论文目录 | |
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第20-39页 |
1.1 研究背景 | 第20-27页 |
1.2 研究目的与意义 | 第27-29页 |
1.3 概念界定 | 第29-33页 |
1.4 研究内容、方法及技术路线 | 第33-38页 |
1.5 论文创新点 | 第38-39页 |
2 文献综述和理论基础 | 第39-73页 |
2.1 国内外研究述评 | 第39-59页 |
2.2 原油价格影响股票市场的相关理论和传导机制 | 第59-64页 |
2.3 经济政策不确定性在原油与股票市场关系中的作用机理 | 第64-70页 |
2.4 分析框架 | 第70-72页 |
2.5 本章小结 | 第72-73页 |
3 经济政策不确定性下国际原油价格冲击对中国股票市场收益的动态影响 | 第73-104页 |
3.1 问题的提出 | 第73-75页 |
3.2 变量选择与数据描述 | 第75-76页 |
3.3 TVP-SVAR-SV模型构建 | 第76-79页 |
3.4 国际油价冲击和经济政策不确定性对综合股市收益的动态影响 | 第79-91页 |
3.5 国际油价冲击和经济政策不确定性对行业股市收益的动态影响 | 第91-99页 |
3.6 稳健性检验 | 第99-102页 |
3.7 本章小结 | 第102-104页 |
4 经济政策不确定性下国际原油价格冲击与中国股票市场波动溢出效应 | 第104-124页 |
4.1 问题的提出 | 第104-106页 |
4.2 波动溢出指数模型构建 | 第106-107页 |
4.3 数据和描述性统计分析 | 第107-108页 |
4.4 国际油价冲击、经济政策不确定性和综合股市波动的溢出效应分析 | 第108-114页 |
4.5 国际油价冲击、经济政策不确定性和行业股市波动的溢出效应分析 | 第114-120页 |
4.6 稳健性检验 | 第120-122页 |
4.7 本章小结 | 第122-124页 |
5 经济政策不确定性下国际原油市场与中国股票市场长期动态相关性分析 | 第124-150页 |
5.1 问题的提出 | 第124-125页 |
5.2 DCC-MIDAS模型构建 | 第125-129页 |
5.3 经济政策不确定性对原油与综合股市长期动态相关性的影响 | 第129-137页 |
5.4 经济政策不确定性对原油与行业股市长期动态相关性的影响 | 第137-146页 |
5.5 稳健性检验 | 第146-148页 |
5.6 本章小结 | 第148-150页 |
6 政策建议 | 第150-160页 |
6.1 政策制定者层面 | 第150-154页 |
6.2 市场投资者层面 | 第154-155页 |
6.3 金融监管者层面 | 第155-159页 |
6.4 本章小结 | 第159-160页 |
7 研究结论与展望 | 第160-167页 |
7.1 主要研究结论 | 第160-163页 |
7.2 研究局限与未来展望 | 第163-167页 |
参考文献 | 第167-191页 |
作者简历 | 第191-194页 |
学位论文数据集 | 第194页 |