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中国股市“特质波动率之谜”研究——基于前景理论

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中国股市“特质波动率之谜”研究——基于前景理论
论文目录
 
内容摘要第1-6页
Abstract第6页
第1章 导论第9-19页
    1.1 研究的背景及意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-16页
        1.2.1 国外研究综述第10-14页
        1.2.2 国内文献综述第14-15页
        1.2.3 文献述评第15-16页
    1.3 研究的思路、内容与方法第16-18页
        1.3.1 研究思路第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
        1.3.3 研究的方法第17-18页
    1.4 创新之处与不足之处第18-19页
        1.4.1 创新之处第18页
        1.4.2 不足之处第18-19页
第2章 前景理论与“特质波动率之谜”的理论基础第19-26页
    2.1 前景理论第19-23页
    2.2 心理账户第23-24页
    2.3 资本资产定价理论第24页
    2.4 投资资者认知假说一Merton (1987)理论第24-26页
第3章 “特质波动率之谜”的变量概述与实证设计第26-34页
    3.1 数据来源第26页
    3.2 解释变量的度量方法第26-31页
        3.2.1 特质波动率的度量方法第26-28页
        3.2.2 额外资本收益(CGO)的度量方法第28-29页
        3.2.3 投资者情绪指标的度量方法第29-31页
    3.3 实证研究方法第31-33页
        3.3.1 二维分组法第31-32页
        3.3.2 Fama-Maceth两步回归法第32-33页
    3.4 控制变量的选择第33-34页
第4章 基于前景理论中国股市“特质波动率之谜”的实证研究第34-47页
    4.1 变量描述性统计第34-36页
    4.2 一维分组法检验中国股市是否存在“特质波动率之谜”第36页
    4.3 二维分组法检验额外资本收益对特质波动率与预期收益率关系的影响第36-41页
        4.3.1 根据额外资本收益和特质波动率二维分组法实证结果分析第36-38页
        4.3.2 引入投资者情绪对额外资本收益和特质波动率二维分组法实证结果分析第38-41页
    4.4 额外资本收益对特质波动率与预期收益率关系影响横截面回归分析第41-46页
        4.4.1 解释变量的相关系数第41页
        4.4.2 Fama-Maceth两步回归法实证结果分析第41-44页
        4.4.3 引入投资者情绪Fama-Maceth两步回归法实证结果分析第44-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 结论、政策建议及进—步的研究方向第47-50页
    5.1 结论第47-48页
    5.2 政策建议第48-49页
    5.3 进一步的研究方向第49-50页
参考文献第50-53页
后记第53页

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