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离散采样方差互换定价问题研究

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离散采样方差互换定价问题研究
论文目录
 
提要第1-5页
中文摘要第5-11页
ABSTRACT第11-20页
第一章 引言第20-26页
  1.1 背景介绍第20-22页
  1.2 文献综述第22-24页
  1.3 本文结构第24-26页
第二章 预备知识第26-36页
  2.1 方差互换第26-28页
  2.2 相关金融数学工具第28-33页
    2.2.1 It o积分与It o-Doeblin公式第28-30页
    2.2.2 Feynman-Kac公式第30-31页
    2.2.3 风险中性定价原理第31-33页
  2.3 随机波动率模型第33-36页
    2.3.1 Black-Scholes-Merton模型及其缺陷第33-34页
    2.3.2 随机波动率模型第34-36页
第三章 比例方差互换的定价问题第36-57页
  3.1 均值回复高斯波动率模型第36-40页
    3.1.1 均值回复高斯过程第36-37页
    3.1.2 均值回复高斯波动率模型第37-40页
  3.2 定价方法与公式第40-48页
  3.3 数值实验与讨论第48-57页
    3.3.1 与Monte Carlo模拟的比较第49-51页
    3.3.2 与Heston模型下公式的关系第51-53页
    3.3.3 参数空间的限制第53-56页
    3.3.4 参数的敏感性分析第56-57页
第四章 对数方差互换的定价问题第57-76页
  4.1 定价方法与公式第57-64页
  4.2 连续采样方差互换的定价公式第64-67页
  4.3 数值实验与讨论第67-76页
    4.3.1 与Monte Carlo模拟的比较第67-68页
    4.3.2 与其它解的比较第68-72页
    4.3.3 一些例子第72-76页
第五章 广义方差互换的定价问题第76-88页
  5.1 定价方法与公式第76-85页
    5.1.1 Gamma互换第79-80页
    5.1.2 Corridor方差互换第80-83页
    5.1.3 条件方差互换第83-85页
  5.2 与Monte Carlo模拟的比较第85-88页
第六章 结论第88-89页
参考文献第89-97页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第97-98页
致谢第98-99页

本篇论文共99页,点击这进入下载页面
 
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