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离散采样方差互换定价问题研究
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离散采样方差互换定价问题研究
论文目录
提要
第1-5页
中文摘要
第5-11页
ABSTRACT
第11-20页
第一章 引言
第20-26页
1.1 背景介绍
第20-22页
1.2 文献综述
第22-24页
1.3 本文结构
第24-26页
第二章 预备知识
第26-36页
2.1 方差互换
第26-28页
2.2 相关金融数学工具
第28-33页
2.2.1 It o积分与It o-Doeblin公式
第28-30页
2.2.2 Feynman-Kac公式
第30-31页
2.2.3 风险中性定价原理
第31-33页
2.3 随机波动率模型
第33-36页
2.3.1 Black-Scholes-Merton模型及其缺陷
第33-34页
2.3.2 随机波动率模型
第34-36页
第三章 比例方差互换的定价问题
第36-57页
3.1 均值回复高斯波动率模型
第36-40页
3.1.1 均值回复高斯过程
第36-37页
3.1.2 均值回复高斯波动率模型
第37-40页
3.2 定价方法与公式
第40-48页
3.3 数值实验与讨论
第48-57页
3.3.1 与Monte Carlo模拟的比较
第49-51页
3.3.2 与Heston模型下公式的关系
第51-53页
3.3.3 参数空间的限制
第53-56页
3.3.4 参数的敏感性分析
第56-57页
第四章 对数方差互换的定价问题
第57-76页
4.1 定价方法与公式
第57-64页
4.2 连续采样方差互换的定价公式
第64-67页
4.3 数值实验与讨论
第67-76页
4.3.1 与Monte Carlo模拟的比较
第67-68页
4.3.2 与其它解的比较
第68-72页
4.3.3 一些例子
第72-76页
第五章 广义方差互换的定价问题
第76-88页
5.1 定价方法与公式
第76-85页
5.1.1 Gamma互换
第79-80页
5.1.2 Corridor方差互换
第80-83页
5.1.3 条件方差互换
第83-85页
5.2 与Monte Carlo模拟的比较
第85-88页
第六章 结论
第88-89页
参考文献
第89-97页
作者简介及在学期间所取得的科研成果
第97-98页
致谢
第98-99页
本篇论文共
99
页,
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。
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