士学位期间科研成果目录第161-162页
致谢第162页

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