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我国银行业系统流动性风险指数构建及预警应用研究
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我国银行业系统流动性风险指数构建及预警应用研究
论文目录
内容摘要
第1-6页
ABSTRACT
第6页
第1章 引言
第10-19页
1.1 研究背景与研究意义
第10-12页
1.1.1 研究背景
第10-11页
1.1.2 研究意义
第11-12页
1.2 国内外相关文献综述
第12-17页
1.2.1 国外相关文献综述
第12-14页
1.2.2 国内相关文献综述
第14-16页
1.2.3 研究存在的问题及发展趋势
第16-17页
1.3 研究内容与研究方法
第17页
1.3.1 研究内容
第17页
1.3.2 研究方法
第17页
1.4 本文创新点与不足
第17-19页
1.4.1 本文的创新点
第17-18页
1.4.2 本文的不足
第18-19页
第2章 系统流动性风险相关理论概述
第19-32页
2.1 流动性风险研究
第19-24页
2.1.1 流动性风险定义
第19页
2.1.2 流动性风险度量方法
第19-22页
2.1.3 流动性风险管理
第22-24页
2.2 系统性风险研究
第24-30页
2.2.1 系统性风险的界定
第24-25页
2.2.2 系统性风险的度量
第25-28页
2.2.3 系统性风险的监管——宏观审慎监管
第28-30页
2.3 系统流动性风险研究
第30-32页
第3章 我国银行业系统流动性风险产生原因分析
第32-37页
3.1 单个银行流动性风险的产生
第32-33页
3.1.1 流动性风险产生的内部原因
第32-33页
3.1.2 流动性风险产生的外部原因
第33页
3.2 银行业系统流动性风险的产生
第33-35页
3.2.1 银行业系统流动性风险产生的内部原因
第33-34页
3.2.2 银行业系统流动性风险产生的外部原因
第34-35页
3.3 银行业系统流动性风险的特点
第35-37页
第4章 我国银行业系统流动性风险指数构建
第37-59页
4.1 综合指数法介绍
第37-39页
4.1.1 综合指数法背景介绍
第37-38页
4.1.2 综合指数法的权重计算方法
第38-39页
4.2 指标选择
第39-44页
4.2.1 宏观经济层面指标选择
第40-41页
4.2.2 金融市场层面指标选择
第41-42页
4.2.3 银行机构层面指标选择
第42-44页
4.3 子层面系统流动性风险指数构建
第44-46页
4.3.1 确定权重-主成分分析法
第44-46页
4.3.2 计算子层面的系统流动性风险指数
第46页
4.4 银行系统流动性风险指数构建
第46-48页
4.4.1 对数据进行标准化
第46-47页
4.4.2 构建银行业系统流动性风险指数
第47-48页
4.5 我国银行业系统流动性风险指数的实证结果
第48-59页
4.5.1 计算子层面系统流动性风险指数
第49-57页
4.5.2 计算我国银行业系统流动性风险指数
第57-59页
第5章 我国银行业系统流动性风险指数在风险预警中的应用
第59-63页
5.1 马尔科夫区制转换模型(MS-VAR)介绍
第59-60页
5.2 建立马尔科夫区制转换模型
第60-61页
5.2.1 数据平稳性检验
第60页
5.2.2 确定最优滞后阶数
第60页
5.2.3 区制的确定
第60-61页
5.2.4 模型的最终形式确定
第61页
5.3 我国银行业系统流动性风险指数预警应用
第61-63页
第6章 结论和建议
第63-65页
6.1 结论
第63-64页
6.2 建议
第64-65页
参考文献
第65-70页
后记
第70页
本篇论文共
70
页,
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