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铁矿石套期保值在我国钢铁企业中的应用研究

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铁矿石套期保值在我国钢铁企业中的应用研究
论文目录
 
内容摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 相关文献综述第12-15页
        1.2.1 国外文献综述第12-14页
        1.2.2 国内文献综述第14-15页
        1.2.3 文献综述小结第15页
    1.3 研究内容与结构第15页
    1.4 研究方法与创新第15-17页
        1.4.1 研究方法第15-16页
        1.4.2 可能的创新之处第16-17页
第2章 套期保值理论概述第17-23页
    2.1 套期保值的概念与原理第17页
    2.2 套期保值的类型第17-18页
        2.2.1 买入套期保值第17-18页
        2.2.2 卖出套期保值第18页
    2.3 基差原理与应用第18-20页
        2.3.1 基差的概念第18-19页
        2.3.2 基差的影响因素第19-20页
        2.3.3 基差对保值效果的影响第20页
    2.4 套期保值的实证模型第20-23页
        2.4.1 传统OLS回归模型第20-21页
        2.4.2 VaR双变量向量自回归模型第21页
        2.4.3 ECM误差修正模型第21-22页
        2.4.4 套期保值绩效度量第22-23页
第3章 我国钢铁企业的现状及应用铁矿石期货规避风险的必要性第23-33页
    3.1 我国钢铁企业的发展现状第23-28页
        3.1.1 去产能背景下竞争日趋激烈第23-24页
        3.1.2 产业集中度不足,影响原材料议价能力第24页
        3.1.3 原材料对外依存度居高不下,缺乏定价权第24-27页
        3.1.4 利润空间受到上下游企业挤压第27-28页
    3.2 钢铁企业利用铁矿石期货规避风险的必要性第28-33页
        3.2.1 铁矿石价格波动对钢铁企业存在不利影响第28-29页
        3.2.2 期货市场能够有效规避铁矿石价格剧烈波动第29-31页
        3.2.3 铁矿石套期保值是钢铁企业风险管理的有效途径第31-33页
第4章 铁矿石期货套期保值实证研究第33-41页
    4.1 样本数据选取与描述第33-36页
        4.1.1 样本选择第33页
        4.1.2 样本数据基本描述统计第33-35页
        4.1.3 数据序列平稳性检验第35页
        4.1.4 协整检验第35-36页
    4.2 铁矿石期货套期保值功能的实证研究第36-39页
        4.2.1 OLS模型估计第36页
        4.2.2 ECM模型估计第36页
        4.2.3 VaR模型估计第36-38页
        4.2.4 套期保值绩效度量第38-39页
    4.3 实证分析结果第39-41页
第5章 铁矿石套期保值在钢铁企业中的应用方法及存在的问题第41-53页
    5.1 套期保值操作的必要步骤第41-44页
        5.1.1 明确套期保值交易中存在的风险第41-42页
        5.1.2 制定合理的套期保值方案第42-43页
        5.1.3 注重保值过程的跟踪与评估第43-44页
    5.2 以M钢铁企业为例的铁矿石套期保值案例分析第44-51页
        5.2.1 买入套期保值建立虚拟库存第44-46页
        5.2.2 买入套期保值锁定长期订单利润第46-49页
        5.2.3 卖出套期保值规避库存贬值风险第49-51页
    5.3 钢铁企业参与套期保值存在的问题第51-53页
        5.3.1 套期保值模式僵化第51页
        5.3.2 套期保值机制不健全第51-52页
        5.3.3 不能正确对待保值亏损第52-53页
第6章 结论与建议第53-56页
    6.1 结论第53页
    6.2 提高铁矿石套期保值效率的建议第53-56页
        6.2.1 优化套期保值决策第53-54页
        6.2.2 提高全方位风险监控能力第54页
        6.2.3 规范流程与科学考核第54页
        6.2.4 尽快推出铁矿石场内期权第54-56页
参考文献第56-59页
在学期间发表的学术论文与研究成果第59-60页
后记第60页

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