论文目录 | |
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的内容、方法和技术路线 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第11页 |
| 1.4 本文的主要特点 | 第11-13页 |
| 第2章 相关理论回顾与文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 相关理论回顾 | 第13-17页 |
| 2.1.1 资本资产定价模型 | 第13页 |
| 2.1.2 行为资产定价理论 | 第13-14页 |
| 2.1.3 Fama-French多因子定价理论 | 第14-15页 |
| 2.1.4 跳跃行为理论回顾 | 第15-17页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 资产定价理论国外研究现状 | 第17页 |
| 2.2.2 资产定价理论国内研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2.3 跳跃行为检验的研究现状 | 第19-20页 |
| 2.2.4 文献评述 | 第20-22页 |
| 第3章 多因子资产定价模型及投资应用问题的描述与分析 | 第22-25页 |
| 3.1 多因子资产定价模型及投资应用问题的描述 | 第22-23页 |
| 3.1.1 资产定价模型现状描述 | 第22页 |
| 3.1.2 多因子模型投资应用的描述 | 第22-23页 |
| 3.2 多因子资产定价模型及投资应用问题的分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 资产定价模型的分析 | 第23页 |
| 3.2.2 资产定价模型投资应用问题的分析 | 第23-25页 |
| 第4章 基于扩展的CH-3 因子模型投资应用的方案策划 | 第25-32页 |
| 4.1 基于扩展CH-3 因子模型投资应用的方案策划的思路 | 第25-26页 |
| 4.2 多因子模型应用的理论解释 | 第26-27页 |
| 4.3 扩展的因子模型及指标体系的设计 | 第27-32页 |
| 4.3.1 扩展CH-3 和扩展FF-3 因子模型的设计 | 第27-29页 |
| 4.3.2 跳跃风险因子的设计 | 第29-32页 |
| 第5章 扩展的CH-3 因子模型的合理性检验以及实施途径 | 第31-44页 |
| 5.1 添加跳跃风险因子的CH-3的实证研究 | 第31-40页 |
| 5.1.1 各组合收益描述性分析 | 第32-34页 |
| 5.1.2 CH-3 因子模型适用性分析 | 第34-36页 |
| 5.1.3 扩展CH-3 模型的改进研究以及与CH-3、扩展FF-3 模型的对比分析 | 第36-39页 |
| 5.1.4 模型定价效率检验 | 第39-40页 |
| 5.2 方案的风险提示 | 第40页 |
| 5.3 扩展CH-3 因子模型在量化投资策略中的应用 | 第40-44页 |
| 5.3.1 构建选股模型 | 第41页 |
| 5.3.2 回测结果 | 第41-42页 |
| 5.3.3 止损策略 | 第41-44页 |
| 第6章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
