不完全市场中均值—方差投资问题研究

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不完全市场中均值—方差投资问题研究

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不完全市场中均值—方差投资问题研究

论文目录
第一章绪论	第1-14 页
· 研究现状和存在问题	第8-12 页
· 本文主要研究问题	第12 页
· 论文结构	第12 页
· 本文主要创新点	第12-14 页
第二章基础理论	第14-32 页
· 完全市场	第14-22 页
· 无风险资产与股票	第14-16 页
· 自融资投资策略与盈利过程	第16-19 页
· 套利与市场生存性	第19-20 页
· 标准金融市场和完全金融市场	第20-22 页
· 不完全市场	第22-27 页
· 无渐近盈利	第22-24 页
· 方差最优鞅测度	第24-27 页
· 均值-方差定价与保值问题	第27-32 页
· 问题	第27-28 页
· 问题的解	第28-32 页
第三章不完全市场中投资组合问题	第32-58 页
· 模型和投资者的偏好	第32-39 页
· 模型	第32-33 页
· 例子	第33-34 页
· 投资者的偏好	第34 页
· 引理	第34-39 页
· 投资组合问题	第39-44 页
· 最优化问题	第39 页
· 最优化问题的解	第39-43 页
· 解的有效性	第43-44 页
· 二基金分离定理	第44-47 页
· 有效前沿	第47-49 页
· 数值例子	第49-58 页
· 模型	第49-52 页
· 无渐近无盈利与鞅侧度	第52-54 页
· 有效边界	第54-58 页
第四章约束市场中投资组合问题	第58-74 页
· 问题的表述和引理	第58-64 页
· 求解	第64-70 页
· 无摩擦市场与限制市场之间的关系	第70-74 页
第五章禁止卖空市场中投资组合问题	第74-85 页
· 假设条件	第75-76 页
· 卖空机制对投资组合的影响	第76-82 页
· 卖空机制与收益	第78-79 页
· 卖空机制与二基金	第79-81 页
· 卖空机制与有效前沿	第81-82 页
· 禁止卖空市场中数值例子	第82-85 页
第六章部分信息下投资组合问题	第85-103 页
· 部分信息下投资组合问题	第85-90 页
· 信息与收益的关系	第90-93 页
· 信息的风险-收益系数	第93-96 页
· 卖空机制和部分信息对投资组合的影响	第96-99 页
· 例子	第99-101 页
· 政策建议	第101-103 页
第七章不完全市场中衍生证券的定价和保值	第103-116 页
· 概念	第103-105 页
· 方差最优标准下的定价与保值问题	第105-107 页
· 拟二次均值方差效应函数下的定价与保值问题	第107-112 页
· 保值策略比较	第112-114 页
· 部分信息下的定价与保值问题	第114-116 页
第八章总结与展望	第116-118 页
· 全文总结	第116-117 页
· 展望	第117-118 页
参考文献	第118-126 页
发表论文和参加科研情况说明	第126-127 页
致谢	第127 页

本篇论文共127页，点击这进入下载页面。

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