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中国股市“特质波动率之谜”探究——基于套利限制的解释

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中国股市“特质波动率之谜”探究——基于套利限制的解释
论文目录
 
内容摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
    1.3 国内外文献梳理第13-19页
        1.3.1 特质波动率与股票收益的关系文献综述第13-16页
        1.3.2 “特质波动率之谜”成因的文献综述第16-18页
        1.3.3 套利限制对“特质波动率之谜”的影响的文献综述第18-19页
        1.3.4 文献评述第19页
    1.4 研究内容及思路第19-23页
    1.5 本文的创新点及不足之处第23-24页
第2章 研究的理论基础第24-28页
    2.1 “特质波动率之谜”的相关理论基础第24-26页
    2.2 套利限制的相关理论基础第26-28页
        2.2.1 有限套利理论第26页
        2.2.2 我国股票市场影响套利限制的政策发展与现状第26-28页
第3章 研究的理论模型及实证研究设计第28-36页
    3.1 特质波动率的提取方法第28-31页
    3.2 “特质波动率之谜”异象的研究方法第31-34页
        3.2.1 投资组合分析方法第31-32页
        3.2.2 二维组合分析方法第32-33页
        3.2.3 Fama-MacBeth回归方法第33-34页
    3.3 实证研究的数据来源及预处理第34-35页
        3.3.1 数据来源及预处理第34-35页
        3.3.2 数据描述性统计分析第35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 特质波动率与股票收益之间关系的实证研究第36-49页
    4.1 高特质风险组合和低特质风险组合收益率分析第36-38页
    4.2 “特质波动率之谜”的投资组合分析实证研究第38-40页
        4.2.1 基于CAPM模型的投资组合分析第38-39页
        4.2.2 基于Fama-French三因子模型的投资组合分析第39页
        4.2.3 基于Fama-French五因子模型的投资组合分析第39-40页
    4.3 “特质波动率之谜”的二维组合分析实证研究第40-48页
        4.3.1 变量的选择与来源第40-41页
        4.3.2 二维组合分析实证研究第41-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 套利限制政策对“特质波动率之谜”的影响实证研究第49-56页
    5.1 研究动机第49页
    5.2 套利限制因子的构建第49-51页
    5.3 套利因子与特质波动率的二维组合分析第51-53页
    5.4 套利因子与特质波动率的Fama-MacBeth回归分析第53-56页
第6章 结论与展望第56-59页
    6.1 研究结论第56页
    6.2 对投资者、上市公司以及监管机构的建议第56-58页
    6.3 未来的研究方向第58-59页
参考文献第59-63页
后记第63页

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