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基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究
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基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究
论文目录
 
第一章 绪论第1-18 页
　　1．1 论文的研究背景第8-14 页
　　　　1．1．1 金融风险简介第8-9 页
　　　　1．1．2 证券公司风险管理概述第9-12 页
　　　　1．1．3 金融市场风险的度量与管理方法第12-14 页
　　1．2 国内外研究现状及存在问题第14-16 页
　　　　1．2．1 国内外研究现状第14-16 页
　　　　1．2．2 目前研究存在的问题第16 页
　　1．3 本论文的创新之处第16-18 页
第二章 证券公司经营业务的风险分析与管理第18-39 页
　　2．1 证券承销业务风险管理第18-21 页
　　　　2．1．1 证券承销业务的风险来源第18-19 页
　　　　2．1．2 证券承销业务的风险因素分析第19-20 页
　　　　2．1．3 证券承销业务的风险管理第20-21 页
　　2．2 证券经纪业务风险管理第21-24 页
　　　　2．2．1 证券经纪业务的风险来源第21-23 页
　　　　2．2．2 证券经纪业务的风险管理第23-24 页
　　2．3 证券自营业务风险管理第24-29 页
　　　　2．3．1 证券自营业务的特点第24 页
　　　　2．3．2 证券自营业务的风险来源第24-26 页
　　　　2．3．3 证券自营业务的风险管理第26-29 页
　　2．4 证券公司并购业务风险管理第29-38 页
　　　　2．4．1 证券公司的并购业务第29-30 页
　　　　2．4．2 并购业务的风险来源第30-32 页
　　　　2．4．3 并购业务的风险管理第32-38 页
　　2．5 本章小结第38-39 页
第三章 风险收益与风险管理理论第39-61 页
　　3．1 风险收益理论第39-49 页
　　　　3．1．1 有效市场假设第39-40 页
　　　　3．1．2 资产组合理论第40-45 页
　　　　3．1．3 资本资产定价模型第45-47 页
　　　　3．1．4 套利定价理论第47-49 页
　　3．2 风险管理理论第49-60 页
　　　　3．2．1 市场风险量化管理的发展第50 页
　　　　3．2．2 市场风险综合衡量的现代方法——VaR第50-56 页
　　　　3．2．3 VaR 模型的补充和检验方法体系第56-60 页
　　3．3 本章小结第60-61 页
第四章 基于极值理论的 VaR与 CVaR研究第61-78 页
　　4．1 极值理论介绍第61-72 页
　　　　4．1．1 极值的定义和表达式第61-64 页
　　　　4．1．2 极值理论的统计推断第64-67 页
　　　　4．1．3 极值阈值方法第67-72 页
　　4．2 CVaR 介绍第72-74 页
　　4．3 基于极值理论的证券市场VaR 和CVaR 的实证研究第74-77 页
　　4．4 本章小结第77-78 页
第五章 平稳收益率序列的 VaR 研究第78-86 页
　　5．1 平稳时间序列的极值模型第78-81 页
　　5．2 平稳收益率序列的证券市场VaR 实证研究第81-85 页
　　5．3 本章小结第85-86 页
第六章 基于 GARCH模型的极值 VaR计算研究第86-93 页
　　6．1 GARCH 模型在VaR 研究中的应用第86-89 页
　　　　6．1．1 GARCH 模型介绍第86-88 页
　　　　6．1．2 GARCH 模型在VaR 计算中的应用第88-89 页
　　6．2 基于GARCH 模型的证券市场极值VaR 实证研究第89-92 页
　　6．3 本章小结第92-93 页
第七章 基于数据挖掘技术的证券公司客户关系管理第93-102 页
　　7．1 CRM 的概念及特征第93-94 页
　　7．2 数据挖掘技术在CRM 中的主要应用第94-96 页
　　7．3 应用现有数据挖掘技术存在的困难第96 页
　　7．4 基于多智能体技术的客户数据挖掘第96-101 页
　　　　7．4．1 多智能体技术简介第96-98 页
　　　　7．4．2 系统结构的描述第98-99 页
　　　　7．4．3 系统运行的描述第99-101 页
　　7．5 本章小结第101-102 页
第八章 总结与展望第102-105 页
　　8．1 全文工作的总结第102-103 页
　　8．2 展望第103-105 页
参考文献第105-112 页
发表论文和参加科研情况说明第112-113 页
致谢第113 页

本篇论文共113页，点击这进入下载页面。
 
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