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基于上市公司公告信息的选股因子设计

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基于上市公司公告信息的选股因子设计
论文目录
 
摘要第1-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究目的和意义第9-10页
        1.2.1 研究目的第9-10页
        1.2.2 研究意义第10页
    1.3 研究内容、方法和技术路线第10-13页
        1.3.1 研究内容第10-11页
        1.3.2 研究方法第11-13页
        1.3.3 技术路线第13页
    1.4 本文的主要贡献第13-15页
第2章 相关理论回顾与文献综述第15-27页
    2.1 理论回顾第15-20页
        2.1.1 行为金融理论第15页
        2.1.2 多因子模型第15-16页
        2.1.3 事件研究法第16-18页
        2.1.4 文本挖掘的理论和方法第18-20页
    2.2 文献综述第20-27页
        2.2.1 公告事件的研究现状第20-22页
        2.2.2 金融领域文本挖掘的研究现状第22-24页
        2.2.3 基于公告信息的量化策略研究现状第24-25页
        2.2.4 文献综述简评第25-27页
第3章 上市公司公告的描述与分析第27-42页
    3.1 基于公告信息的选股策略的提出第27页
    3.2 公告选取和事件日定义第27-28页
    3.3 公告的发布情况分析第28-42页
        3.3.1 业绩预告第28-32页
        3.3.2 业绩快报第32-34页
        3.3.3 股东增减持第34-36页
        3.3.4 定向增发第36-38页
        3.3.5 股权激励第38-39页
        3.3.6 分红送股第39-40页
        3.3.7 员工持股第40-42页
第4章 选股因子的方案策划第42-74页
    4.1 方案策划的思路第41-43页
    4.2 事件的影响效应第43-63页
        4.2.1 信息泄露型事件第43-49页
        4.2.2 短期冲击型事件第49-55页
        4.2.3 持续影响型事件第55-63页
    4.3 基于影响效应的事件因子设计第63-65页
    4.4 文本的选取和关键词提取第65-70页
        4.4.1 文本选取第65-67页
        4.4.2 关键词提取第67-70页
    4.5 基于文本挖掘的情感因子设计第70-74页
第5章 方案的有效性评价第74-83页
    5.1 选股因子的评价指标第74页
    5.2 事件因子的效果第74-77页
        5.2.1 因子IC值第74-75页
        5.2.2 因子收益第75-77页
    5.3 情感因子的效果第77-80页
        5.3.1 因子IC值第77-78页
        5.3.2 因子收益第78-80页
    5.4 投资组合的回测分析第80-82页
    5.5 方案的风险提示第82-83页
第6章 结论与展望第83-85页
    6.1 主要内容和结论第83-84页
    6.2 不足和改进之处第84-85页
参考文献第85-87页
附录第87-94页
    附录一 :事件因子算法第87-90页
    附录二 :情感因子算法第90-94页
致谢第94-95页

本篇论文共95页,点击这进入下载页面
 
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