投资组合风险测度模型VaR,CVaR和WES的比较及应用 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-5页 | | Abstract | 第5-10页 | | 第一章 绪论 | 第10-18页 | | · 研究的背景 | 第10-12页 | | · 研究的目的及意义 | 第12-14页 | | · 研究思路与方法 | 第14-16页 | | · 研究思路 | 第14-15页 | | · 研究方法 | 第15-16页 | | · 本文研究的主要内容 | 第16-18页 | | 第二章 投资组合相关理论及国内外研究综述 | 第18-28页 | | · 金融风险及管理 | 第18-19页 | | · 金融风险相关概念 | 第18页 | | · 金融风险管理 | 第18-19页 | | · 投资组合风险测度模型研究综述 | 第19-24页 | | · 马科维茨均值-方差模型研究综述 | 第19-20页 | | · 风险价值(VaR)的研究综述 | 第20-22页 | | · 条件风险价值(CVaR)的研究综述 | 第22-24页 | | · 加权期望损失(WES)的研究综述 | 第24页 | | · 遗传算法简介 | 第24-28页 | | 第三章 投资组合风险测度模型的比较与求解算法 | 第28-44页 | | · 风险价值VaR模型 | 第28-33页 | | · 风险价值(Value-at-Risk,VaR)的定义 | 第28-29页 | | · 均值-VaR模型的建立 | 第29-31页 | | · VaR模型的计算方法 | 第31-33页 | | · 条件风险价值CVaR与VaR的比较 | 第33-37页 | | · 一致性风险测度方法(Coherent Risk Measure) | 第33-34页 | | · CVaR模型的建立 | 第34-35页 | | · CVaR模型的参数选择 | 第35-36页 | | · CVaR与VaR的比较 | 第36-37页 | | · 加权期望损失WES与VaR,CVaR的比较 | 第37-41页 | | · 凸风险测度(Convex Risk Measure) | 第37-38页 | | · WES的定义 | 第38-39页 | | · 基于WES的投资组合模型 | 第39-40页 | | · 改进的WES模型 | 第40-41页 | | · WES与VaR,CVaR的比较 | 第41页 | | · 模型求解的遗传算法设计 | 第41-44页 | | · 交叉算子的设计 | 第41-42页 | | · 变异算子的设计 | 第42-43页 | | · 一个新的遗传算法 | 第43-44页 | | 第四章 基于VaR,CVaR,WES模型的实证比较研究 | 第44-52页 | | · 样本和数据的选取 | 第44页 | | · VaR模型的实证研究 | 第44-46页 | | · 实证分析 | 第44页 | | · 实证结果 | 第44-45页 | | · VaR模型的评价 | 第45-46页 | | · CVaR模型的实证研究 | 第46-48页 | | · 实证分析 | 第46页 | | · 实证结果 | 第46-48页 | | · WES模型的实证研究 | 第48-50页 | | · 实证参数的选择 | 第48页 | | · 实证结果 | 第48-50页 | | · VaR,CVaR,和WES模型实证结果的比较研究 | 第50-52页 | | 第五章 结论 | 第52-58页 | | · 本文的主要结论 | 第52-54页 | | · 投资者进行投资决策的建议 | 第54-55页 | | · 存在的不足以及展望 | 第55-58页 | | 参考文献 | 第58-64页 | | 附录A | 第64-66页 | | 致谢 | 第66-68页 | | 攻读研究生期间科研成果 | 第68页 |
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