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基于模拟的广义矩估计理论及在整合风险管理中的应用
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基于模拟的广义矩估计理论及在整合风险管理中的应用
论文目录
 
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-14页
　　1.1 研究背景与目的第10-11页
　　1.2 研究现状第11-12页
　　　　1.2.1 矩估计法研究现状第11页
　　　　1.2.2 操作风险的研究现状第11-12页
　　　　1.2.3 Copula函数研究现状第12页
　　1.3 研究方法与创新点第12-14页
第二章 广义矩理估计论第14-26页
　　2.1 经典矩估计法（MME）第14-15页
　　2.2 广义矩估计法（GMM）第15-22页
　　　　2.2.1 GMM估计量的定义第15-16页
　　　　2.2.2 GMM估计量的一致性第16-18页
　　　　2.2.3 GMM估计量的渐近正态性第18-21页
　　　　2.2.4 GMM渐进方差的估计量第21-22页
　　2.3 广义矩估计法（GMM）与其他估计法的关系第22-26页
　　　　2.3.1 GMM与OLS的关系第22-23页
　　　　2.3.2 GMM与 2SLS的关系第23-24页
　　　　2.3.3 GMM与MLE的关系第24-26页
第三章 基于模拟的广义矩估计理论第26-42页
　　3.1 数据生成过程第26页
　　3.2 SGMM估计量的定义第26-27页
　　3.3 SGMM估计量的一致性第27-29页
　　3.4 SGMM估计量的渐近正态性第29-33页
　　3.5 渐进方差的一致估计第33-37页
　　3.6 过度识别检验第37-39页
　　3.7 模型误设条件下的SGMM估计量第39-42页
第四章 模拟广义矩估计理论在整合风险管理中的应用第42-56页
　　4.1 操作风险理论第42-44页
　　　　4.1.1 操作风险的定义与分类第42页
　　　　4.1.2 操作风险的度量方法第42-43页
　　　　4.1.3 操作风险的度量指标第43-44页
　　4.2 Copula函数第44-49页
　　　　4.2.1 Copula函数基本概念及定理第44-45页
　　　　4.2.2 Copula函数的相关性测度第45-47页
　　　　4.2.3 正态Copula函数第47-48页
　　　　4.2.4 正态Copula函数模拟操作风险损失第48-49页
　　4.3 实证分析第49-56页
　　　　4.3.1 操作风险数据的选取与处理第49-51页
　　　　4.3.2 参数估计第51-54页
　　　　4.3.3 操作风险损失的实证分析第54-56页
第五章 结论第56-58页
参考文献第58-60页
致谢第60-62页
攻读学位期间发表的学术论文目录第62-63页

本篇论文共63页，点击这进入下载页面。
 
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