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中国股指期货市场上投资者异质性及其投资策略研究

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中国股指期货市场上投资者异质性及其投资策略研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-25页
  1.1 选题背景与意义第15-18页
    1.1.1 研究背景第15-17页
    1.1.2 选题来源与研究意义第17-18页
  1.2 投资者异质性基本内涵第18-21页
  1.3 研究内容与思路第21-25页
    1.3.1 研究内容第21-23页
    1.3.3 研究方法第23-25页
第2章 投资者异质性研究理论基础与技术方法第25-44页
  2.1 投资者异质性表现与分类第25-28页
    2.1.1 投资动机异质性第25-26页
    2.1.2 心理偏差异质性第26页
    2.1.3 分析方法异质性第26-27页
    2.1.4 情绪异质性第27-28页
  2.2 投资者异质性演化与市场选择第28-29页
  2.3 投资者异质性对资产价格的影响第29-33页
    2.3.1 投资者情绪异质性对资产价格的影响第29页
    2.3.2 投资者异质性对资产价格反应的影响第29-30页
    2.3.3 投资者异质性约束下的股指期货定价第30-33页
  2.4 基于投资者异质性的投资策略第33-36页
    2.4.1 投机性投资策略第34页
    2.4.2 套利策略第34-36页
    2.4.3 资产配置策略第36页
  2.5 投资者行为基本假设第36-39页
    2.5.1 投资者行为假设第36-37页
    2.5.2 投资者选择的数学表达第37-39页
  2.6 投资者异质性研究技术方法第39-43页
    2.6.1 投资者异质性度量指标第39-41页
    2.6.2 投资者异质性研究方法第41-43页
  2.7 本章小结第43-44页
第3章 投资者异质性与期货合约异质性反应第44-61页
  3.1 股指期货市场均衡推导第44-48页
    3.1.1 基本假设与变量第44-45页
    3.1.2 投机者交易行为分析第45-46页
    3.1.3 套利者交易行为分析第46-47页
    3.1.4 市场均衡分析第47-48页
  3.2 投资者异质性对股指期货市场反应的影响第48-50页
    3.2.1 对市场均衡的影响第48页
    3.2.2 对市场反应的影响第48-50页
  3.3 隔夜信息存在下的市场反应特征第50-56页
    3.3.1 研究方法与参数赋值第50-52页
    3.3.2 数值模拟第52-56页
  3.4 不可预期价格信号存在下市场反应特征第56-59页
    3.4.1 参数赋值第57页
    3.4.2 数值模拟第57-59页
  3.5 本章小结第59-61页
第4章 投资者情绪异质性对期货价格影响的实证研究第61-72页
  4.1 投资者异质性情绪影响的理论分析第61-62页
    4.1.1 金融市场上的投资者情绪异质性第61页
    4.1.2 不同市场条件下投资者情绪异质性的表现及影响第61-62页
  4.2 实证方法与数据第62-64页
    4.2.1 实证方法第62-63页
    4.2.2 样本与变量第63-64页
  4.3 主要数据与变量特征第64-67页
    4.3.1 描述统计第64-66页
    4.3.2 平稳性检验第66页
    4.3.3 厚尾性检验第66-67页
  4.4 实证结果第67-70页
    4.4.1 波动率滞后阶数第67-68页
    4.4.2 情绪阈值选取第68页
    4.4.3 假设检验第68-70页
  4.5 本章小结第70-72页
第5章 中国股指期货合约异质性反应实证第72-83页
  5.1 期货合约异质性反应的研究方法第72-73页
  5.2 期货合约异质性反应的理论分析第73-75页
  5.3 股指期货市场日内反应特征实证第75-79页
    5.3.1 样本数据第75-76页
    5.3.2 各变量表达式第76页
    5.3.3 实证结果第76-79页
  5.4 股指期货市场日间反应特征实证第79-82页
    5.4.1 数据与研究方法第79-80页
    5.4.2 实证结果第80-82页
  5.5 本章小结第82-83页
第6章 投资者异质性约束下的期现套利策略第83-100页
  6.1 投资者异质性约束第83-84页
  6.2 期现套利研究方法第84-85页
  6.3 相关市场现状与现货组合构建第85-88页
    6.3.1 相关市场现状第85-87页
    6.3.2 现货组合构建第87-88页
  6.4 投资者异质性约束下的无套利区间第88-91页
    6.4.1 期现套利成本结构第88-90页
    6.4.2 投资者异质性约束下的无套利区间第90-91页
  6.5 数据与方法第91-93页
  6.6 实证结果第93-98页
  6.7 本章小结第98-100页
结论与展望第100-105页
参考文献第105-115页
致谢第115-116页
附录 A 攻读学位期间完成的论文第116页

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