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我国养老目标风险基金的资产配置方案优化设计

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我国养老目标风险基金的资产配置方案优化设计
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-5页
第1章 导论第8-14页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究意义第9-11页
        1.2.1 理论意义第9-10页
        1.2.2 现实意义第10-11页
    1.3 内容和方法第11-13页
        1.3.1 研究内容第11-12页
        1.3.2 研究方法第12-13页
    1.4 文章创新点第13-14页
第2章 文献综述及相关理论第14-23页
    2.1 国内外文献综述第14-18页
        2.1.1 对资产配置策略的文献梳理第14页
        2.1.2 对资产配置量化模型的文献梳理第14-16页
        2.1.3 对基金评价的文献梳理第16-17页
        2.1.4 对我国养老目标基金的文献梳理第17-18页
        2.1.5 评述第18页
    2.2 相关理论第18-23页
        2.2.1 资产配置影响因素第18-19页
        2.2.2 大类资产配置策略第19-21页
        2.2.3 目标风险基金说明第21-23页
第3章 中美目标风险基金发展路径与资产配置分析第23-36页
    3.1 美国养老目标基金发展第23-27页
        3.1.1 美国养老目标基金的发展路径第23-25页
        3.1.2 美国养老目标基金的市场现状第25-26页
        3.1.3 美国目标风险基金的资产配置第26-27页
    3.2 中国养老目标基金发展背景与现状第27-36页
        3.2.1 我国养老体系中个人养老金融产品比较第27-28页
        3.2.2 我国目标风险基金资产配置第28-30页
        3.2.3 我国目标风险基金发展现状第30-36页
第4章 资产配置策略构建与比较第36-41页
    4.1 方案模型介绍第36-39页
        4.1.1 方案基本配置策略——风险平价模型第36-37页
        4.1.2 方案模型对比策略——最小方差模型第37-38页
        4.1.3 方案模型对比策略——固定比例模型第38-39页
    4.2 方案数据的选取第39页
    4.3 方案数据的处理第39页
    4.4 方案的评价指标第39-41页
第5章 资产配置模型比较及优化第41-49页
    5.1 方案设计第41-42页
    5.2 不同资产配置模型的量化回测比较第41-44页
    5.3 不同资产配置策略的权重比较第44-45页
    5.4 风险预算模型对风险平价模型的优化第45-49页
        5.4.1 风险预算模型第45-46页
        5.4.2 静态风险预算模型的优化效果第46-47页
        5.4.3 动态风险预算模型的优化效果第47-49页
第6章 我国目标风险基金配置方案应用及有效性检验第49-56页
    6.1 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580.OF)的现状说明第49页
    6.2 兴全安泰基金的资产配置分析第49-52页
    6.3 兴全安泰基金模拟配置效果及优化第52-54页
    6.4 兴全安泰基金模拟配置方案评价第54-56页
        6.4.1 方案的有效性第54页
        6.4.2 方案的适用性第54-56页
第7章 结论第56-58页
    7.1 目标风险基金资产配置方案的结论第56页
    7.2 发展养老目标基金的建议第56-58页
参考文献第58-63页
附录第63-65页
致谢第65-66页

本篇论文共66页,点击这进入下载页面
 
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