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基于效用的或有可转换债券定价及公司资本结构

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基于效用的或有可转换债券定价及公司资本结构
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
插图索引第13-15页
附表索引第15-16页
第1章 绪论第16-30页
  1.1 选题背景及意义第16-19页
  1.2 选题的来源第19页
  1.3 论文主要研究内容第19-21页
  1.4 研究的方法和技术路线第21-23页
    1.4.1 研究方法第21页
    1.4.2 研究的技术路线第21-23页
  1.5 研究的总体框架第23-24页
  1.6 本文的主要创新点第24页
  1.7 国内外研究概况第24-30页
第2章 基于效用无差别的或有可转换债券定价第30-54页
  2.1 引言第30页
  2.2 模型建立第30-32页
  2.3 公司证券的消费效用无差别定价第32-44页
    2.3.1 预备知识第32-33页
    2.3.2 股权的隐含价值第33-37页
    2.3.3 或有可转换债券的隐含价值第37-41页
    2.3.4 普通债券的隐含价值第41-43页
    2.3.5 或有可转换债券的潜在优点第43-44页
  2.4 公司证券的风险中性价格第44-46页
  2.5 最优资本结构第46-47页
  2.6 数值结果分析第47-52页
    2.6.1 公司证券和风险厌恶系数、公司收益流波动率第47-49页
    2.6.2 最优资本结构分析第49-52页
  2.7 本章小结第52-54页
第3章 基于非系统风险的或有可转换债券定价第54-86页
  3.1 引言第54-55页
  3.2 模型建立第55-57页
  3.3 股权和或有可转换债券的消费效用无差别定价第57-69页
    3.3.1 预备知识第57-58页
    3.3.2 股权的隐含价值第58-64页
    3.3.3 或有可转换债券的隐含价值第64-69页
  3.4 公司证券的均衡价格第69-71页
    3.4.1 普通债券的均衡价格第69-70页
    3.4.2 股权和或有可转换债券的均衡价格第70-71页
  3.5 最优资本结构第71-73页
  3.6 数值结果分析第73-83页
    3.6.1 股权、债权价格和风险厌恶系数、公司收益流波动率第73-74页
    3.6.2 最优转换比率和转换杠杆第74-75页
    3.6.3 股权投资者的冒险投资激励第75-77页
    3.6.4 或有可转换债券的风险溢价第77-79页
    3.6.5 公司最优资本结构分析第79-82页
    3.6.6 是否包含或有可转换债券的资本结构对比第82-83页
  3.7 本章小结第83-86页
第4章 或有可转换债券定价和投资者保护第86-109页
  4.1 引言第86-87页
  4.2 模型建立第87-88页
  4.3 企业家股权的消费效用无差别定价第88-94页
  4.4 企业证券的均衡价格第94-96页
    4.4.1 普通债券和或有可转换债券的均衡价格第94-95页
    4.4.2 企业家股权的均衡价格第95-96页
  4.5 固定时刻投资下的最优融资规模第96-97页
  4.6 数值结果分析第97-107页
    4.6.1 投资者保护对转换触发点和破产触发点的影响第97-98页
    4.6.2 最优转换比率第98-99页
    4.6.3 企业家的冒险投资激励第99-102页
    4.6.4 或有可转换债券融资与外部股权融资的比较分析第102-103页
    4.6.5 企业最优融资规模分析第103-107页
  4.7 本章小结第107-109页
第5章 或有可转换债券融资与实物期权第109-135页
  5.1 引言第109页
  5.2 可延迟投资决策的模型建立第109-113页
  5.3 均衡定价第113-114页
  5.4 数值结果分析第114-121页
    5.4.1 期权投资策略、证券价值和风险厌恶系数、收益流波动率第114-116页
    5.4.2 期权投资策略、证券价值和转换比率第116-118页
    5.4.3 最优融资策略第118-121页
  5.5 只含或有可转换债券融资的特殊情形第121-125页
    5.5.1 企业家股权的效用无差别价格情形第121-124页
    5.5.2 均衡情形第124-125页
  5.6 特殊情形的比较静态分析及数值算例第125-132页
    5.6.1 转换比率、税收以及约束融资第126-127页
    5.6.2 最优融资下的比较静态分析第127-132页
  5.7 本章小结第132-135页
第6章 总结与展望第135-141页
  6.1 总结第135-139页
  6.2 展望第139-141页
参考文献第141-148页
致谢第148-149页
附录 A 攻读学位期间的科研成果第149-150页
附录 B 不含或有可转换债券的公司资本结构 1第150-152页
附录 C 不含或有可转换债券的公司资本结构 2第152-153页

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