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基于STAR模型单位根检验的研究

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基于STAR模型单位根检验的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 引言第10-26页
  1.1 选题背景及研究意义第10-15页
    1.1.1 选题背景第10-12页
    1.1.2 研究意义第12-15页
  1.2 文献综述第15-21页
    1.2.1 STAR模型的研究现状第15-16页
    1.2.2 基于STAR模型单位根检验的研究现状第16-19页
    1.2.3 STAR-GARCH模型及其单位根检验的研究现状第19-21页
  1.3 研究内容、方法及结构安排第21-24页
    1.3.1 研究内容和研究方法第21-22页
    1.3.2 结构安排第22-24页
  1.4 主要创新点第24-26页
第二章 局部未知情况下STAR模型的单位根检验第26-54页
  2.1 STAR模型的平稳遍历性条件第26-33页
    2.1.1 STAR (1)平稳遍历性条件第30-31页
    2.1.2 STAR (p)平稳遍历性条件第31-33页
  2.2 单位根过程及其收敛定理第33-35页
    2.2.1 单位根过程第33-35页
    2.2.2 基本收敛定理第35页
  2.3 局部未知情况下ESTAR模型的单位根检验第35-48页
    2.3.1 KSS检验统计量及其极限分布第35-37页
    2.3.2 Wald检验统计量及其极限分布第37-44页
    2.3.3 Monte Carlo模拟第44-48页
  2.4 局部未知情况下LSTAR模型的单位根检验第48-54页
    2.4.1 t_(LSTAR)及Wald检验统计量第48-50页
    2.4.2 Monte Carlo模拟第50-54页
第三章 带确定性趋势项STAR模型的单位根检验第54-77页
  3.1 带确定性趋势项STAR模型的单位根检验第55-62页
    3.1.1 带线性趋势项(或者截距)的AR平稳过程第55-59页
    3.1.2 带线性趋势项(或者截距)的STAR平稳过程第59-62页
  3.2 两种形式的STAR模型及其检验统计量第62-72页
    3.2.1 基于带趋势项ESTAR模型的单位根检验第62-71页
    3.2.2 基于带趋势项LSTAR模型的单位根检验第71-72页
  3.3 Monte Carlo模拟及其结论第72-77页
第四章 局部非平稳条件下STAR模型的单位根检验第77-95页
  4.1 备择假设中有单侧参数的单位根检验第78-79页
  4.2 局部非平稳STAR模型的单位根检验第79-88页
    4.2.1 局部非平稳ESTAR模型的单位根检验第80-85页
    4.2.2 局部非平稳LSTAR模型的单位根检验第85-88页
  4.3 Monte Carlo模拟第88-93页
  4.4 结论第93-95页
第五章 STAR-GARCH模型的单位根检验第95-121页
  5.1 基于OLS法的ESTAR-GARCH模型的单位根检验第96-105页
    5.1.1 基于OLS法的检验统计量及其分布第96-101页
    5.1.2 Monte Carlo模拟第101-105页
    5.1.3 结论第105页
  5.2 基于QML法的ESTAR-GARCH模型的单位根检验第105-118页
    5.2.1 有关GARCH(p,q)模型的基本定理第107-109页
    5.2.2 检验统计量的局部QML估计量第109-111页
    5.2.3 主要证明第111-118页
  5.3 Monte Carlo模拟及结论第118-121页
第六章 结论与展望第121-123页
  6.1 本文的主要结论第121-122页
  6.2 不足之处及未来工作展望第122-123页
参考文献第123-132页
攻读博士学位期间发表和录用的论文第132页
攻读博士学位期间参与的基金项目第132-133页
致谢第133-135页

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